10 Questões de Econometria

Y X 55 80 65 100 70 85 80 110 79 120 84 115 98 130 95 140 90 125 75 90 74 105 110 160 113 150 125 165 108 145 115 180 140 225 120 200 145 240 130 185 152 220 144 210 175 245 180 260 135 190 140 205 178 265 191 270 137 230 189 250 Considere o seguinte modelo Y β1 β2D u onde Y salário anual de um professor D 1 se for do sexo feminino e 0 se for do sexo masculino Nesse modelo I β1 representa o salário médio dos professores do sexo masculino II β2 representa o salário médio dos professores independentemente do fato de ser homem ou mulher III β1 β2 representa o salário médio dos professores do sexo masculino IV β2 representa quanto o salário médio de uma professora difere do salário médio de um professor V β1 representa quanto o salário médio de um professor difere do salário médio de uma professora VI β2 representa o salário médio dos professores do sexo feminino Estão CORRETAS somente as afirmativas A III IV e VI B II V e VI C I e II D I e V E I e IV Com o objetivo de ajustar uma regressão de gastos com Pesquisa e Desenvolvimento PD contra as vendas um economista propôs o seguinte modelo PD β1 β2Vendas u Os valores estão em milhões de dólares Utilizando o GRETL e com base na tabela Vendasxls disponível no Canvas analise as afirmações a seguir I O modelo estimado é PD 13380 0044 Vendas II Com base no teste de BreuschPagan o modelo estimado é heterocedástico porque o valor p 028 α 1 III Usando a transformação raiz quadrada o modelo transformado estimado é PD 24668 00368Vendas IV Ajustandose o modelo loglog ln PD β1 β2ln Vendas u constatouse pelos testes de White BreuschPagan e Koenker que não existe heterocedasticidade neste modelo estimado porque os valores p α 5 em todos estes testes V No modelo loglog estimado inferese que se as vendas aumentarem 1 os gastos com PD aumentam em média 132 VI No modelo loglog estimado os resíduos não têm distribuição normal porque o valor p do teste JarqueBera α 5 Estão CORRETAS somente as afirmativas A II IV e V B II III e IV C II III IV e V D I II III e V E II III e V O gestor de uma fábrica de chocolates interessado em explicar os custos indiretos da empresa sugeriu o seguinte modelo ci β1 β2emb β3ton β4Dférias β5D2007 β6D2008 u onde ci Custos indiretos em R emb Produção de embalagens em unidades ton Produção em toneladas Dférias Variável dummy utilizada para captar os efeitos das férias escolares e do verão sendo 1 para períodos de férias escolares e verão e 0 para períodos normais D2007 Variável dummy utilizada para captar o impacto do ano de 2007 sendo 1 para 2007 e 0 para demais anos D2008 Variável dummy utilizada para captar o impacto do ano de 2008 sendo 1 para 2008 e 0 para demais anos Utilizando o GRETL e com base na tabela fabricaxls disponível no Canvas estime o modelo e analise as afirmações a seguir I A equação estimada dos custos indiretos é ĉi 319454 5768emb 100018ton 134409Dférias II A equação estimada dos custos indiretos para um período normal sem férias escolares em 2007 é ĉi 3481417 5768emb 100018ton III A equação estimada dos custos indiretos para um período de férias em 2008 é ĉi 342417 5768emb 100018ton IV A equação estimada dos custos indiretos para um período normal sem férias escolares em 2008 é ĉi 3481417 5768emb 100018ton 364039D2007 V A equação estimada dos custos indiretos para um período de férias em 2007 é ĉi 342417 5768emb 100018ton 134409Dférias 286877D2007 VI Com base nos Fatores de Inflaacionamento da Variância FIV concluise que não há indícios de multicolinearidade porque FIV 10 Estão CORRETAS somente as afirmativas A I II III e VI B IV V e VI C VI