O novo modelo de provisionamento para o risco de crédito utilizará uma abordagem de perdas esperadas, cujas componentes do cálculo são:
a. Probabilidade de Descumprimento (PD), Perda Dado o Descumprimento (LGD) e Pisos mínimos de provisão.
b. Exposição no momento do Descumprimento (EAD), Estágio 3 e Probabilidade de Descumprimento (PD).
c. Exposição no momento do Descumprimento (EAD), Probabilidade de Descumprimento (PD) Perda Dado o Descumprimento (LGD).
