Teoremas de Gauss-Markov e Distribuições Amostrais Normais - Análise e Aplicações

Estado de Conclusão da Pergunta PERGUNTA 7 Considere os teoremas de GaussMarkov e o teorema sobre as distribuições amostrais normais Então é correto afirmar que a Estimação não viesada da variância sob as hipóteses adequadas o estimador 𝜎² SSRdf é um estimador viesado de 𝜎² em que df n k 1 b Se valem todas as hipóteses para o Teorema sobre distribuições normais então podemos concluir que os estimadores de MQO seguem uma distribuição quiquadrado c Sim o teorema de GaussMarkov afirma que sob as hipóteses adequadas os estimadores MQO são os melhores estimadores lineares não viesados condicionais a X Essa é a tese do Teorema de GaussMarkov d A hipótese de normalidade dos erros afirma que os erros u𝑡 são independentes de X e são independentes e identicamente distribuídos como uma distribuição tStudent com df graus de liberdade e Uma das hipóteses do teorema sobre distribuições amostrais normais é a hipótese de normalidade sobre os resíduos os erros u𝑡 são independentes de X e seguem uma distribuição tStudent