D II III e VI E I IV V e VI Q1 I Verdadeira como o parâmetro a2 mede o efeito da variação do gênero ele se torna constante ao analisar a categoria de raça II Verdadeiro III Verdadeiro como o parâmetro a3 mede o efeito da variação de raça ele se torna constante ao analisar a categoria de gênero IV Falso a4 representa a interação de ser homem e branco V Verdadeiro como o valor p é próximo de zero isso significa que o parâmetro é significativo no MRLM VI Falso o salário médio de uma professora é Y11 4211132426186 X22552426186 X Resposta A Q2 I Falso 546 é o intercepto do modelo significa que quando X e D forem zero o Ye 5 46 II Falso III Falso no modelo loglin os parâmetros representam as variações em percentual IV Verdadeiro como β301435 isso significa que os salários dos professores são 1435 maiores que os das professoras V Verdadeiro como β200315 isso significa que a cada aumento em uma unidade dos anos de experiência esperase um aumento de 315 no salário inicial dos professores Resposta A Q3 Modelo 1 MQO usando as observações 130 Variável dependente ci coeficiente erro padrão razãot pvalor const 319454 872738 3660 00012 emb 576829 297702 1938 367e016 ton 100018 957235 1045 207e010 Dferias 134409 282686 04755 06388 D2007 286877 284916 1007 03240 D2008 364039 342209 1064 02980 Média var dependente 2110840 DP var dependente 2899140 Soma resid quadrados 111e09 EP da regressão 6809491 Rquadrado 0954343 Rquadrado ajustado 0944832 F5 24 1003325 PvalorF 279e15 Log da verossimilhança 3040032 Critério de Akaike 6200064 Critério de Schwarz 6284135 Critério HannanQuinn 6226959 Excluindo a constante a variável com maior pvalor foi 5 Dferias Resposta A Q4 Suponha que você tenha dados mensais de vários anos e queira introduzir variáveis dummies no modelo para testar as seguintes hipóteses a somente os meses de março junho setembro e novembro exibem padrões sazonais b somente os meses de julho e dezembro exibem padrões sazonais Nestas situações é correto afirmar I Na hipótese a poderão ser incluídas 4 variáveis dummies sem o intercepto II Na hipótese b poderá ser incluida 1 variável dummy com o intercepto III Na hipótese a poderão ser incluídas 4 variáveis dummies com o intercepto IV Na hipótese a poderão ser incluídas 3 variáveis dummies com o intercepto V Na hipótese b poderão ser incluídas 3 variáveis dummies com o intercepto VI Na hipótese b poderão ser incluídas 3 variáveis dummies sem o intercepto Resposta C Q5 Com o objetivo de explicar a mortalidade infantil Gujarati levantou dados de 64 países referentes ao ano de 2005 e elaborou o seguinte modelo MI β1 β2TAF β3PNBpc β4TFT u onde MI Mortalidade Infantil TAF Taxa de Alfabetização Feminina PNBpc Renda Percapita TFT Taxa de Fecundidade Total Utilizando o GRETL e com base na tabela mortalidadeinfantilxls disponível no Canvas analise as afirmações a seguir I Não existe problema de multicolinearidade porque FIV 10 para todos os regressores II Pelo teste de White o modelo é heterocedástico III Pelo testes de BreuschPagan e Koenker o modelo é homocedástico IV Ajustandose o modelo loglog lnMI β1 β2 lnTAF β3 lnPNBpc β4 lnTFT u constatase pelo FIV que este modelo apresenta multicolinearidade V No modelo loglog estimado somente o teste de Koenker acusa heterocedasticidade porque o seu valor p 383 α 5 VI Nos dois modelos original e loglog os resíduos não têm distribuição normal I Verdadeira7 Modelo 1 MQO usando as observações 164 Variável dependente MI coeficiente erro padrão razãot pvalor const 168307 328917 5117 344e06 TAF 176803 0248017 7129 151e09 PNBpc 000551123 000187822 2934 00047 TFT 128686 419053 3071 