Economia da Saúde: Modelo Econométrico para Avaliação de Custos e Efeitos Adversos

QUESTÃO 1 O princípio básico da Economia da Saúde é assumir que saúde não pode ser avaliada como os demais setores da economia Por esta razão houve a necessidade de fazer com que essas duas áreas se olhassem frente a frente e desenvolvessem uma área em comum que é a Economia da Saúde É importante chamar a atenção que a Economia da Saúde não objetiva cortar custos de modo inconseqüente mas sim avaliar a melhor forma de alocar os escassos recursos disponíveis de modo a garantir a eqüidade da assistência à saúde Por isso promove estudos que possam auxiliar ao desenvolvimento de uma avaliação econômica COMISSÃO DE EPIDEMOLOGIA E ECONOMIA DA SAÚDE O que é Economia da Saúde Socidade Brasileira de Reumatologia 28 abr 2011 Disponível em httpswwwreumatologiaorgbrorientacoesaopacienteoqueeeconomiadasaude Acesso em 03 jun 2022 Com base neste excerto suponha que um grupo de economistas desenvolveram um modelo econométrico para realizar uma avaliação econômica entre os custos de aquisição do tratamento e a monitoração de efeitos adversos Após a regressão linear por meio do teste Anderson Darling obtiveram os resultados demonstrados a seguir A 028831 pvalue 05739 Diante desse resultado qual conclusão podemos inferir Assinale a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 Os resíduos apresentam distribuição normal Alternativa 2 Os resíduos são aleatórios e independentes X Alternativa 3 Os termos de erro não apresentam distribuição normal Alternativa 4 Não existem correlações elevadas entre as variáveis explicativas Alternativa 5 Os resíduos não apresentam correlação com qualquer variável explicativa X QUESTÃO 2 No final dos anos 196070 a emergência do movimento ambientalista e o choque do petróleo fizeram dos recursos naturais da energia e do ambiente em geral um tema de importância social política e econômica o qual pode ser chamado Questão Ambiental Esta trouxe a crítica ao modelo de desenvolvimento econômico vigente apontando para um conflito senão uma possível incompatibilidade entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente e da qualidade ambiental e que tal conflito em última instância traria limites à continuidade do próprio crescimento econômico Nesta crítica ambientalista que colocou a Questão Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável na ordem do dia da agenda inclusive do mainstream econômico está justamente a raiz do que veio posteriormente a constituirse como Economia Ecológica Esta crítica ambientalista originase no terreno das Ciências Físicas e Biológicas em que a partir de diferentes disciplinas e especialidades relacionadas às questões ambientais ecológicas e energéticas veiose progressivamente ao longo do tempo desenvolvendo análises do funcionamento do sistema econômico e das interrelações entre este e o sistema ambiental AMAZONAS M O que é economia ecológica Ecoeco 2001 Disponível em httpsecoecoorgbreconomiaecologica Acesso em 03 jun 2022 Face o exposto suponha que um grupo de economistas desenvolveram um modelo econométrico para estimar os impactos das mudanças climáticas em relação a produção de grãos no centrooeste do Brasil Após a regressão linear por meio do teste Variance Inflation Factor VIF obtiveram os resultados demonstrados a seguir VIF 1138 Diante desse resultado qual conclusão podemos inferir Assinale a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 Os resíduos não apresentam correlação com qualquer variável explicativa X Alternativa 2 Não existem correlações elevadas entre as variáveis explicativas Alternativa 3 Os termos de erro não apresentam distribuição normal Alternativa 4 Existem fortes indícios de multicolinearidade X Alternativa 5 Os resíduos são aleatórios e independentes QUESTÃO 3 Genericamente uma criptomoeda é um tipo de dinheiro como outras moedas com as quais convivemos cotidianamente com a diferença de ser totalmente digital Além disso ela não emitida por nenhum governo como é o caso do real ou do dólar por exemplo Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida o conceito de criptomoeda é anterior a ele Segundo o site Bitcoinorg mantido pela comunidade ligada ao Bitcoin as criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998 por Wei Dai que sugeriu usar a criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de dinheiro Isso dispensaria a