Lista de Exercicios Econometria - Modelos Econometricos e Regressao

PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS DE ECONOMETRIA Data da entrega 11 0 4 2 2 O trabalho poderá ser feito em grupos de até quatro pessoas Observação apenas para as questões 1 2 e 4 O trabalho apresenta os seguintes modelos teóricos X rem it β 1 β 2 desemp it Questão 1 X lgaspcar it β 0 β 1 lincomep it β 2 lcarpcap it β 3 lrpmg it Questão 2 X sal it Questão 4 A letra X representa o número que a variável y deverá ser multiplicad a para rodar cada modelo Esse número deverá ser substituído pelo número do grupo que será atribuído pelo professor e que ficará disponível no Moodle Exemplo Grupo número 08 8 remu 8 lgaspcar 8 sal Questões 01 A tabela 165 apresenta dados sobre a taxa de desemprego civil em e remuneração por hora na indústria de transformação em US para o Canadá Reino Unido e EUA no período de 19801999 Considerando o modelo teórico abaixo responda as perguntas X rem it β 1 β 2 desemp it a Teoricamente qual é o sinal que você espera para o coeficiente β 2 Justifique a sua resposta b Rode o modelo por MQO Combinados Interprete a saída de regressão em relação a magnitude dos coeficientes nível de significância R 2 e autocorrelação c Rode o modelo de Regressão com Variáveis Dummy Interprete a saída de regressão e apresente os interceptos verticais d Teste a hipótese de que não existe diferença entre os interceptos verticais calculados no item c e Rode o modelo de efeitos fixos s em efeitos de tempo Interprete a saída de regressão e apresente os interceptos verticais f Compare os resultados do item e e do item c O que você pode dizer a respeito g Faça um teste que permita que você compare o modelo de efeitos fixos com o modelo de MQO Agrupados Qual modelo você escolheria Justifique a sua resposta h Rode o modelo de E feitos A leatórios U nidirecional Interprete a saída de regressão i Calcule a divisão da variância dos componentes do erro j O modelo do item h está mais próximo de um modelo de Efeitos Fixos ou de um modelo de MQO Agrupados Justifique a sua resposta k Teste a hipótese de que o modelo de Efeitos Aleatórios não possui efeitos de tempo 02 O arquivo de Excel gasolina apresenta dados em nível de um modelo de demanda por gasolina de 18 países no período de 1960 a 1978 Considerando o modelo teórico abaixo responda as perguntas X lgaspcar it β 0 β 1 lincomep it β 2 lcarpcap it β 3 lrpmg it Onde lgaspcar é o consumo de gasolina por carro lincomep é a renda real per capita lcarpcap é o preço real do carro a gasolina lrpmg é o estoque de carros per capita a Teoricamente qual é o sinal que você espera para todos os coeficientes Justifique a sua resposta b Rode o modelo por MQO Agrupados Interprete a saída de regressão em relação a magnitude dos coeficientes nível de significância R 2 e autocorrelação c Considerando o formato de um Modelo de Componentes de Erro Unidirecional rode o modelo de efeitos fixos Interprete a saída de regressão e apresente os interceptos verticais d Usando o item c faça um teste que permita que você compare o modelo de efeitos fixos com o modelo de Pooled MQO Qual modelo você escolheria Justifique a sua resposta e Rode o modelo de efeitos aleatórios usando o formato de um Modelo de Componentes de Erro Unidirecional Interprete a saída de regressão e apresente os interceptos verticais f Usando o item e calcule o valor de λ e interprete o seu resultado g Usando o item e apresente e interprete o teste de Hausman h Considerando o formato de um Modelo de Componentes de Erro Bid idirecional rode o modelo de efeitos fixos Interprete a saída de regressão e apresente os interceptos verticais i Usando o item h teste a hipótese de que os resíduos do modelo não apresentam efeitos de tempo e efeitos fixos j Rode o modelo de efeitos aleatórios usando o formato de um Modelo de Componentes de Erro B idirecional Interprete a saída de regressão e apresente os interceptos verticais 03 A base de dados rental gdt contém dados sobre preços de aluguel de imóveis e outras características socioeconômicas de cidades universitárias norteamericanas As observações referemse aos anos 1980 e 1990 O modelo teórico é dado abaixo lrent it β 1 β 2 lpop it β 3 lavginc it β 4 pctstu it city cidade codificada entre 1 e 69 year ano da observação year 80 ou year 90 lrent log do preço médio dos aluguéis em US lpop log da população da cidade lavginc log da renda per capita da cidade pctstu percentual de estudantes em relação à população total Queremos especificar um modelo empírico para verificar os determinantes do preço dos aluguéis Em particular queremos verificar se a forte presença de estudantes nestas cidades afeta o preço do mercado de imóveis