00032 Média var dependente 1415000 DP var dependente 7597807 Soma resid quadrados 9187538 EP da regressão 3913127 Rquadrado 0747372 Rquadrado ajustado 0734740 F3 60 5916767 PvalorF 646e18 Log da verossimilhança 3234298 Critério de Akaike 6548597 Critério de Schwarz 6634952 Critério HannanQuinn 6582616 Fatores de Inflacionamento da Variância VIF Valor mínimo possível 10 Valores 100 podem indicar um problema de colinearidade TAF 1712 PNBpc 1078 TFT 1645 VIFj 11 Rj2 onde Rj é o coeficiente de correlação múltipla entre a variável j e a outra variável independente Diagnósticos de colinearidade de BelsleyKuhWelsch proporções de variância lambda cond const TAF PNBpc TFT 3072 1000 0002 0011 0031 0004 0711 2079 0002 0001 0867 0006 0203 3887 0002 0374 0102 0064 0014 14938 0994 0614 0000 0927 lambda Autovalores inversa da matriz de covariância o mais pequeno é 00137678 cond índice de condição nota as colunas de proporção da variância somam 1 De acordo com BKW cond 30 indica uma quase dependência linear forte e cond entre 10 e 30 indica que é moderadamente forte Estimativas de parâmetros cuja variância está principalmente associada a valores problemáticos de cond podem ser consideradas problemáticas Quantidade de índices de condição 30 0 Quantidade de índices de condição 10 1 Proporções de variância 05 associadas com cond 10 const TAF TFT 0994 0614 0927 II Como o pvalor é maior que 005 com 5 de significância não há evidencia suficiente para rejeitar a hipótese nula de homoscedasticidade dos resíduos logo os resíduos são homocedasticos o que faz essa afirmação ser falsa III Considerando um nível de significância de 5 a afirmação é verdadeira IV Falso V Verdadeiro Modelo 1 Como o pvalor é maior que 005 com 5 de significância não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula de normalidade logo os resíduos do modelo são normalmente distribuídos Modelo 2 Analogamente ao modelo 1 o modelo 2 loglog os resíduos são normalmente distribuídos VI Falso Resposta A Q6 I Verdadeiro II Falso III Falso IV Verdadeiro V Falso VI Falso Resposta E Q7 I Falsa o modelo estimado foi PD19299300319Vendasui II Verdadeiro III Falso Modelo 4 MQO usando as observações 118 Variável dependente lPD coeficiente erro padrão razãot pvalor const 736468 184800 3985 00011 lVendas 132224 0168037 7869 687e07 Média var dependente 7109987 DP var dependente 1606119 Soma resid quadrados 9005212 EP da regressão 0750217 Rquadrado 0794653 Rquadrado ajustado 0781818 F1 16 6191671 PvalorF 687e07 Log da verossimilhança 1930778 Critério de Akaike 4261556 Critério de Schwarz 4439630 Critério HannanQuinn 4286110 Modelo 4 MQO usando as observações 118 Variável dependente lPD coeficiente erro padrão razãot pvalor const 736468 184800 3985 00011 lVendas 132224 0168037 7869 687e07 Média var dependente 7109987 DP var dependente 1606119 Soma resid quadrados 9005212 EP da regressão 0750217 Rquadrado 0794653 Rquadrado ajustado 0781818 F1 16 6191671 PvalorF 687e07 Log da verossimilhança 1930778 Critério de Akaike 4261556 Critério de Schwarz 4439630 Critério HannanQuinn 4286110 Teste de BreuschPagan para a heteroscedasticidade Hipótese nula sem heteroscedasticidade Estatística de teste LM 1976 com pvalor PQuiquadrado1 1976 0159812 Teste de BreuschPagan para a heteroscedasticidade MQO usando as observações 118 Variável dependente uhat2 escalada variante robusta de Koenker coeficiente erro padrão razãot pvalor const 243864 150786 1617 01254 lVendas 0222766 0137108 1625 01238 Soma dos quadrados explicada 0989145 Estatística de teste LM 2549180 com pvalor PQuiquadrado1 2549180 0110352 IV Verdadeiro V Verdadeiro