necessidade da existência de uma autoridade central como acontece com as moedas convencionais O blockchain é um enorme registro de transações Segundo Ulrich tratase de um banco de dados público em que consta o histórico de todas as operações realizadas com cada unidade de Bitcoin outras moedas digitais se baseiam nessa mesma tecnologia Cada nova transação uma transferência entre duas pessoas por exemplo é verificada contra o blockchain para assegurar que os mesmos Bitcoins não tenham sido previamente usados por outra pessoa INFOMONEY Criptomoedas Um guia para dar os primeiros passos com as moedas digitais Infomoney 2022 Disponível em httpswwwinfomoneycombrguiascriptomoedas Acesso em 03 jun 2022 De acordo com o excerto apresentado suponha que um grupo de economistas desenvolveram um modelo econométrico para testar a relação entre as criptomoedas Bitcoin e Solana Após a regressão linear por meio do teste de BreuschPagan obtiveram os resultados demonstrados a seguir BP 25676 df 1 pvalue 0000000 Diante desse resultado qual conclusão podemos inferir Assinale a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 Os resíduos são aleatórios e independentes Alternativa 2 Os termos de erro não apresentam distribuição normal Alternativa 3 Este modelo apresenta problemas de heterocedasticidade X Alternativa 4 Não existem correlações elevadas entre as variáveis explicativas Alternativa 5 Os resíduos não apresentam correlação com qualquer variável explicativa X QUESTÃO 4 No modelo LOGIT G é a função logística que assume valores entre zero e um para todos os números reais Z Esta função é a função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória logística padronizada No modelo PROBIT a função G é a função de distribuição cumulativa FDA de uma variável aleatória normal padronizada que podemos expressar como uma integral onde Ø Z é a função de densidade de uma variável aleatória normal padronizada Sendo que a função de distribuição acumulada FDA de uma variável aleatória tem um formato muito semelhante ao do FDA logístico WOOLDRIDGE J M Introdução à Econometria Uma abordagem moderna Thomson 2010 adaptado Considerando o excerto acima analise as afirmações a seguir I A função G que aparece na função de LOGIT é uma função crescente II Os modelos PROBIT e TOBIT utilizam variáveis binárias ou seja 0 e 1 III A função G que aparece na função de PROBIT é uma função decrescente IV A FDA pode ser utilizada para modelar regressões em que a variável de escolha é dicotômica É correto o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 I e IV apenas X Alternativa 2 II e III apenas Alternativa 3 III e IV apenas Alternativa 4 I II e IV apenas Alternativa 5 II III e IV apenas QUESTÃO 5 Considere a seguinte equação extraída de Gujarati e Porter 2011 a qual foi estimada via o método dos mínimos quadrados em dois estágios O mesmo modelo foi estimado via MQO ao qual apresenta os seguintes resultados GUJARATI D N PORTER D C Econometria Básica 5 ed Bookman Porto Alegre 2011 adaptado Considerando as informações apresentadas e o seu conhecimento sobre o método dos mínimos quadrados em dois estágios analise as asserções a seguir e a relação entre elas I Apesar de serem semelhantes não é recomendado que se utilize o MQO de forma indevida em modelos que apresentam simultaneidade Mesmo que o resultado seja semelhante ainda haverá o problema de simultaneidade Porque II O uso do MQO em uma estimação com problema de simultaneidade não apresenta problemas desde que o R2 de ambas as equações seja bem próximo Considerando as asserções apresentadas escolha a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 As asserções I e II são verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I Alternativa 2 As asserções I e II são verdadeiras mas a II não é uma justificativa correta da I Alternativa 3 A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa X Alternativa 4 A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira Alternativa 5 As asserções I e II são falsas QUESTÃO 6 Os minicontratos são partes ou frações de uma negociação de um contrato futuro do índice como o Ibovespa Eles facilitam o acesso às operações com valores menores O código do minicontrato de Ibovespa é o WIN e o do dólar o WDO Essa é uma modalidade de operação que acontece em um ambiente específico da Bolsa de Valores conhecido como Mercado Futuro Os minicontratos funcionam como acordos de