Fronteira Eficiente e Carteiras de Risco - Análise e Identificação de Afirmação Falsa

Pergunta 4 Assinale a alternativa falsa É possível em princípio existirem duas carteiras diferentes na fronteira eficiente dos ativos de risco que tenham o mesmo índice de Sharpe Assinale esta alternativa caso todas as outras quatro afirmações sejam verdadeiras A fronteira eficiente dos ativos de risco é aquela composta pelas carteiras de risco com maior retorno esperado para todo e qualquer nível de risco Assumindo a existência de uma mesma taxa livre de risco para aplicar e tomar emprestado no horizonte de investimento relevante a única carteira que pertenceria tanto a fronteira eficiente dos ativos de risco como à LAC ótima seria a carteira de risco ótima A fronteira eficiente dos ativos de risco é aquela composta pelas carteiras de risco formadas com menor risco para todo e qualquer nível de retorno esperado 075 pontos Salvar resposta