VI Falso o pvalor do teste de normalidade é maior que 005 logo os resíduos são normalmente distribuídos Resposta A Q8 I Falso II Falso III Verdadeiro IV Verdadeiro V Falso VI Falso Resposta E Q9 I Verdadeiro II Falsa III Falso IV Verdadeiro V Verdadeiro VI Falso Resposta C Q10 I Falso II Verdadeiro III Falso IV Verdadeiro V Falso VI Falso Resposta C Gabarito 1 A 2 A 3 A 4 C 5 A 6 E 7 A 8 E 9 C 10 C O comportamento dos lucros e das vendas em dólares no setor industrial dos EUA para o período compreendido entre o 1º trim1965 ao 4º trim1970 é dado pelo seguinte modelo lnLucros α1 α2D2 α3D3 α4D4 βln vendas ut onde D2 1 se segundo trimestre e D2 0 caso contrário D3 1 se terceiro trimestre e D3 0 caso contrário D4 1 se quarto trimestre e D4 0 caso contrário Utilizando o GRETL e com base na tabela lucrosvendasxls disponível no Canvas estime o modelo e analise as afirmações a seguir I A equação estimada é Lucros 171137 63847D2 63225D3 65429D4 00115Vendas II O coeficiente β estimado informa que se as vendas aumentarem US 100 os lucros médios aumentam cerca de US 004 III O coeficiente β estimado informa que se as vendas aumentarem 1 os lucros aumentam em média cerca de 046 IV De acordo com os resultados do valor p dos coeficientes dos interceptos diferenciais e considerandose um nível de significância de 6 existe fator sazonal apenas no 2º trimestre V De acordo com os resultados do valor p dos coeficientes dos interceptos diferenciais existe fator sazonal no 3º e 4º trimestres VI Como o valor p do coeficiente das vendas é altamente significativo não existe sazonalidade em nenhum trimestre Estão CORRETAS somente as afirmativas 2 POINTS A II III e V B I II III e IV C II e IV D I III e VI E III e IV Com base nos dados de 94 distritos escolares no noroeste de Ohio nos Estados Unidos foi proposto o modelo abaixo para explicar o comportamento da variável salário Salario β1 β2Re rendaFam β3ValorProp β4Consumo β5Estudantes u onde Salario salário médio dos professores US RendaFam renda familiar média no distritoem US ValorProp valor médio da propriedade no distrito em US Consumo consumo familiar médio no distrito em US Estudantes número de estudantes no distrito Utilizando o GRETL e com base na tabela distritoxls disponível no Canvas estime o modelo e analise as afirmações a seguir I Apenas as variáveis RendaFam e Estudantes não apresentam problema de colinearidade porque o FIV dessas variáveis é menor do que dez II Apenas o teste de JarqueBera mostra que os resíduos não seguem o padrão normal III O coeficiente β2 estimado do modelo significa que se a renda aumentar 1 o salário do professor aumenta em média em torno de 02 IV Todos os testes de normalidade mostram que os resíduos do modelo estimado seguem o padrão normal porque todos apresentam valor p 5 V Os testes de White BreuschPagan e Koenker mostram que o modelo é heterocedástico Os resultados desses testes são altamente significativos porque os valores p são menores do que 1 VI Somente com base no teste de White podese rejeitar a hipótese H0 de heterocedasticidade porque o seu valor p α 5 Estão CORRETAS somente as afirmativas 2 POINTS A I II III e V B II III V e VI C I IV e V D A III V e VI E I IV e V Com o objetivo de ajustar uma função consumo um economista propôs o seguinte modelo ln Y t β1 β2 lnX t u t onde Y Consumo em R X Renda em R Utilizando o GRETL e com base na tabela consumorendaxls disponível no Canvas estime o modelo e analise as afirmações a seguir I A equação estimada é Y 929031 0637785X II O coeficiente β2 estimado do modelo significa que se a renda aumentar 1 o consumo aumenta em média 