compra e venda de ativos na Bolsa levandose em consideração negociações com vencimentos futuros EQUIPE TORO INVESTIMENTOS Minicontratos o que são e como vencer operando Blog Toro 07 mar 2022 Disponível em httpsblogtoroinvestimentoscombrminicontratosoquesao dolarwdoindicewin Acesso em 03 jun 2022 De acordo com este excerto suponha que um grupo de economistas desenvolveram um modelo econométrico para testar a relação entre os minicontratos de índice e os minicontratos de dólar Após a regressão linear por meio do teste DurbinWatson obtiveram os resultados demonstrados a seguir DW 029075 pvalue 0000000 Diante desse resultado qual conclusão podemos inferir Assinale a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 Os termos de erro apresentam distribuição normal Alternativa 2 A estatística DW indica ausência de autocorrelação X Alternativa 3 Este modelo apresenta problemas de heterocedasticidade Alternativa 4 Não existem correlações elevadas entre as variáveis explicativas Alternativa 5 Os resíduos não apresentam correlação com qualquer variável explicativa X QUESTÃO 7 O interesse geralmente dos economistas está voltado para a série temporal estacionária porém encontrase frequentemente a série temporal não estacionária o exemplo clássico é o modelo de passeio aleatório Em geral dizemos que os preços dos ativos como preços das ações ou taxas de câmbio seguem um passeio aleatório isto é eles são não estacionários Distinguimos dois tipos de passeios aleatórios 1 passeio aleatório sem deslocamento sem termo constante ou intercepto e 2 passeio aleatório com deslocamento ou seja um termo constante está presente Passeio aleatório sem deslocamento Suponha que ut seja um termo de erro de ruído branco sem média 0 e variância σ2 Dizse então que a série Yt é um passeio aleatório se No modelo de passeio aleatório como demonstra a Equação anterior o valor de Y no tempo t é igual a seu valor no tempo t 1 mais um choque aleatório Podemos pensar que a Equação é apresentada como uma regressão de Y no tempo t sobre seu valor defasado em um período Aqueles que acreditam na hipótese de eficiência do mercado de capital argumentam que os preços das ações são essencialmente aleatórios e por conseguinte não há margem para especulação lucrativa no mercado de ações se fosse possível prever o preço de amanhã com base no preço de hoje todos seríamos milionários Passeio aleatório com deslocamento Já para este tipo de variável apresentará a seguinte equação Isso demonstra que Yt deslocase para cima ou para baixo dependendo do intercepto ser positivo ou negativo Neste tipo de modelo a média bem como a variância aumenta ao longo do tempo violando as condições de estacionariedade fraca Em resumo o modelo de passeio aleatório com ou sem deslocamento é um processo estocástico não estacionário GUJARATI D N PORTER D C Econometria Básica 5 ed Bookman Porto Alegre 2011 adaptado Considerando o excerto acima analise as afirmações a seguir I A série temporal que representa ações é uma série temporal não estacionária uma vez que sua representação é totalmente aleatória II O gráfico que representa um Passeio aleatório com deslocamento será uma linha em crescimento ou decréscimo dependendo do valor de intercepto III O gráfico que representa um Passeio aleatório sem deslocamento será uma linha descrente uma vez que existe a ausência de intercepto e o valor utilizado como variável exógena é defasada É correto o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 I apenas Alternativa 2 III apenas Alternativa 3 I e II apenas Alternativa 4 X II e III apenas Alternativa 5 I II e III QUESTÃO 8 O seguinte modelo foi extraído de Wooldridge 2010 ao qual traz uma análise da taxa de criminalidade e de desemprego de 46 cidades em 1982 e 1987 txcrim 12838 416desemp ep 2076 342 WOOLDRIDGE J M Introdução à Econometria Uma abordagem moderna Thomson 2010 adaptado Com base nas informações apresentadas interprete as afirmações a seguir I O modelo apresentado não se trata de dados em painel II O modelo mostra a influência do desemprego nos anos de 1982 e 1987 sobre a taxa de criminalidade III O sinal esperado da variável desemprego não está condizente com a teoria porém ao verificar o erro padrão podemos verificar que o modelo pode sofrer de omissão de variáveis É correto o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 X I apenas Alternativa 2 III apenas Alternativa 3 I e II