Aula 4 Administração Financeira

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA\n4ª aula\nExercício: GST1666_EX_A4_201509115498_V1\nAluno(a): DARIO RIBEIRO DE MELO\nDisciplina: GST1666 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA\n201509115498\nRef.: 201509402134\n\n1ª Questão\nQual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser eliminado pela diversificação dos ativos:\n\n☑ Risco Sistematizado\n☐ Risco de Moeda\n☐ Risco do Ativo\n☐ Risco Diversificável\n☐ Risco Não Sistemático\n\nRef.: 201509171882\n\n2ª Questão\nDe acordo com o modelo CAPM :\nI - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.\nII - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.\nIII - O Beta pode ser negativo.\n\nEstão corretos os :\n\n☑ I e II\n☑ I e III\n☑ II e III\n☐ I, II e III\n☐ Nenhum dos itens\n\nRef.: 201509402132\n\n3ª Questão\n___ é um risco que atinge todos os agentes econômicos. Geralmente são riscos advindos de problemas macroeconômicos.\n\n☐ Risco Não Sistemático\n☐ Risco Diversificável\n☐ Risco Operacional\n☐ Risco Setorial\n☑ Risco de Mercado\n\nRef.: 201509742161\n\n4ª Questão\nCom base na Correlação de uma carteira, é incorreto afirmar que :\n\n☐ O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .\n☑ Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativos cujos retornos tenham movimentações iguais\n☐ Em um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,\n☐ Geralmente, quando as variáveis se movem em sentido contrário.\n☑ Para um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.\n\nRef.: 201509402132\n\n5ª Questão\nDeterminado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira, ele deverá ser:\n\n☐ O Beta não é uma medida de risco.\n☑ Beta menor que 1\n☐ Beta maior que 1\n☑ Beta igual a 1\n☐ Qualquer Beta\n\nRef.: 2015093362698\n\n6ª Questão\nO Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:\n\n☑ dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado\n☐ de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos\n☑ de dispersão que utiliza comparar os riscos com os retornos esperados diferentes\n☐ do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação\n☐ de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos Ref.: 201509371392\n\n7ª Questão\nÉ a taxa que obrigatoriamente deve ser indicada em todos os contratos de crédito ou nas aplicações e corresponde ao período de um ano. Sendo que, é uma remuneração monetária sujeita aos efeitos da inflação\n\n☐ taxa efetiva de juros\n☑ taxa anual de juros\n☐ taxa de juro nominal\n☐ taxa de letras do Tesouro dos estados\n\nRef.: 201509181483\n\n8ª Questão\n___ é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.\n\n☐ Risco de Ativo\n☐ Risco Não Diversificável\n☑ Retorno de Ativo\n☐ Retorno de Carteira\n☑ Risco Diversificável