Analise Financeira Desvio Padrao Fundos Investimento A e B

QUESTÃO Na área de Fianças uma das exigências do profissional financeiro é saber fazer análise de dados referentes ao mercado que está inserido Para isso é essencial ter conhecimento de métodos quantitativos visto que as informações estatísticas fornecem uma série de diagnósticos que orientam aos analistas financeiras como por exemplo comparar o resultado a partir da média do mercado Nesse contexto sobre o conhecimento de desvio padrão sabemos que quanto mais próximo de zero estiver o desvio padrão mais regular será o conjunto de valores ou seja mais próximo da média estarão esses valores SOUZA 2013 Diante dessas informações vamos observar as seguintes informações Um investidor quer aplicar em fundos de investimento Ele recebe a proposta de dois fundos de investimentos e solicita ao analista financeiro que apresente a situação de rentabilidade de cada fundo As informações disponíveis estão no quadro a seguir Quadro taxa de rentabilidade de cada fundo de investimento Empresas Meses da taxa de rentabilidade 1º 2º 3º 4º 5º A 08 12 09 17 05 B 1 09 11 1 11 Sabendo que você como analista financeiro recorra ao cálculo de desvio padrão Dp para avaliar e apresentar a condição de cada fundo ao proprietário desenvolva os cálculos e escreva sua recomendação ao investidor justificando sua resposta Obs Considera esses dados como populacional Referência SOUZA J R Novo olhar matemática 3 2 ed São Paulo FTD 2013 Texto Adaptado EMPRESA A 1 Calculando a média x A0812091705 5 102 2 Calculando o desvio padrão D p A xix 2 n D p A 08102 212102 209102 217102 205102 2 5 D p A 0828 5 0165604069 EMPRESA B 1 Calculando a média xB10911111 5 102 2 Calculando o desvio padrão D pB xix 2 n D pB 1102 209102 211102 21102 211102 2 5 D pB 0028 5 0005600748 D pBD pA Seguindo o critério de Desvio Padrão o melhor fundo é o da Empresa B pois apresenta menor desvio padrão que a Empresa A Significando que as taxas de rentabilidade da Empresa B possuem uma variância menor em torno da média assim haverá menores riscos de perdas EMPRESA A 1 Calculando a média 𝑥𝐴 08 12 09 17 05 5 102 2 Calculando o desvio padrão 𝐷𝑝𝐴 𝑥𝑖 𝑥2 𝑛 𝐷𝑝𝐴 08 1022 12 1022 09 1022 17 1022 05 1022 5 𝐷𝑝𝐴 0828 5 01656 𝟎 𝟒𝟎𝟔𝟗 EMPRESA B 1 Calculando a média 𝑥𝐵 1 09 11 1 11 5 102 2 Calculando o desvio padrão 𝐷𝑝𝐵 𝑥𝑖 𝑥2 𝑛 𝐷𝑝𝐵 1 1022 09 1022 11 1022 1 1022 11 1022 5 𝐷𝑝𝐵 0028 5 00056 𝟎 𝟎𝟕𝟒𝟖 𝐃𝐩𝐁 𝐃𝐩𝐀 Seguindo o critério de Desvio Padrão o melhor fundo é o da Empresa B pois apresenta menor desvio padrão que a Empresa A Significando que as taxas de rentabilidade da Empresa B possuem uma variância menor em torno da média assim haverá menores riscos de perdas