Plano de Ensino Econometria III - FEA USP 2022

FACULDADE FEA DEPARTAMENTO Economia CURSO Ciências Econômicas NOME DA DISCIPLINA Econometria III PERIODO Noturno Nº DE CRÉDITOS 4 CARGA HORÁRIA 68 haula SEMESTRE ANO 1º2022 PROFESSOR João Mamede Cardoso PLANO DE ENSINO ECONOMETRIA III ECONB71 e ECONA7 1º SEM 22 Ementa Ementa Como Consta no PPC Métodos ingênuos de análise de séries temporais Regularização por médias móveis Sazonalidade e índices sazonais Tendências Previsões Séries temporais relações causais versus espúrias O teste de causalidadeGranger Estacionariedade Raízes Unitárias e Cointegração Previsão com modelos multivariados simultâneos e nãosimultâneos VAR Modelos Univariados de previsão ARIMA Abordagem Box Jenkins Modelos ARCH e GARCH Objetivos CONFERIR EMENTA DA UNIDADE CURRICULAR EM CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS DO CURSO Gerais Esta disciplina busca a expandir o aprendizado das Econometriais I e II oferecendo aos alunos um instrumental de análise que possibilite maior domínio na estimação e interpretação de modelos voltados para previsão de curto prazo a partir de séries históricas e sem o necessário apoio da teoria econômica Específicos Dominar o software de estimação de modelos econométricos de previsão de curto prazo Dominar as principais técnicas econométricas de estimação disponíveis Diferenciar um modelo tradicional de econometria de um modelo de séries temporais Perceber a utilidade prática do instrumental aprendido Conteúdo Programático Data Semana Conteúdo por Aula Metodologia ou Estratégias de Ensino Metodologias Ativas projetos sala de aula invertida trabalhos em grupo entrevistas seminários Recursos Tecnológicos ou Físicos Plataforma Software Aplicativos Salas de Aula específicas Laboratórios Equipamentos Observações 080320221 ECO NB71 e 030320221 ECO NA7 Apresentação do Programa datas de provas e sistema de avaliação bibliografia Aula expositiva EViews e Excel 2 Apresentação do Programa conteúdo explicação de cada componente e estabelecimento de relação com partes do Programa de Econometria I e II Aula expositiva EViews e Excel 3 Preparação dos arquivos e pastas relativos à disciplina para transferência aos computadores dos alunos e ao Moodle esclarecimentos Aula expositiva EViews e Excel 4 Séries Temporais Introdução Aula expositiva EViews e Excel 150320225 ECO NB71 e 100320225 ECO NA7 Séries Estacionárias Aula expositiva EViews e Excel 6 Séries NãoEstacionárias Passeio Aleatório Aula expositiva EViews e Excel 7 Processos Estocásticos Estacionários e NãoEstacionários Aula expositiva EViews e Excel 8 Exercícios sobre Séries Temporais Estacionárias e NãoEstacionárias e de Processos Estocásticos de diferentes naturezas Aula expositiva EViews e Excel 220320229 ECO NB71 e 170320229 ECO NA7 Regressão espúria Aula expositiva EViews e Excel 10 Estacionariedade Aula expositiva EViews e Excel 11 Exercícios Aula expositiva EViews e Excel 12 Idem Aula expositiva EViews e Excel 2903202213 ECO NB71 e 2403202213 ECO NA7 Raízes unitárias testes Aula expositiva EViews e Excel 14 Cointegração Aula expositiva EViews e Excel 15 Modelos multivariados de séries de tempo modelagem e previsão a partir de modelos sem defasagem temporal Aula expositiva EViews e Excel 16 Modelos sem defasagem temporal estacionários ou cointegradros Mecanismo de correção de erros MCE Aula expositiva EViews e Excel 0504202217 ECO NB71 e 3103202217 ECO NA7 Exercícios Aula