09 III Com base no teste de BreuschPagan rejeitase a hipótese H0 de homocedasticidade porque o valor p 7733 α 5 IV Com base no teste de Koenker aceitase a hipótese H0 de homocedasticidade porque porque o valor p 6918 α 5 V Com base no teste de JarqueBera rejeitase a hipótese H0 de normalidade dos resíduos porque o valor p 5023 α 5 VI Com base no teste de White aceitase a hipótese H0 de heterocedasticidade porque o valor p 2044 α 5 Estão CORRETAS somente as afirmativas A II III e V B IV V e VI C I e V D II III IV e VI E I II III e V Com o objetivo de explicar a mortalidade infantil Gujarati levantou dados de 64 países referentes ao ano de 2005 e elaborou o seguinte modelo MI β1 β2TAF β3PNBc β4TFT u i onde MI Mortalidade Infantil TAF Taxa de Alfabetização Feminina PNBpc Renda Percapita TFT Taxa de Fecundidade Total Utilizando o GRETL e com base na tabela mortalidadeinfantilxls disponível no Canvas analise as afirmações a seguir I Não existe problema de multicolinearidade porque FIV 10 para todos os regressores II Pelo teste de White o modelo é heterocedástico III Pelo testes de BreuschPagan e Koenker o modelo é homocedástico IV Ajustandose o modelo loglog lnMI β1 β2 lnTAF β3 lnPNBpc β4 lnTFT u i constatase pelo FIV que este modelo apresenta multicolinearidade V No modelo loglog estimado somente o teste de Koenker acusa heterocedasticidade porque o seu valor p 383 α 5 VI Nos dois modelos original e loglog os resíduos não têm distribuição normal Estão CORRETAS somente as afirmativas A I III e V B II III e V C I II III e V D II III IV e V E I III e IV Suponha que você tenha dados mensais de vários anos e queira introduzir variáveis dummies no modelo para testar as seguintes hipóteses a somente os meses de março junho setembro e novembro exibem padrões sazonais e b somente os meses de julho e dezembro exibem padrões sazonais Nestas situações é correto afirmar I Na hipótese a poderão ser incluídas 4 variáveis dummies sem o intercepto II Na hipótese b poderá ser incluída 1 variável dummy com o intercepto III Na hipótese a poderão ser incluídas 4 variáveis dummies com o intercepto IV Na hipótese a poderão ser incluídas 3 variáveis dummies com o intercepto V Na hipótese b poderão ser incluídas 2 variáveis dummies com o intercepto VI Na hipótese b poderão ser incluídas 3 variáveis dummies sem o intercepto Estão CORRETAS somente as afirmativas A I II e IV B I e IV C III V e VI D II e V E I e II Suponha que se queira estimar os salários dos professores através do seguinte modelo Y α1 α2D2 α3D3 α4D2D3 βX u onde Y salário anual de um professor X anos de experiência D2 1 se for homem e 0 se for mulher D3 1 se for branco e 0 se for negro Nesse modelo cujos resultados estão a seguir I O coeficiente α2 significa que o efeito diferencial de D2 é constante nas categorias de raça II O termo D2D3 representa a interação entre as duas variáveis qualitativas homem e branco III O coeficiente α3 significa que o efeito diferencial de D3 é constante nas categorias de gênero IV O coeficiente α4 representa o efeito diferencial do fato de ser mulher e branca V Com base no resultado do valor p do coeficiente α4 concluise que existe significativa interação entre sexo e raça VI O salário médio anual de um professora branca é Y 9601 262X Variável dependente Y Coeficiente Erro Padrão razãot pvalor const 1142 724584 15761 013902 D2 678574 308902 21967 004678 D3 111324 454113 24515 002913 D2D3 366725 458645 79958 000001 X 261858 0977067 26800 001890 Média var dependente 5016667 DP var dependente 2452909 Soma resid Quadrados 29763688 EP da regressão 4784886 Rquadrado 0970901 Rquadrado