Contratos-a-Termo-Futuros-e-Opcoes-Conceitos-e-Estrategias

1 Dentre as motivações associadas à compra de um contrato a termo estão Alternativas Proteção em relação ao aumento dos preços dos ativos e especulação Arbitragem e especulação Negociação nos mercados de balcão e arbitragem Proteção em relação à diminuição dos preços dos ativos e especulação Liquidação física ou financeira Código da questão 39595 2 Em relação aos seus conhecimentos sobre os contratos futuros identifique se as afirmações abaixo são V verdadeiras ou F falsas Os contratos futuros não podem ser negociados entre o seu estabelecimento e sua data de vencimento Devido à volatilidade dos preços dos contratos futuros a BMFBovespa exige que os investidores façam um depósito para garantir que conseguirão arcar com as perdas Apenas hedgers utilizam os contratos futuros Um mercado normal é quando os preços futuros dos vencimentos mais próximos são superiores aos dos vencimentos mais distantes Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta respectivamente Alternativas F V V V V V F F V F F F F V F V F F V V Código da questão 39601 3 Assinale a alternativa correta em relação às estratégias associadas aos contratos de opções Alternativas Opções de compra e opções de venda Modelo Binomial Modelo de Black Scholes e operações estruturadas com opções Titular e lançador Recebimento de prêmio e lançador Pagamento e recebimento de prêmio Código da questão 39611 4 Os derivativos podem ser utilizados por motivações diversas de acordo com o objetivo do agente Enquanto o está buscando proteção contra a variação dos preços dos ativos o ao buscar ganhar na diferença de preços de um ativo no mercado à vista e no mercado futuro está visando auferir lucros Além disso o também está nos mercados de derivativos com o objetivo de obter lucros além de garantir liquidez para esse mercado A partir da frase acima assinale a alternativa que contém as palavras adequadas às lacunas na sequência correta Alternativas Especulador arbitrador hedger Hedger arbitrador especulador Arbitrador especulador hedger Arbitrador hedger especulador Hedger especulador arbitrador Código da questão 59910 5 Sobre os mercados de derivativos no Brasil identifique se as afirmações abaixo são V verdadeiras ou F falsas O contrato de derivativos com maior volume médio diário de negociação na BMFBovespa é o de commodities A importância do mercado de derivativos é muito maior do que a do mercado à vista Entre 2012 e 2016 o volume médio diário de contratos de derivativos de taxa de juros negociados na BMFBovespa foi muito superior aos demais contratos de derivativos Entre 2012 e 2016 o principal instrumento de derivativos negociado na BMFBovespa foi o de opções Assinale a alternativa que contenha a sequência correta Alternativas V F V F F F V V V V F F F V V F F F F V Código da questão 39629 6 Entre os principais contratos de swaps negociados no Brasil estão Alternativas Swaps de financiamento e swaps a termo Swaps de taxa de juros e swaps de moedas Swaps de moedas e swaps de financiamento Swaps de moedas e swaps a termo Swaps a termo e swaps de taxa de juros Código da questão 39604 7 A variação dos preços dos imóveis residenciais nos Estados Unidos teve um papel importante para a criação das condições da crise Sobre isso podese afirmar que Alternativas Apesar das instabilidades terem se iniciado em 1996 os preços dos imóveis residenciais atingiram o valor máximo em 2005 passando a cair a partir disso Com o início das turbulências nos sistemas financeiros em 2007 os preços dos imóveis passam a cair Entre 2005 e 2008 os preços dos imóveis residenciais subiram mais de 40 mostrando a fragilidade desse sistema Até 2008 os preços dos imóveis residenciais estavam em tendência de alta Entre 2000 e 2005 os preços dos imóveis residenciais caíram mais de 50 Código da questão 59918 8 Em um mercado futuro se os preços futuros dos vencimentos mais próximos são inferiores aos dos vencimentos mais distantes dizse que isso configura um Alternativas Mercado de ajuste Mercado invertido Mercado de margem Mercado a termo Mercado normal Código da questão 39602 9 Em relação à cronologia dos acontecimentos na crise financeira norteamericana do subprime identifique se as afirmações a seguir são V verdadeiras ou F falsas O ápice da crise foi em 2002 com a quebra do BNPParibas grande banco de investimento norteamericano A atuação do governo norteamericano ao longo da crise foi essencial para manter a própria sobrevivência do sistema financeiro do país Os primeiros indícios de problemas nos mercados financeiros subprime ocorreram em 2003 Em julho de 2008 a Fannie Mae e a Freddie Mac anunciaram que estavam com graves problemas financeiros Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta respectivamente Alternativas F F V V F V F V V F F V F V V F V F V F Código da questão 39619 10 Uma empresa contraiu um empréstimo em que paga taxas de juros que variam de acordo com as condições da economia Ou seja uma taxa de juros Devido às expectativas dessa empresa em relação ao mercado ela decide realizar uma operação de swap entrando em ponta ativo em uma taxa de juros e em ponta passiva em uma taxa de juros A partir da frase acima assinale a alternativa que contém as palavras adequadas às lacunas Alternativas Préfixada préfixada pósfixada Préfixada pósfixada préfixada Pósfixada préfixada pósfixada Pósfixada pósfixada pósfixada Pósfixada pósfixada préfixada Código da questão 39609 UNIVERSIDADE XXXXXXXXXXXXXXX CAMPUS XXXXXXXXXXXXXXX Professor XXXXXXXXXXX Disciplina XXXXXX Turma XX NOME DO ALUNO NOME DA ATIVIDADE CIDADE ESTADO 2023 Data de entrega XXXXXXXX Questão 1 Alternativa a Proteção em relação ao aumento dos preços dos ativos e especulação Questão 2 Alternativa d F V F V Questão 3 Alternativa b Modelo Binomial Modelo de Black Scholes e operações estruturadas com opções Questão 4 Alternativa b Hedger arbitrador especulador Questão 5 Alternativa b F F V V Questão 6 Alternativa b Swaps de taxa de juros e swaps de moedas Questão 7 Alternativa c Entre 2005 e 2008 os preços dos imóveis residenciais subiram mais de 40 mostrando a fragilidade desse sistema Questão 8 Alternativa b Mercado invertido Questão 9 Alternativa b F V F V Questão 10 Alternativa e Pósfixada pósfixada préfixada UNIVERSIDADE XXXXXXXXXXXXXXX CAMPUS XXXXXXXXXXXXXXX Professor XXXXXXXXXXX Disciplina XXXXXX Turma XX NOME DO ALUNO NOME DA ATIVIDADE CIDADE ESTADO 2023 Data de entrega XXXXXXXX Questão 1 Alternativa a Proteção em relação ao aumento dos preços dos ativos e especulação Questão 2 Alternativa d F V F V Questão 3 Alternativa b Modelo Binomial Modelo de Black Scholes e operações estruturadas com opções Questão 4 Alternativa b Hedger arbitrador especulador Questão 5 Alternativa b F F V V Questão 6 Alternativa b Swaps de taxa de juros e swaps de moedas Questão 7 Alternativa c Entre 2005 e 2008 os preços dos imóveis residenciais subiram mais de 40 mostrando a fragilidade desse sistema Questão 8 Alternativa b Mercado invertido Questão 9 Alternativa b F V F V Questão 10 Alternativa e Pósfixada pósfixada préfixada