Lista de Exercícios de Contas Financeiras no Excel

Lista 3 Finanças I Entrega 29052024 João Pedro Botelho Pedro Portugal e Vitor Resende Eduardo Amaral Nazareth Maciel e Sérgio Leão Monitores Professores Questão 1 NTNF No início desse mês de maio a NTNF de vencimento em jan2031 estava cotada a taxa de 118900 aa enquanto o valor do PU da NTNF com vencimento em jan2029 era de R98219 Com base nas informações acima e levando em consideração que os prazos em dias úteis dados na tabela abaixo responda aos itens a seguir a Qual o valor do PU da NTNF com vencimento em jan2031 Informe apenas números arredondando na quarta casa decimal Por exemplo se a resposta for R12048248965 informe 1204824897 na caixa de resposta b Qual o valor da taxa YTM da NTNF com vencimento em jan2029 Informe sua resposta em aa arredondando na quarta casa após a vírgula Se a reposta for 845387 escreva 84539 na caixa de resposta Questão 2 LFT Um investidor adquiriu uma LFT que vence em março2026 534 dias úteis em 1712024 no mercado secundário pagando um deságio de 004 aa Em 3112024 10 dias úteis depois o investidor vendeu o título por R144068257 Assumindo que a Selic diária tenha evoluído a partir do dia 1712024 conforme a tabela abaixo responda aos itens a seguir Vencimento Prazo du Vencimento Prazo du Vencimento Prazo du Vencimento Prazo du 01072024 36 01072025 287 01072027 789 01072029 1289 01092024 81 01092025 331 01092027 833 01092029 1334 01112024 125 01112025 376 01112027 874 01112029 1375 01012025 165 01012026 417 01012028 917 01012030 1414 01032025 207 01032026 456 01032028 957 01032030 1456 01052025 246 01052026 498 01052028 998 01052030 1496 01072025 287 01072026 539 01072028 1041 01072030 1537 01092025 331 01092026 583 01092028 1085 01092030 1582 01112025 376 01112026 625 01112028 1126 01112030 1626 01012026 417 01012027 666 01012029 1165 01012031 1666 01032026 456 01032027 704 01032029 1205 01032031 1706 01052026 498 01052027 747 01052029 1247 01052031 1747 a Determine o VNA dessa LFT em 1712024 utilizando os dados reais de mercado Informe apenas números arredondando na quarta casa decimal Por exemplo se a resposta for R12048248965 informe 1204824897 na caixa de resposta b Uma vez que o título foi negociado com deságio de 004 aa qual o valor efetivamente pago pelo título em 1712024 Informe apenas números arredondando na quarta casa decimal Por exemplo se a resposta for R12048248965 informe 1204824897 na caixa de resposta c A partir do VNA de 1712024 e dos dados da Selic diária conforme a tabela acima determine o VNA do dia 3112024 Informe apenas números arredondando na quarta casa decimal Por exemplo se a resposta for R12048248965 informe 1204824897 na caixa de resposta d Determine o valor do ágio valor negativo ou deságio valor positivo que o título foi negociado em 3112024 sabendo que o título foi vendido por R144068257 Informe sua resposta em aa arredondando na quarta casa após a vírgula com sinal negativo se for o caso Se a reposta for 845387 escreva 84539 na caixa de resposta e Qual o retorno efetivo bruto total HPR desse investimento desconsidere impostos Informe sua resposta em aa arredondando na quarta casa após a vírgula Se a reposta for 845387 escreva 84539 na caixa de resposta f Foi um bom ou mal negócio o investimento na LFT descrito acima Justifique brevemente Questão 3 NTNB Uma NTNB com vencimento em 15052025 foi negociada em 05012023 ao PU de R4121404356 Baixe a lista de feriados do site httpswwwanbimacombrferiadosarqsferiadosnacionaisxls e usando a função DIATRABALHOTOTAL do Excel para calcular os dias úteis note que essa função conta o intervalo de dias úteis entre duas datas incluindo o dia inicial e o dia final faça um exemplo com duas datas próximas conhecidas para entender o cálculo resolva as questões abaixo a Entre no site do Banco Central e calcule a inflação acumulada entre julho2000 e novembro2022 Você pode consultar o SGS Sistema Gerenciador de Séries Temporais ou a Calculadora do Cidadão Informe sua resposta em arredondando na quarta casa após a vírgula Se a reposta for 845387 escreva 84539 na caixa de resposta Dia Taxa Selic ad 17012024 0042174 18012024 0052692 19012024 0041291 22012024 0047926 23012024 0051724 24012024 004637 25012024 0052952 26012024 0047489 29012024 0041466 30012024 0050281 31012024 0035059 b Usando a inflação acumulada calculada no item anterior e assumindo que a inflação esperada para o mês de dezembro2022 no dia 050123 seja de 051 am determine o VNA da NTNB para o dia 050123 Informe apenas números arredondando na segunda casa decimal Por exemplo se a resposta for R120482489 informe 12048249 na caixa de resposta c Esse título está sendo negociado com ágio ou deságio d Usando o VNA calculado no item anterior determine a taxa anual de negociação do título Informe sua resposta em aa arredondando na quarta casa após a vírgula Se a reposta for 845387 escreva 84539 na caixa de resposta Questão 4 Títulos internacionais Um produtor de soja toma a decisão de investir parte dos recursos obtidos com a exportação de seu produto no mercado internacional Seu banco em Nova Iorque lhe oferece as seguintes opções para investimento contemplando títulos de curto e longo prazo Sabendo que i o Bond da Microsoft para cupom semestral a taxa de 8 aa e está sendo negociado a U750 ii a Treasure Bill TBill e o Commercial Paper não pagam cupom e estão sendo negociados a taxa de desconto de 5 aa e iii o valor de face dos três títulos é de U1000 determine a O YTM do Bond da Microsoft b O retorno efetivo anual sem deduzir impostos da TBill c O retorno efetivo anual sem deduzir impostos do Commercial Paper d Determine o valor a ser investido caso o produtor de soja decida comprar 50 unidades do título de maior rendimento e 25 unidades de cada um dos outros dois e Devido a uma necessidade de caixa o produtor de soja é forçado a vender sua carteira com os três títulos adquiridos 10 dias após a compra Se o Commercial Paper e a TBill forem vendidos por U983 e o Bond da Microsoft for vendido a U751 qual o HPR sem deduzir impostos do investimento Título Emissor Treasure Bill EUA 91 dias Commercial Paper Ford 181 dias Bond Microsoft 30 anos Vencimento