ajustado 0961948 F4 13 1084386 pvalorF 757e10 Log da verossimilhança 5079041 Critério de Akaike 1115808 Critério de Schwarz 1160327 Critério HannanQuinn 1121947 Estão CORRETAS somente as afirmativas 1 POINT A I II e V B II III e VI C I III e V D III IV e VI E I e IV Um economista estimou os salários dos professores utilizando um modelo loglin e chegou nos seguintes resultados lnY 546 00315X 01435D onde Y salário inicial dos professores em dólares X anos de experiência D 1 para homens e 0 para mulheres I β1 significa que o salário médio inicial é de U 546 II β3 nos diz que o salário médio dos professores é 1543 maior que o salário das professoras III β2 significa que para cada ano de aumento na experiência o salário médio inicial aumenta U 315 IV β3 nos diz que o salário médio dos professores é 1435 maior que o salário das professoras V β2 significa que para cada ano de aumento na experiência o salário médio inicial aumenta 315 Estão CORRETAS somente as afirmativas 1 POINT A II e V B II e V C I II e V D II e III E I e IV O gestor de uma fábrica de chocolates interessado em explicar os custos indiretos da empresa sugeriu o seguinte modelo ci β1 β2emb β3ton β4Dférias β5D2007 β6D2008 u onde ci Custos indiretos em R emb Produção de embalagens em unidades ton Produção em toneladas Dférias Variável dummy utilizada para captar os efeitos das férias escolares e do verão sendo 1 para períodos de férias escolares e verão e 0 para períodos normais D2007 Variável dummy utilizada para captar o impacto do ano de 2007 sendo 1 para 2007 e 0 para demais anos D2008 Variável dummy utilizada para captar o impacto do ano de 2008 sendo 1 para 2008 e 0 para demais anos Utilizando o GRETL e com base na tabela fabricaxls disponível no Canvas estime o modelo e analise as afirmações a seguir I A equação estimada dos custos indiretos é ĉi 319454 5768emb 100018ton 134409Dférias II A equação estimada dos custos indiretos para um período normal sem férias escolares em 2007 é ĉi 3481417 5768emb 100018ton III A equação estimada dos custos indiretos para um período de férias em 2008 é ĉi 342417 5768emb 100018ton IV A equação estimada dos custos indiretos para um período normal sem férias escolares em 2008 é ĉi 3481417 5768emb 100018ton 364039D2008 V A equação estimada dos custos indiretos para um período de férias em 2007 é ĉi 342417 5768emb 100018ton 134409Dférias 286877D2007 VI Com base nos Fatores de Inflacionamento da Variância FIV concluise que não há indícios de multicolinearidade porque FIV 10 Estão CORRETAS somente as afirmativas 2 POINTS A I II III e VI B IV V e VI C VI D I II III e V E I IV V e VI Suponha que você tenha dados mensais de vários anos e queira introduzir variáveis dummies no modelo para testar as seguintes hipóteses a somente os meses de março junho setembro e novembro exibem padrões sazonais e b somente os meses de julho e dezembro exibem padrões sazonais Nestas situações é correto afirmar I Na hipótese a poderão ser incluídas 4 variáveis dummies sem o intercepto II Na hipótese b poderá ser incluída 1 variável dummy com o intercepto III Na hipótese a poderão ser incluídas 4 variáveis dummies com o intercepto IV Na hipótese a poderão ser incluídas 3 variáveis dummies com o intercepto V Na hipótese b poderão ser incluídas 2 variáveis dummies com o intercepto VI Na hipótese a poderão ser incluídas 3 variáveis dummies sem o intercepto Estão CORRETAS somente as afirmativas 1 POINT A I II e IV B I e IV C III V e VI D I e V E I e II Com o objetivo de explicar a mortalidade infantil Gujarati levantou dados de 64 países referentes ao ano de 2005 e elaborou