Cadeias de Markov: Distribuição de Equilíbrio e Estimativa de Parâmetro

Seja X uma cadeia de Markov com espaço de estado I 0 1 2 e matriz de transição P 12 14 14 12 16 13 14 16 712 Qual a distribuição de equilíbrio π 35 15 15 25 25 15 15 15 35 25 15 25 1 Acreditase que um certo experimento seja descrito por uma cadeia de Markov de dois estados com a matriz de transição P onde P 05 05 1p p e o parâmetro p não é conhecido Quando o experimento é realizado muitas vezes a cadeia termina no estado um aproximadamente 20 das vezes e no estado dois aproximadamente 80 das vezes Calcule uma estimativa sensata para o parâmetro desconhecido p 15 16 14 18 17 2 Um modelo de simulação usado em situações em que o estado do sistema em um ponto no tempo não afeta o estado do sistema em pontos futuros no tempo é chamado de Modelo de simulação estocástica Modelo de simulação de estado estacionário Modelo de simulação de eventos discretos Modelo de simulação estática Modelo de simulação dinâmica