expositiva EViews e Excel 18 Idem Aula expositiva EViews e Excel 19 Idem Aula expositiva EViews e Excel 20 Idem Aula expositiva EViews e Excel 1204202221ECO NB71 e 0704202221 ECO NA7 Com defasagem temporal estacionários ou cointegradros Autoregressão vetorial modelos VAR Aula expositiva EViews e Excel 22 Modelos univariados de séries de tempo modelagem e previsão Aula expositiva EViews e Excel 23 Abordagem de BoxJenkins Modelos autoregressivos AR Aula expositiva EViews e Excel 24 Modelos de médias móveis MA Modelos autoregressivos de médias móveis ARMA Aula expositiva EViews e Excel 1904202225ECO NB71 e 2804202225 ECO NA7 Modelos autoregressivos integrados de médias móveis ARIMA Modelos sazonais SARIMA Aula expositiva EViews e Excel 26 Identificação estimativa checagem de diagnóstico e previsão Aula expositiva EViews e Excel 27 Exercícios Aula expositiva EViews e Excel 28 Idem Aula expositiva EViews e Excel 2604202229ECO NB71 e 0505202229ECO NA7 1ª Prova parte prática Início Aula expositiva EViews e Excel 30 1ª Prova parte prática Concl Aula expositiva EViews e Excel 31 1ª Prova parte teórica Aula expositiva EViews e Excel 32 1ª Prova parte teórica Concl Aula expositiva EViews e Excel 0305202233ECO NB71 e 1205202233 ECO NA7 Resolução da 1ª Prova parte prática Aula expositiva EViews e Excel 34 Cont da resolução da 1ª Prova parte prática Aula expositiva EViews e Excel 35 Resolução da 1ª Prova parte teórica Aula expositiva EViews e Excel 36 Atendimento a dúvidas de alunos quanto à prova Aula expositiva EViews e Excel 1005202237ECO NB71 e 1905202237 ECO NA7 Uso de Correlograma e de Função de Autocorrelação para diagnóstico de Estacionariedade ou não de uma Série Temporal teoria e prática no EViews Início Aula expositiva EViews e Excel 38 Uso de Correlograma e de Função de Autocorrelação para diagnóstico de Estacionariedade ou não de uma Série Temporal teoria e prática no EViews Conclusão Aula expositiva EViews e Excel 39 Uso de Correlograma e de Função de Autocorrelação para diagnóstico de Estacionariedade ou não de uma Série Temporal Testes DickeyFuller e DickeyFuller Aumentado Início Aula expositiva EViews e Excel 40 Uso de Correlograma e de Função de Autocorrelação para diagnóstico de Estacionariedade ou não de uma Série Temporal Testes DickeyFuller e DickeyFuller Aumentado Conclusão Aula expositiva EViews e Excel 1705202241 ECO NB71 e 2605202241 ECO NA7 Tendência ciclo sazonalidade e componente errático Variação Estacional Aula expositiva EViews e Excel 42 Eliminação de Tendência Aula expositiva EViews e Excel 43 Eliminação de Variação Estacional Aula expositiva EViews e Excel 44 Exercícios Aula expositiva EViews e Excel 2405202245 ECO NB71 e 0206202245 ECO NA7 Exercícios Aula expositiva EViews e Excel 46 Exercício sobre Médias Móveis de Custo de Vida e de Salários Construção de Gráficos Aula expositiva EViews e Excel 47 Interpretação dos Gráficos e conclusão Aula expositiva EViews e Excel 48 Escolha de Promédios a fim de suavizar Tendências Aula expositiva EViews e Excel 3105202249ECO NB71 e 0906202249 ECO NA7 Médias Móvel Aritmética e Geométrica Índice de Sazonalidade Aula expositiva EViews e Excel 50 ARCH e GARCH Início Aula expositiva EViews e Excel 51 Idem Cont Aula expositiva EViews e Excel 52 Idem Cont Aula expositiva EViews e Excel 0706202253ECO NB71 e 1606202253 ECO NA7 ARCH e GARCH Concl Aula expositiva EViews e Excel 54 ARCH e GARCH Exercícios Aula expositiva EViews