Econometria-Homocedasticidade-e-Modelos-em-Tempo-Continuo

1 Os modelos econométricos foram construídos baseados em um conjunto de pressupostos para que suas características sejam garantidas Um desses pressupostos é a homocedasticidade a qual se refere à variância condicional nos níveis das variávelis independentes Se o pressuposto de homocedasticidade não for garantido em um processo de modelagem ocorre a violação a qual recebe um nome específico Assinale a alternativa que contém o nome correto da violação do pressuposto de homocedasticidade Alternativas Homocedasticidade Normalidade Multicolinearidade Independência Heterocedasticidade Código da questão 37556 2 A distribuição normal pode modelar uma série de fenômenos aleatórios Considerando isto avalie os fenômenos a seguir I Os depósitos em dinheiro feitos mensalmente por um período de cinco anos II O número de depósitos feitos mensalmente por um período de cinco anos III A taxa de juros aplicada diariamente IV O total de vezes em que a taxa de juros fica abaixo de 2 Assinale a alternativa correta que indica os fenômenos que podem ser modelados por uma distribuição normal Alternativas Apenas o fenômeno em I Apenas os fenômenos em III e IV Apenas os fenômenos em I e III Apenas o fenômeno em IV Apenas os fenômenos em I e II Código da questão 37559 3 Os modelos em tempo contínuo são casos particulares de processos estocásticos A partir desta afirmação avalie as afirmativas a seguir I O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são discretos e seu tempo é contínuo II O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo III O preço de um ativo financeiro pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é discreto IV O preço de um ativo financeiro não pode ser modelado por um modelo em tempo contínuo porque seus valores são contínuos e seu tempo é contínuo Assinale a alternativa correta Alternativas Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras Apenas a afirmativa II é verdadeira Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras Apenas as afirmativas II III e IV são verdadeiras Código da questão 37591 4 Leia com atenção a afirmativa a seguir e complete as lacunas A econometria é um método que se utiliza de conceitos e ferramentas da e Ela também é conhecida como As lacunas podem ser preenchidas corretamente com as seguintes palavras respectivamente Escolha a alternativa correta Alternativas Qualitativo biologia estatística teoria econômica medida de economia Quantitativo sociologia estatística teoria econômica medida de economia Quantitativo matemática estatística teoria econômica medição econômica Qualitativo matemática estatística teoria econômica medição econômica Qualitativo matemática física teoria econômica medida econômica Código da questão 37544 5 Os pressupostos para uso do modelo de regressão linear simples são válidos para um modelo de regressão linear múltipla com umas poucas modificações Considerando esta informação avalie as afirmativas a seguir com respeito aos pressupostos e verifique se são verdadeiras V ou falsas F I O termo de erro aleatório tem média zero II O termo de erro aleatório não pode ter variância constante III O número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros a serem estimados IV Não pode haver multicolinearidade nas variáveis independentes Escolha a alternativa que contém a sequência correta Alternativas V F F V F F V V F V F F V F V V V V V V Código da questão 37569 6 A multicolinearidade é uma violação de pressupostos de um modelo de regressão A sua presença implica a quebra de uma série de boas qualidades Considere as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso A multicolinearidade só pode ocorrer entre duas variáveis A multicolinearidade pode ocorrer entre duas ou mais variáveis A multicolinearidade ocorre apenas com as variáveis independentes do modelo A multicolinearidade pode ocorrer com todas as variáveis do modelo Assinale a alternativa que contém a sequência correta Alternativas V V V V F F F F V F F V F F F V F V V F Código da questão 37560 7 Os modelos de regressão podem ter também uma variável qualitativa como sua variável dependente Diante desta informação avalie as afirmativas a seguir I Uma variável dependente qualitativa pode ser discreta ou quantitativa II A função de ligação do modelo de variável discreta não é a ligação identidade III Uma variável dependente qualitativa pode ser nominal ou ordinal IV Uma variável qualitativa com duas ou mais categorias é dicotômica Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas Alternativas Apenas as afirmativas I e IV estão corretas Apenas as afirmativas I II e III estão corretas Apenas as afirmativas III e IV estão corretas Apenas as afirmativas II e III estão corretas Apenas a afirmativa I está correta Código da questão 37574 8 Em se tratando de volatilidade para dados de alta frequência analise a afirmativa a seguir para completar suas lacunas de forma correta A modelagem de volatilidade para dados de alta frequência ou seja para dados obtidos em intervalos muito de tempo é chamada de volatilidade Assinale a alternativa correta Alternativas Diários pequenos realizada Intradiários grandes realizada Interdiários pequenos histórica Intradiários pequenos realizada Interdiários grandes histórica Código da questão 37593 9 Se o resultado numérico de um coeficiente de correlação linear for igual a 1 o que isto significa Assinale a alternativa correta Alternativas As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear negativa As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear positiva As variáveis envolvidas não possuem correlação linear positiva As variáveis envolvidas possuem imperfeita correlação linear positiva As variáveis envolvidas possuem imperfeita correlação linear negativa Código da questão 37549 10 Os erros em um modelo econométrico são considerados com distribuição normal com dois parâmetros a média e a variância que valem 0 e 2 respectivamente Considerando esse pressuposto os erros podem assumir valores em um determinado conjunto Assinale a alternativa correta que contém o conjunto de valores que representa os termos de erros aleatórios de um modelo de regressão Alternativas UNIVERSIDADE XXXXXXXXXXXXXXX CAMPUS XXXXXXXXXXXXXXX Professor XXXXXXXXXXX Disciplina XXXXXX Turma XX NOME DO ALUNO NOME DA ATIVIDADE CIDADE ESTADO 2023 Data de entrega XXXXXXXX Questão 1 Alternativa e Heterocedasticidade Questão 2 Alternativa c Apenas os fenômenos em I e III Questão 3 Alternativa c Apenas a afirmativa II é verdadeira Questão 4 Alternativa c Quantitativo matemática estatística teoria econômica medição econômica Questão 5 Alternativa e V V V V Questão 6 Alternativa e F V V F Questão 7 Alternativa d Apenas as afirmativas II e III estão corretas Questão 8 Alternativa d Intradiários pequenos realizada Questão 9 Alternativa b As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear positiva Questão 10 Alternativa a eiei E R UNIVERSIDADE XXXXXXXXXXXXXXX CAMPUS XXXXXXXXXXXXXXX Professor XXXXXXXXXXX Disciplina XXXXXX Turma XX NOME DO ALUNO NOME DA ATIVIDADE CIDADE ESTADO 2023 Data de entrega XXXXXXXX Questão 1 Alternativa e Heterocedasticidade Questão 2 Alternativa c Apenas os fenômenos em I e III Questão 3 Alternativa c Apenas a afirmativa II é verdadeira Questão 4 Alternativa c Quantitativo matemática estatística teoria econômica medição econômica Questão 5 Alternativa e V V V V Questão 6 Alternativa e F V V F Questão 7 Alternativa d Apenas as afirmativas II e III estão corretas Questão 8 Alternativa d Intradiários pequenos realizada Questão 9 Alternativa b As variáveis envolvidas possuem perfeita correlação linear positiva Questão 10 Alternativa a eiei E R