O verbo “agradecer”, quando referir-se a pessoas, é sempre transitivo direto. Portanto, a construção correta seria “(...) agradece o senhor pelo contato”.
O uso do pronome relativo “que” é inadequado na construção “vou receber também algum documento que comprove o cancelamento?”. O mais gramatical seria, então, substitui-lo por “quem”.
A construção “vou receber” é considerada inadequada para quaisquer contextos. Prefira sempre o uso do futuro simples do indicativo: “receberei”.
A palavra “anexo” é um adjetivo, devendo, portanto, sofrer fenômeno de concordância. Dessa forma, a construção correta seria “a documentação está anexa”.