apenas Alternativa 4 II e III apenas Alternativa 5 I II e III QUESTÃO 9 Um série temporal é uma sequência de dados no tempo com uma determinada periodicidade cuja componente tendência indica o seu comportamento de longo prazo isto é se ela cresce decresce ou permanece estável e qual a velocidade destas mudanças SILVA Sidinei Silvério da Econometria UniCesumar Centro Universitário Cesumar Núcleo de Educação à Distância MaringáPR 2021 Sobre séries temporais avalie as notações algébricas seguintes I Yt é a observação no tempo t da variável Y II Yt1 é a observação um período atrás ou com uma defasagem lag temporal III Yt1 é a observação um período a frente É correto apenas o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 I Alternativa 2 II Alternativa 3 III Alternativa 4 I e II Alternativa 5 X I II e III QUESTÃO 10 Se há uma verdadeira simultaneidade entre um conjunto de variáveis todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade não deve haver qualquer distinção a priori entre as variáveis endógenas e exógenas e assim foi desenvolvido o modelo VAR Vetor Autorregressivo SILVA Sidinei Silvério da Econometria UniCesumar Centro Universitário Cesumar Núcleo de Educação à Distância MaringáPR 2021 Face o exposto avalie as afirmações seguites I A totalidade das variáveis em VAR são exógenas II Ao contrário dos modelos de equações simultâneas o modelo VAR é ateórico porque usa menos informação prévia III Por causa de sua ênfase na previsão os modelos VAR são menos adequados para a análise de política econômica IV As previsões obtidas pelo modelo VAR são em muitos casos melhores do que as obtidas com os mais complexos modelos de equações simultâneas É correto apenas o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 I Alternativa 2 I e III Alternativa 3 X II e IV Alternativa 4 II III e IV Alternativa 5 I II III e IV QUESTÃO 1 O princípio básico da Economia da Saúde é assumir que saúde não pode ser avaliada como os demais setores da economia Por esta razão houve a necessidade de fazer com que essas duas áreas se olhassem frente a frente e desenvolvessem uma área em comum que é a Economia da Saúde É importante chamar a atenção que a Economia da Saúde não objetiva cortar custos de modo inconseqüente mas sim avaliar a melhor forma de alocar os escassos recursos disponíveis de modo a garantir a eqüidade da assistência à saúde Por isso promove estudos que possam auxiliar ao desenvolvimento de uma avaliação econômica COMISSÃO DE EPIDEMOLOGIA E ECONOMIA DA SAÚDE O que é Economia da Saúde Socidade Brasileira de Reumatologia 28 abr 2011 Disponível em httpswwwreumatologiaorgbrorientacoesaopacienteoqueeeconomiadasaude Acesso em 03 jun 2022 Com base neste excerto suponha que um grupo de economistas desenvolveram um modelo econométrico para realizar uma avaliação econômica entre os custos de aquisição do tratamento e a monitoração de efeitos adversos Após a regressão linear por meio do teste Anderson Darling obtiveram os resultados demonstrados a seguir A 028831 pvalue 05739 Diante desse resultado qual conclusão podemos inferir Assinale a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 Os resíduos apresentam distribuição normal Alternativa 2 Os resíduos são aleatórios e independentes X Alternativa 3 Os termos de erro não apresentam distribuição normal Alternativa 4 Não existem correlações elevadas entre as variáveis explicativas Alternativa 5 Os resíduos não apresentam correlação com qualquer variável explicativa X QUESTÃO 2 No final dos anos 196070 a emergência do movimento ambientalista e o choque do petróleo fizeram dos recursos naturais da energia e do ambiente em geral um tema de importância social política e econômica o qual pode ser chamado Questão Ambiental Esta trouxe a crítica ao modelo de desenvolvimento econômico vigente apontando para um conflito senão uma possível incompatibilidade entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente e da qualidade ambiental e que tal conflito em última instância traria limites à continuidade do próprio crescimento econômico Nesta crítica ambientalista que colocou a Questão Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável na ordem do dia da agenda inclusive do mainstream econômico está justamente a raiz do que veio posteriormente a constituirse como Economia Ecológica Esta crítica ambientalista originase no terreno das Ciências Físicas e Biológicas em que a