o seguinte modelo MI β1 β2TAF β3PNBpc β4TFT u onde MI Mortalidade Infantil TAF Taxa de Alfabetização Feminina PNBpc Renda Percapita TFT Taxa de Fecundidade Total Utilizando o GRETL e com base na tabela mortalidadeinfantilxls disponível no Canvas analise as afirmações a seguir I Não existe problema de multicolinearidade porque FIV 10 para todos os regressores II Pelo teste de White o modelo é heterocedástico III Pelo testes de BreuschPagan e Koenker o modelo é homocedástico IV Ajustandose o modelo loglog lnMI β1 β2 lnTAF β3 lnPNBpc β4 lnTFT u constatase pelo FIV que este modelo apresenta multicolinearidade V No modelo loglog estimado somente o teste de Koenker acusa heterocedasticidade porque o seu valor p 383 α 5 VI Nos dois modelos original e loglog os resíduos não têm distribuição normal Estão CORRETAS somente as afirmativas 2 POINTS A I III e V B II III e V C I III e V D II III e V E I III e IV Considere o seguinte modelo Y β1 β2D u onde Y salário anual de um professor D 1 se for do sexo feminino e 0 se for do sexo masculino Nesse modelo I β1 representa o salário médio dos professores do sexo masculino II β2 representa o salário médio dos professores independentemente do fato de ser homem ou mulher III β1 β2 representa o salário médio dos professores do sexo masculino IV β2 representa quanto o salário médio de uma professora difere do salário médio de um professor V β1 representa quanto o salário médio de um professor difere do salário médio de uma professora VI β2 representa o salário médio dos professores do sexo feminino Estão CORRETAS somente as afirmativas 1 POINT A II IV e VI B II V e VI C I e II D II e V E I e IV Com o objetivo de ajustar uma regressão de gastos com Pesquisa e Desenvolvimento PD contra as vendas um economista propôs o seguinte modelo PD β1 β2Vendas u Os valores estão em milhões de dólares Utilizando o GRETL e com base na tabela Vendasxls disponível no Canvas analise as afirmações a seguir I O modelo estimado é PD 13380 0044Vendas II Com base no teste de BreuschPagan o modelo estimado é heterocedástico porque o valor p 028 α 1 III Usando a transformação raiz quadrada o modelo transformado estimado é PD 24668 00368Vendas IV Ajustandose o modelo loglog lnPD β1 β2 lnVendas u constatase pelos testes de White BreuschPagan e Koenker que não existe heterocedasticidade neste modelo estimado porque os valores p α 5 em todos estes testes V No modelo loglog estimado inferese que se as vendas aumentarem 1 os gastos com PD aumentam em média 132 VI No modelo loglog estimado os resíduos não têm distribuição normal porque o valor p do teste JarqueBera α 5 Estão CORRETAS somente as afirmativas 2 POINTS A II IV e V B I III e IV C II III IV e V D I II III e V E II III e V O comportamento dos lucros e das vendas em dólares no setor industrial dos EUA para o período compreendido entre o 1º trim1965 ao 4º trim1970 é dado pelo seguinte modelo lnLucros α1 α2D2 α3D3 α4D4 βln vendas u onde D2 1 se segundo trimestre e D2 0 caso contrário D3 1 se terceiro trimestre e D3 0 caso contrário D4 1 se quarto trimestre e D4 0 caso contrário Utilizando o GRETL e com base na tabela lucrosvendasxls disponível no Canvas estime o modelo e analise as afirmações a seguir I A equação estimada é Lucros 171137 63847D2 67225D3 65429D4 00115Vendas II O coeficiente β estimado informa que se as vendas aumentarem US 100 os lucros médios aumentam cerca de US 004 III O coeficiente β estimado informa que se as vendas aumentarem 1 os lucros aumentam em média cerca de 046 IV De acordo com os resultados do valor p dos coeficientes dos interceptos diferenciais e considerandose