Video VaR Acao Metodo GARCH - Analise Dados Atuariais UNIFESP

Roteiro para Elaboração do Vídeo 1 Apresentação Apresentação pessoal nome completo identificandose como aluno de graduação em ciências atuariais da Universidade Federal de São Paulo Campus Osasco Este vídeo foi elaborado sob a orientação do Professor Luiz Augusto Maluf como parte da Unidade Curricular Análise de Dados Aplicada cursada por mim durante o 2semestre de 2023 Neste vídeo iremos apresentar o cálculo e a análise do valor em risco VaR da ação para uma posição comprada na data de para um período de manutenção de 1 até 30 dias utilizandose do método GARCH explicar o q é garch resumidamente 2 Metodologia Equação do modelo GARCH ht e rt citando Morettin 2011 e Maluf Asano 2019 Cálculo do VaR principais equações citando artigo fazendo referência à utilização tstudent Assimétrica e estimação dos parâmetros de forma shape e assimetria skew Descrição e fonte dos dados Yahoo Finance Cálculos com uso do R e as Bibliotecas Utilizadas citação 3 Resultados Plot das Cotações Plot dos Retornos ACF das cotações dos retornos e dos Quadrados dos Retornos com análises estacionário ou não est Resultados GARCH equação do modelo Análise dos resíduos Padronizados e Quadrados dos Resíduos Padronizados Histograma dos Resíduos Padronizados com ajuste da curva sstd Quantis 001 e 099 da sstd Limites Inferior e Superior do Intervalo de Confiança no ajuste in sample com p099 Plot e percentual de vezes em que os retornos observados na amostra excedem esses limites Cálculo e Interpretação do VaR para 1 10 e 30 dias 4 Conclusões 5 Referências Bibliográficas Padronizado