partir de diferentes disciplinas e especialidades relacionadas às questões ambientais ecológicas e energéticas veiose progressivamente ao longo do tempo desenvolvendo análises do funcionamento do sistema econômico e das interrelações entre este e o sistema ambiental AMAZONAS M O que é economia ecológica Ecoeco 2001 Disponível em httpsecoecoorgbreconomiaecologica Acesso em 03 jun 2022 Face o exposto suponha que um grupo de economistas desenvolveram um modelo econométrico para estimar os impactos das mudanças climáticas em relação a produção de grãos no centrooeste do Brasil Após a regressão linear por meio do teste Variance Inflation Factor VIF obtiveram os resultados demonstrados a seguir VIF 1138 Diante desse resultado qual conclusão podemos inferir Assinale a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 Os resíduos não apresentam correlação com qualquer variável explicativa X Alternativa 2 Não existem correlações elevadas entre as variáveis explicativas Alternativa 3 Os termos de erro não apresentam distribuição normal Alternativa 4 Existem fortes indícios de multicolinearidade X Alternativa 5 Os resíduos são aleatórios e independentes QUESTÃO 3 Genericamente uma criptomoeda é um tipo de dinheiro como outras moedas com as quais convivemos cotidianamente com a diferença de ser totalmente digital Além disso ela não emitida por nenhum governo como é o caso do real ou do dólar por exemplo Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida o conceito de criptomoeda é anterior a ele Segundo o site Bitcoinorg mantido pela comunidade ligada ao Bitcoin as criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998 por Wei Dai que sugeriu usar a criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de dinheiro Isso dispensaria a necessidade da existência de uma autoridade central como acontece com as moedas convencionais O blockchain é um enorme registro de transações Segundo Ulrich tratase de um banco de dados público em que consta o histórico de todas as operações realizadas com cada unidade de Bitcoin outras moedas digitais se baseiam nessa mesma tecnologia Cada nova transação uma transferência entre duas pessoas por exemplo é verificada contra o blockchain para assegurar que os mesmos Bitcoins não tenham sido previamente usados por outra pessoa INFOMONEY Criptomoedas Um guia para dar os primeiros passos com as moedas digitais Infomoney 2022 Disponível em httpswwwinfomoneycombrguiascriptomoedas Acesso em 03 jun 2022 De acordo com o excerto apresentado suponha que um grupo de economistas desenvolveram um modelo econométrico para testar a relação entre as criptomoedas Bitcoin e Solana Após a regressão linear por meio do teste de BreuschPagan obtiveram os resultados demonstrados a seguir BP 25676 df 1 pvalue 0000000 Diante desse resultado qual conclusão podemos inferir Assinale a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 Os resíduos são aleatórios e independentes Alternativa 2 Os termos de erro não apresentam distribuição normal Alternativa 3 Este modelo apresenta problemas de heterocedasticidade X Alternativa 4 Não existem correlações elevadas entre as variáveis explicativas Alternativa 5 Os resíduos não apresentam correlação com qualquer variável explicativa X QUESTÃO 4 No modelo LOGIT G é a função logística que assume valores entre zero e um para todos os números reais Z Esta função é a função de distribuição cumulativa de uma variável aleatória logística padronizada No modelo PROBIT a função G é a função de distribuição cumulativa FDA de uma variável aleatória normal padronizada que podemos expressar como uma integral onde Ø Z é a função de densidade de uma variável aleatória normal padronizada Sendo que a função de distribuição acumulada FDA de uma variável aleatória tem um formato muito semelhante ao do FDA logístico WOOLDRIDGE J M Introdução à Econometria Uma abordagem moderna Thomson 2010 adaptado Considerando o excerto acima analise as afirmações a seguir I A função G que aparece na função de LOGIT é uma função crescente II Os modelos PROBIT e TOBIT utilizam variáveis binárias ou seja 0 e 1 III A função G que aparece na função de PROBIT é uma função decrescente IV A FDA pode ser utilizada para modelar regressões em que a variável de escolha é dicotômica É correto o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 I e IV apenas X Alternativa 2 II e III apenas Alternativa 3 III e IV apenas