alugados Obs os dados não estão em log Rode o modelo de MQO Empilhados Interprete a saída de regressão em relação a magnitude dos coeficientes nível de significância R 2 e autocorrelação R Podemos observar que a variável renda per capita da cidade possui um p valor alto neste caso não rejeitamos a hipótese nula em relação as demais possui bom nível de significância podemos analisar que 1 de aumento na renda per capita da cidade temos um aumento de 086 no preço médio dos alugueis já um aumento de 1 no percentual de estudantes em relação a população total gera um aumento de 017 no preço médio dos alugueis e 1 de aumento na população da cidade gera um aumento de 0037 no preço médio dos alugueis porém n este caso possui um pvalor alto Em relação a autocorrelação podemos observar por Durbin watson que possui uma autocorrelação positiva E olhando o R2 podemos observar que 78 da mudança da variação de Y é devida às mudanças da parte explicada X b Será que o preço médio dos alugueis é diferente entre os anos de 1990 e 1991 c Será que o impacto dos estudantes sobre o preço dos imóveis em 1990 é o mesmo que o impacto dos estudantes em 1980 Dica rode o modelo do item b e adicione uma dummy de interação Não se esqueça de analisar a referida variável d Considerando o formato de um Modelo de Componentes de Erro Bididirecional rode o modelo de efeitos fixos Interprete a saída de regressão e apresente os interceptos verticais e Rode o modelo de efeitos aleatórios usando o formato de um Modelo de Componentes de Erro Unidirecional Interprete a saída de regressão e apresente os interceptos verticais f Alguns modelos de Dados em Painel não são adequados para a utilização de variáveis que possuem pouca ou nenhuma variação Rode de novo o item c usando um modelo de Painel que permite a inclusão de variáveis dummy Interprete a saída de Regressão g Estime o modelo de Primeira Diferença Compare os seu resultados com o item d O que você tem a dizer a respeito 04 O arquivo programa apresenta dados de salários de 20 trabalhadores que foram escolhidos pelo governo federal para participar de um programa de capacitação profissional no ano de 2015 Desse total apenas 10 trabalhadores quiseram participar do programa O objetivo é verificar o impacto do programa sobre os salários dos trabalhadores utilizando a metodologia do modelo de Diferenças em Diferenças DifDif A base de dados foi montada com os salários de 2014 préprograma e 2016pósprograma com o grupo que participou do programa e o grupo que não participou do programa As seguintes variáveis fazem parte da base de dados Id identificação do trabalhador Ano ano do salário Dp variável dummy de participação do programa 1 se o trabalhador participou do programa e zero caso contrário Sal Salário dos trabalhadores em Reais Considerando a base de dados responda as seguintes perguntas Apresente a Metodologia do modelo de DifDif com o uso de uma tabela de valores médios da variável principal Rode o modelo para o ano de 2016 e interprete os resultados c Rode o modelo para o ano de 2014 e interprete os resultados d Rode o modelo DifDif e interprete o impacto do programa sobre o salário dos trabalhadores 05 O aluno deve propor uma aplicação com Dados em Painel Dessa forma esperase que o aluno utilize d ados r eais para montar uma base no formato de Painel e com ela possa executar alguns dos modelos estudados nesse semestre Os seguintes itens serão avaliados a Análise da base montada p elo aluno para verificar se corresponde a uma base no formato de Painel Pode ser arquivo de Excel ou arquivo txt b Origem dos dados Qual foi o site que originou os dados O aluno precisa indicar o endereço do site de acesso para cada variável utilizada Dessa forma o professor precisa ser capar de acessar os dados c Apresentação da equação de Regressão Teórica explicando cada uma das variáveis d Estimar o Modelo Pooled MQO e interp retar os principais resultados e Estimar o Modelo de Efeitos Fixos e interpretar os principais resultados f Estimar o Modelo de Efeitos Aleatórios e interpretar os principais resultados Obs ervações gerais O aluno não poderá utilizar exemplos prontos da internet ou de livros para a questão número 05 Além da correção para a avaliação da N1 o professor vai analisar a qualidade das respostas da questão 05 e partir disso atribuir uma nota bônus que será acrescentada n a avaliação N2 Sendo que esse bônus pode rá ser de no máximo 20 pontos Os alunos deverão enviar no Moodle os seguintes arquivos Um no formato de Word com as respostas das questões Cinco arquivos no formato de sessão do Gretl com todas as rot inas econométricas estimadas Um arquivo de Excel com a base de dados montada para a questão 05 Cuidado com o plágio