e Excel 55 Preparação para as provas finais Início Aula expositiva EViews e Excel 56 Preparação para as provas finais Concl Aula expositiva EViews e Excel 1406202257ECO NB71 e 2306202257 ECO NA7 Exercícios no EViews Início para ECONB71 e 2ª Prova parte prática Início para ECONA7 EViews e Excel 58 Exercícios no EViews Concl para ECONB71 e 2ª Prova parte prática Concl para ECONA7 EViews e Excel 59 Exercícios no Excel Início para ECONB71 e 2ª Prova parte teórica Início para ECONA7 EViews e Excel 60 Exercícios no Excel Concl para ECONB71 e 2ª Prova parte teórica Concl para ECONA7 EViews e Excel 2106202261ECO NB71 e 3006202261 ECO NA7 2ª Prova parte prática Início para ECONB71 e 3ª Prova parte prática Início para ECONA7 Aula expositiva EViews e Excel 62 2ª Prova parte prática Concl para ECONB71 e 3ª Prova parte prática Concl para ECONA7 Aula expositiva EViews e Excel 63 2ª Prova parte teórica Início para ECONB71 e 2ª Prova parte teórica Início para ECONA7 Aula expositiva EViews e Excel 64 2ª Prova parte teórica Concl para ECONB71 e 3ª Prova parte teórica Concl para ECONA7 Aula expositiva EViews e Excel 2806202265ECO NB71 e 07072265 3ª Prova parte prática Início para ECONB71 e atendimento alunos quanto às provas finais e Encerramento do semestre para ECONA7 Aula expositiva EViews e Excel 66 3ª Prova parte prática Concl para ECONB71 e atendimento alunos quanto às provas finais e Encerramento do semestre para ECONA7 Cont Aula expositiva EViews e Excel 67 3ª Prova parte teórica Início para ECONB71 e atendimento alunos quanto às provas finais e Encerramento do semestre para ECONA7 Cont Aula expositiva EViews e Excel 68 3ª Prova parte teórica Concl para ECONB71 e atendimento alunos quanto às provas finais e Encerramento do semestre para ECONA7 Concl Aula expositiva EViews e Excel Data da Avaliação Forma de Avaliação Oral Escrita Seminário Projeto Entrega de Relatório outro indicar Tipo Individual Grupo Pesos caso houver Recurso tecnológico quando necessário Plataforma SoftwaresAplicativos etc 26042022 ECO NB71 e 05052022 ECONA7 1ª Prova Escrita Individual 40 EViews e Excel 21062022 ECO NB71 e 23062022 ECONA7 2ª Prova Escrita Individual 60 EViews e Excel 28062022 ECO NB71 e 30062022 ECONA7 3ª Prova Escrita Individual Duas provas obrigatórias que geram uma Média Parcial dada pela Média Aritmética Ponderada 1ª peso 40 e 2ª peso 60 e uma 3ª Prova para quem perdeu uma das duas primeiras ou para quem não obteve Média Parcial 50 nas duas primeiras provas EViews e Excel Para quem fizer a 3ª porque não atingiu Média Parcial 50 nas 2 provas realizadas a Média Final será determinada pela Média Aritmética Simples da Média Parcial e da nota da 3ª Prova 1 BUENO Rodrigo L S Econometria das séries temporais São Paulo Thomson Learning 2008 2 ENDERS W Applied econometric time series New York John Wiley Sons Inc 1995 3 MADDALA G S Introdução à econometria 3ª ed Rio de Janeiro LTC 2003 4 MATOS O C Econometria básica teoria e aplicações 3ª ed São Paulo Atlas 2002 5 PINDYCK R S e RUBINFELD D L Econometria modelos previsões 4ª ed RJ Elsevier 2004 Complementar Indicadas pelo professor para Consulta Avaliação Bibliografias Básica e Complementar Básica Como Consta no PPC 1 GUJARATI Damodar Econometria básica 4ª edição Rio de Janeiro Campus 2006 Versão digital 2 WOOLDRIDGE J M Introdução à econometria Uma abordagem moderna São Paulo Thomson 2005 3 HILL C GRIFFITHS W e JUDGE G Econometria 2ª ed São Paulo Saraiva 2003