um nível de significância de 6 existe fator sazonal apenas no 2º trimestre V De acordo com os resultados do valor p dos coeficientes dos interceptos diferenciais existe fator sazonal no 3º e 4º trimestres VI Como o valor p do coeficiente das vendas é altamente significativo não existe sazonalidade em nenhum trimestre Estão CORRETAS somente as afirmativas 2 POINTS A II III e V B I II e IV C II III e V D I III e VI E III e IV Com base nos dados de 94 distritos escolares no noroeste de Ohio nos Estados Unidos foi proposto o modelo abaixo para explicar o comportamento da variável salário Salario β0 β1RendaFam β2ValorProp β3Consumo β4Estudantes u onde Salario salário médio dos professores US RendaFam renda familiar média no distritoem US ValorProp valor médio da propriedade no distrito em US Consumo consumo familiar médio no distrito em US Estudantes número de estudantes no distrito Utilizando o GRETL e com base na tabela distritoxls disponível no Canvas estime o modelo e analise as afirmações a seguir I Apenas as variáveis RendaFam e Estudantes não apresentam problema de colinearidade porque o FIV dessas variáveis é menor do que dez II Apenas o teste de JarqueBera mostra que os resíduos não seguem o padrão normal III O coeficiente β2 estimado do modelo significa que se a renda aumentar 1 o salário do professor aumenta em média em torno de 02 IV Todos os testes de normalidade mostram que os resíduos do modelo estimado seguem o padrão normal porque todos apresentam valor p 5 V Os testes de White BreuschPagan e Koenker mostram que o modelo é heterocedástico Os resultados desses testes são altamente significativos porque os valores p são menores do que 1 VI Somente com base no teste de White podese rejeitar a hipótese H0 de heterocedasticidade porque o seu valor p α 5 Estão CORRETAS somente as afirmativas A I II III e V B I III IV V e VI C I IV e V D II III V e VI E I IV e V 30 Suponha que se queira estimar os salários dos professores através do seguinte modelo Y α1 α2D2 α3D3 α4D2D3 βXu onde Y salário anual de um professor X anos de experiência D2 1 se for homem e 0 se for mulher D3 1 se for branco e 0 se for negro Nesse modelo cujos resultados estão a seguir I O coeficiente α2 significa que o efeito diferencial de D2 é constante nas categorias de raça II O termo D2D3 representa a interação entre as duas variáveis qualitativas homem e branco III O coeficiente α3 significa que o efeito diferencial de D3 é constante nas categorias de gênero IV O coeficiente α4 representa o efeito diferencial do fato de ser mulher e branca V Com base no resultado do valor p do coeficiente α4 concluise que existe significativa interação entre sexo e raça VI O salário médio anual de um professora branca é Y 9601 262X Estão CORRETAS somente as afirmativas A I II III e V B II III e VI C II e IV D I e V E I II III V e VI 31 Um economista estimou os salários dos professores utilizando um modelo loglin e chegou nos seguintes resultados lnY 546 00315X 01435D onde Y salário inicial dos professores em dólares X anos de experiência D 1 para homens e 0 para mulheres I β1 significa que o salário médio inicial é de U 546 II β3 nos diz que o salário médio dos professores é 1543 maior que o salário das professoras III β2 significa que para cada ano de aumento na experiência o salário médio inicial aumenta U 315 IV β3 nos diz que o salário médio dos professores é 1435 maior que o salário das professoras V β2 significa que para cada ano de aumento na experiência o salário médio inicial aumenta 315 Estão CORRETAS somente as afirmativas A I e V B II e V C I II e V D II e III E I e IV