Estacionariedade da Carteira de Mínima Variância cmv e da Carteira Ótima co

Obtendo dados de preços de fechamento utilizando a biblioteca yfinance precosfechamento yfdownloadtickers start20230101 end20240101Adj Close Calculando os retornos diários retornos precosfechamentopctchangemean 252 Retorna os retornos médios anualizados covariancia precosfechamentopctchangecov 252 Retorna a covariância anualizada Plotagem do gráfico de evolução temporal de cada ticker pltfigurefigsize10 6 for ticker in tickers pltplotprecosfechamentoindex precosfechamentoticker labelticker plttitleEvolução Temporal de Preços de Fechamento pltxlabelData pltylabelPreço de Fechamento pltlegend pltgridTrue pltshow Imprimir o risco e o retorno de cada ativo no período for ticker in tickers retorno precosfechamentotickerpctchangemean 252 risco precosfechamentotickerpctchangestd npsqrt252 printfTicker ticker Retorno retorno4f Risco risco4f return w def calculacarteiraotimaretornos covariancia ativolivrerisco Calcula a carteira ótima utilizando a otimização de Markowitz numativos lenretornos w0 nponesnumativos numativos bounds tuple0 1 for asset in rangenumativos def negsharperatioweights retornos covariancia r calcularetornoweights retornos vol calculariscoweights covariancia return rativolivrerisco vol result minimizenegsharperatio w0 argsretornos covariancia methodSLSQP boundsbounds constraintstype eq fun lambda x npsumx 1 return resultx Lista de tickers de ações tickers PETR4SA BBAS3SA tickers PETR4SA VALE3SA BBAS3SA Define ativo livre de risco ativolivrerisco 00290 Calcula a fronteira eficiente riscosfronteira retornosfronteira calculafronteiraeficienteretornos covariancia Calcula a carteira de mínima variância pesosminvar calculaminimavarianciaretornos covariancia retornominvar calcularetornopesosminvar retornos riscominvar calculariscopesosminvar covariancia Calcula a carteira ótima pesosotima calculacarteiraotimaretornos covariancia ativolivrerisco retornootima calcularetornopesosotima retornos riscootima calculariscopesosotima covariancia Plota o gráfico risco versus retorno pltfigurefigsize10 6 pltscatterriscosfronteira retornosfronteira cretornosfronteira ativolivrerisco riscosfronteira markero pltscatterriscominvar retornominvar colorred marker s100 labelCarteira de Mínima Variância pltscatterriscootima retornootima colorgreen marker s100 labelCarteira Ótima plttitleFronteira Eficiente pltxlabelRisco pltylabelRetorno pltcolorbarlabelÍndice de Sharpe import numpy as np import matplotlibpyplot as plt import yfinance as yf from scipyoptimize import minimize Define funções utilizadas def calcularetornocarteira retornos Calcula o retorno esperado de uma carteira dada uma série de retornos de ativos return npsumcarteira retornos def calculariscocarteira covariancia Calcula o risco de uma carteira dada a matriz de covariância dos ativos return npsqrtnpdotcarteiraT npdotcovariancia carteira def calculafronteiraeficienteretornos covariancia numpontos500 Calcula a fronteira eficiente de uma carteira numativos lenretornos pesossimulados nprandomrandomnumpontos numativos pesossimulados npsumpesossimulados axis1 npnewaxis riscos npzerosnumpontos retornoscarteira npzerosnumpontos for i in rangenumpontos carteira pesossimuladosi retornoscarteirai calcularetornocarteira retornos riscosi calculariscocarteira covariancia return riscos retornoscarteira def calculaminimavarianciaretornos covariancia Calcula a carteira de mínima variância dado os retornos e a matriz de covariância numativos lenretornos ones nponesnumativos covinv nplinalginvcovariancia w npdotcovinv ones npdotones npdotcovinv ones return w pltcolorbarlabelÍndice de Sharpe pltlegend pltgridTrue pltshow Imprime a composição risco e retorno da carteira de mínima variância printCarteira de Mínima Variância for ticker peso in ziptickers pesosminvar printfticker peso2f printfRetorno retornominvar4f printfRisco riscominvar4f Imprime a composição risco e retorno da carteira ótima print Carteira Ótima for ticker peso in ziptickers pesosotima printfticker peso2f printfRetorno retornootima4f printfRisco riscootima4f Objetivo Avaliar a estacionariedade da Carteira de Mínima Variância CMV e da Carteira Ótima CO composta pelos ativos da sua Atividade 01 O que fazer Refatorar o algoritmo apresentado em aula para que retorne os histogramas de WtCMV e WtCO obtidos nas últimas nas 30 janelas entre as reuniões do COPOM E utilizar o teste estatístico adequado para verificar se as observações são estatisticamente iguais ou não com 95 de significância Usar como Ativo Livre de Risco Rt a taxa SELIC Taxas de juros básicas Histórico vigente na janela Para quando