Prova Econometria 2 2023 - Análise de Autocorrelação e Heteroscedasticidade

Prova 2 de Econometria 2 1º2023 Nome Considerando que o modelo linear proposto já teria passado por investigação dos quatro primeiros pressupostos e que qualquer problema que ele apresente não deriva de violação destes pressupostos de estimação investigue autorregressividade no modelo sobre Receita Tributária ou heteroscedasticidade no modelo de Esperança de Vida conforme lhe for designado pelo professor no início da prova Para AR você deverá inicialmente submeter o modelo ao teste pronto e se necessário o DW 15 Caso haja indicação de autorregressividade de primeira ordem proponha a correção proposta por CochraneOrcutt 40 Verifique a possibilidade de incluir componentes sazonais 30 Confirme se não há mais problema de AR1 e se a normalidade foi assegurada 15 Para heteroscedasticidade fazer os testes prontos e concluílos 15 Caso apresente indícios do problema no modelo linear investigue padrões heteroscedásticos 25 e havendo faça as correções possíveis 35 Verifique se o problema foi eliminado pelo teste KB 15 Justifique o modelo final escolhido 10 Use 5 de significância em todos os testes que forem feitos A correção será feita pelo arquivo do word em formato de relatório isto é em que todas as saídas do eviews estejam presentes e devidamente contextualizadas e com as conclusões explicitadas Logo não precisa entregar o arquivo do EViews O arquivo entregue deve conter o seu nome no relatório e ser nomeado com o seu nome não mantenha o nome original