Teste Pratico Econometria VAR Cointegracao - Questoes Resolvidas

Teste prático 261121 Usar dados do arquivo teste2RData Questões 12 e 3 Use o vetor z1 O vetor z tem duas variáveis v1 e v2 Q1 01 ponto Quantas defasagens moda seriam recomendáveis para um VAR entre v1 e v2 Q2 02 ponto Estime o VAR na forma reduzida e indique o coeficiente associado à primeira defasagem de v1 na própria equação de v1 Q3 02 ponto Realize o teste BG com máximo de 4 lags e indique o pvalor do teste Questões 4 e5 Use o vetor x1 y1 e possivelmente t Q4 02 ponto Sobre a relação entre x1 e y1 a A regressão entre x1 em y1 é espúria Use os passos do teste de EngleGranger Especifique e explique os termos da regressão Q5 03 ponto Ainda sobre a relação entre x1 e y1 agora realize o teste de cointegração de Johansen e responda a 01 ponto Explique a escolha dos parâmetros typeecdet K utilizadas na função utilizada para cointegração o parâmetro ecdet pode ser utilizado para especificar uma cointegração em que uma das variáveis apresenta tendência determinística b 02 ponto São cointegradas Se houver cointegração quais são os vetores de cointegração