Alternativa 4 I II e IV apenas Alternativa 5 II III e IV apenas QUESTÃO 5 Considere a seguinte equação extraída de Gujarati e Porter 2011 a qual foi estimada via o método dos mínimos quadrados em dois estágios O mesmo modelo foi estimado via MQO ao qual apresenta os seguintes resultados GUJARATI D N PORTER D C Econometria Básica 5 ed Bookman Porto Alegre 2011 adaptado Considerando as informações apresentadas e o seu conhecimento sobre o método dos mínimos quadrados em dois estágios analise as asserções a seguir e a relação entre elas I Apesar de serem semelhantes não é recomendado que se utilize o MQO de forma indevida em modelos que apresentam simultaneidade Mesmo que o resultado seja semelhante ainda haverá o problema de simultaneidade Porque II O uso do MQO em uma estimação com problema de simultaneidade não apresenta problemas desde que o R2 de ambas as equações seja bem próximo Considerando as asserções apresentadas escolha a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 As asserções I e II são verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I Alternativa 2 As asserções I e II são verdadeiras mas a II não é uma justificativa correta da I Alternativa 3 A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa X Alternativa 4 A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira Alternativa 5 As asserções I e II são falsas QUESTÃO 6 Os minicontratos são partes ou frações de uma negociação de um contrato futuro do índice como o Ibovespa Eles facilitam o acesso às operações com valores menores O código do minicontrato de Ibovespa é o WIN e o do dólar o WDO Essa é uma modalidade de operação que acontece em um ambiente específico da Bolsa de Valores conhecido como Mercado Futuro Os minicontratos funcionam como acordos de compra e venda de ativos na Bolsa levandose em consideração negociações com vencimentos futuros EQUIPE TORO INVESTIMENTOS Minicontratos o que são e como vencer operando Blog Toro 07 mar 2022 Disponível em httpsblogtoroinvestimentoscombrminicontratosoquesao dolarwdoindicewin Acesso em 03 jun 2022 De acordo com este excerto suponha que um grupo de economistas desenvolveram um modelo econométrico para testar a relação entre os minicontratos de índice e os minicontratos de dólar Após a regressão linear por meio do teste DurbinWatson obtiveram os resultados demonstrados a seguir DW 029075 pvalue 0000000 Diante desse resultado qual conclusão podemos inferir Assinale a alternativa correta Alternativas Alternativa 1 Os termos de erro apresentam distribuição normal Alternativa 2 A estatística DW indica ausência de autocorrelação X Alternativa 3 Este modelo apresenta problemas de heterocedasticidade Alternativa 4 Não existem correlações elevadas entre as variáveis explicativas Alternativa 5 Os resíduos não apresentam correlação com qualquer variável explicativa X QUESTÃO 7 Parece não haver alternativa correta aqui Temos pvalor muito baixo indicando a rejeição de H0 A hipótese nula H0 é de que a autocorrelação é zero não há autocorrelação como H0 é rejeitada a conclusão é de que há sim autocorrelação O interesse geralmente dos economistas está voltado para a série temporal estacionária porém encontrase frequentemente a série temporal não estacionária o exemplo clássico é o modelo de passeio aleatório Em geral dizemos que os preços dos ativos como preços das ações ou taxas de câmbio seguem um passeio aleatório isto é eles são não estacionários Distinguimos dois tipos de passeios aleatórios 1 passeio aleatório sem deslocamento sem termo constante ou intercepto e 2 passeio aleatório com deslocamento ou seja um termo constante está presente Passeio aleatório sem deslocamento Suponha que ut seja um termo de erro de ruído branco sem média 0 e variância σ2 Dizse então que a série Yt é um passeio aleatório se No modelo de passeio aleatório como demonstra a Equação anterior o valor de Y no tempo t é igual a seu valor no tempo t 1 mais um choque aleatório Podemos pensar que a Equação é apresentada como uma regressão de Y no tempo t sobre seu valor defasado em um período Aqueles que acreditam na hipótese de eficiência do mercado de capital argumentam que os preços das ações são essencialmente aleatórios e por conseguinte não há margem para especulação lucrativa no mercado de ações se fosse possível prever o preço de amanhã com base no preço de hoje todos seríamos milionários Passeio aleatório com deslocamento