Analise de Processo MA1 e MA2 - Estacionariedade Inversibilidade e Autocorrelação

PERGUNTA 9 Seja xt um processo MA1 xt at θat 1 em que at é um ruído branco normal com média zero e variância constante Considere o processo yt xt xt1 t 1 2 ne avalie as afirmações a seguir I O processo xt é trivialmente estacionário também chamado de estacionariedade fraca e é inversível somente para θ 1 II yt segue um processo MA2 III A função de autocorrelação do processo xt é infinita e decrescente IV A função de autocorrelação parcial do processo yt é finita Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de verdadeiro ou falso a F V V F b V F F V c V V F F d V F V V e F F V V