O prêmio de risco nos modelos de precificaçāo de ativos de capital é a compensação que os investidores buscam ao assumir um investimento mais arriscado em comparaçāo a um ativo considerado livre de risco, como títulos do governo. Ele reflete a diferença entre o retorno esperado de um investimento de maior risco e o retorno livre de risco, representando a compensação pelo risco adicional que o investidor está disposto a assumir. Essese conceito é fundamental em modelos de avalliaçäo de ativos, ajudando a determinar os retornos exigidos pelos investidores para participarem de investimentos mais arriscados.
Fonte: adaptado de: DAMODARAN, A. Finanças Corporativas aplicadas. Porto Alegre: Bookman, 2007.
De posse das informaçōes apresentadas e considerando que o prêmio de risco é uma função de duas premissas, assinale a alternativa correta:
A) Aversāo ao risco e dos prêmios históricos.
B) Prêmios históricos e tamanho do risco de um investimento de riscó médio.
C) Aversāo ao risco e do tamanho do risco de um investimento de risco médio.
D) Prêmios implícitos e prêmios históricos.