Já para este tipo de variável apresentará a seguinte equação Isso demonstra que Yt deslocase para cima ou para baixo dependendo do intercepto ser positivo ou negativo Neste tipo de modelo a média bem como a variância aumenta ao longo do tempo violando as condições de estacionariedade fraca Em resumo o modelo de passeio aleatório com ou sem deslocamento é um processo estocástico não estacionário GUJARATI D N PORTER D C Econometria Básica 5 ed Bookman Porto Alegre 2011 adaptado Considerando o excerto acima analise as afirmações a seguir I A série temporal que representa ações é uma série temporal não estacionária uma vez que sua representação é totalmente aleatória II O gráfico que representa um Passeio aleatório com deslocamento será uma linha em crescimento ou decréscimo dependendo do valor de intercepto III O gráfico que representa um Passeio aleatório sem deslocamento será uma linha descrente uma vez que existe a ausência de intercepto e o valor utilizado como variável exógena é defasada É correto o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 I apenas Alternativa 2 III apenas Alternativa 3 I e II apenas Alternativa 4 X II e III apenas Alternativa 5 I II e III QUESTÃO 8 O seguinte modelo foi extraído de Wooldridge 2010 ao qual traz uma análise da taxa de criminalidade e de desemprego de 46 cidades em 1982 e 1987 txcrim 12838 416desemp ep 2076 342 WOOLDRIDGE J M Introdução à Econometria Uma abordagem moderna Thomson 2010 adaptado Com base nas informações apresentadas interprete as afirmações a seguir I O modelo apresentado não se trata de dados em painel II O modelo mostra a influência do desemprego nos anos de 1982 e 1987 sobre a taxa de criminalidade III O sinal esperado da variável desemprego não está condizente com a teoria porém ao verificar o erro padrão podemos verificar que o modelo pode sofrer de omissão de variáveis É correto o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 X I apenas Alternativa 2 III apenas Alternativa 3 I e II apenas Alternativa 4 II e III apenas Alternativa 5 I II e III QUESTÃO 9 Um série temporal é uma sequência de dados no tempo com uma determinada periodicidade cuja componente tendência indica o seu comportamento de longo prazo isto é se ela cresce I Tratase de várias unidades 46 cidades em diferente períodos de tempo 1982 e 1987 sugerindo que são dados em painel Para mim FALSA II O modelo mostra sim a influência do desemprego sobre a taxa de criminalidade Para mim VERDADEIRA III O sinal de fato não condiz com a teoria sinal negativo pois se espera que maior desemprego leve à maior criminalidade relação positiva Porém apenas observando o erro padrão não se pode dizer que o modelo pode sofrer de omissão de variáveis pode ter outros fatores Ao meu ver parcialmente correta Eu iria na alternativa 4 II e III decresce ou permanece estável e qual a velocidade destas mudanças SILVA Sidinei Silvério da Econometria UniCesumar Centro Universitário Cesumar Núcleo de Educação à Distância MaringáPR 2021 Sobre séries temporais avalie as notações algébricas seguintes I Yt é a observação no tempo t da variável Y II Yt1 é a observação um período atrás ou com uma defasagem lag temporal III Yt1 é a observação um período a frente É correto apenas o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 I Alternativa 2 II Alternativa 3 III Alternativa 4 I e II Alternativa 5 X I II e III QUESTÃO 10 Se há uma verdadeira simultaneidade entre um conjunto de variáveis todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade não deve haver qualquer distinção a priori entre as variáveis endógenas e exógenas e assim foi desenvolvido o modelo VAR Vetor Autorregressivo SILVA Sidinei Silvério da Econometria UniCesumar Centro Universitário Cesumar Núcleo de Educação à Distância MaringáPR 2021 Face o exposto avalie as afirmações seguites I A totalidade das variáveis em VAR são exógenas II Ao contrário dos modelos de equações simultâneas o modelo VAR é ateórico porque usa menos informação prévia III Por causa de sua ênfase na previsão os modelos VAR são menos adequados para a análise de política econômica IV As previsões obtidas pelo modelo VAR são em muitos casos melhores do que as obtidas com os mais complexos modelos de equações simultâneas É correto apenas o que se afirma em Alternativas Alternativa 1 I Alternativa 2 I e III Alternativa 3 X II e IV Alternativa 4 II III e IV Alternativa 5 I II III e IV