3ª Prova Online de Econometria II - FEA PUC

FEA PUC Dep de Economia 3ª Prova online de Econometria II 2811233ª Prof JOÃO MAMEDE CARDOSO Nome RA Turma ECOMB6 INSTRUÇÕES Desligar todos os dispositivos eletrônicos e guardar seus materiais Os testes deverão ser respondidos a tinta e sem rasura se houver o teste será anulado Escreva as respostas com letras minúsculas numa página de Word com o nº do teste à esquerda e separado por um hífen a letra correspondente à alternativa considerada correta Envie essa página como anexo a um email que deve ser endereçado a jmcardosopucspbr e jmamedecuspbr em assunto escreva nome completo e RA Turma MB6 e 3ª Prova de Econometria II TESTES 1 O Teste Reset é a um teste de Multicolinearidade de um modelo b um teste de normalidade conhecido por teste de Ramsey c útil quando existe alguma dúvida quanto à omissão de uma variável importante ou quanto à inclusão de uma variável irrelevante d útil para se saber se há autocorrelação dos erros e As alternativas a c e d são corretas 6 Multicolinearidade a não tem a ver com os erros b é uma violação de premissa dos MQO c é o mesmo que Heterocedasticidade d é o mesmo que Homocedasticidade e não nada a ver com o Fator Inflacionário da Variância 2 Marque a afirmação correta a log Yt 2 log Xt log ut é o mesmo que Y 2 X u b Yt 2 Xt vt é a forma de 1ª diferença c ut1 1 2 Xt1 é a forma de nível d Somente as duas primeiras afirmações são corretas e As 3 primeiras afirmações acima são corretas 7 Um bom Teste de Autocorrelação é a o de JarqueBera b o de Mínimos Quadrados Ponderados c o Teste de White d o Teste de GoldfeldQuandt e Nenhuma das alternativas acima é correta 3 O F calculado é igual a a MQRegrMQres b MQresMQRegr c SQregrglSQresgl d As alternativas a e c são corretas e As alternativas b e c são corretas 8 Sejam Eεt 0 var εt σε2 e cov εt εts 0 com s 0 a um termo de erro com as propriedades acima é chamado White Noise b também é chamado Ruído Branco c εt é o termo de erro estocástico que atende à premissa padrão dos MQO d o enunciado se dá na presença de Heterocedasticidade e As três primeiras alternativas acima são corretas 4 Marque a afirmação errada a O Teste DurbinWatson pode ser utilizado sob qualquer circunstância sem restrição alguma b O Teste do Multiplicador de Lagrange é o mesmo que o Teste de BreushGodfrey c O Teste de BreuschGodfrey é um teste de Autocorrelação d O Teste de JarqueBera depende da Tabela Qui Quadrado e Uma amostra com 50 observações é pequena 9 A diferença entre os Modelos Normal de Regressão Linear Clássico e de Regressão Linear Clássico é que a o 1º pressupõe que os termos de erro ui do modelo de regressão têm distribuição normal b o 2º não assume nada quanto à distribuição de ui c o 2º exige que o valor médio de ui seja nulo d o 2º exige que seja ui tenha variância finita e Todas as afirmações acima são corretas 5 Aponte a afirmação correta a BUE pressupõe Distribuição Normal dos Erros b BLUE é a expressão do Teorema de Gauss Markov c Regressor variável explanatória variável explicativa d Todas as afirmações acima são corretas e Somente as afirmações a e c são corretas 10 Fatores que causam correlação são a inércia b Viés de Especificação forma matemática errada c Variáveis Excluídas do modelo d b e c são as únicas caulas do problema e As três primeiras afirmações são corretas 11 Dado o modelo 1Yi 1 2 1Xi ui nem Y e nem X assume valor zero a podemos assegurar que ele é linear b quando X tende ao infinito Y tende a 1β1 c ele poderia ser adequado para explicar o baixo consumo de um produto como um bem inferior quando a renda aumenta d Todas as afirmações acima são corretas e Nenhuma das afirmações acima é correta 16 Quando se tem uma amostra finita a precisamos fazer testes explícitos da premissa de normalidade b se não vigora a Normalidade as estatísticas t e F podem não seguir as distribuições t e F c devemos aplicar um teste como o de Jarque Bera d os procedimentos são os mesmos que quando os erros ui são independentes e identicamente distribuídos com média zero e variância constante e As três primeiras afirmações são corretas 12 Quanto à premissa de normalidade dos resíduos a sem ela os estimadores de MQO são BLUE b com ela esses estimadores são BUE c os estimadores de MQO são os melhores estimadores não tendenciosos quer a distribuição dos erros seja normal quer não d ela garante que podemos empregar os testes t e F para verificar a validade de várias hipóteses estatísticas qualquer que seja o tamanho da amostra e Todas as afirmações acima são corretas 17 Aponte a afirmação errada a BUE assume que o termo de erro se distribui normalmente b BLUE é o próprio Teorema de GaussMarkov c A propriedade de Consistência tem a ver com o nº de observações d Para uma regressão linear múltipla a significância dos parâmetros permite apenas o Teste F e BUE é menos potente que BLUE 13 Os modelos abaixo que podem ser escritos como um modelo loglog é são a 2 1 y x e b 1 2 exp y x e c 1 2 exp y x e d 2 1 exp y x e e As afirmações a e d são corretas 18 Qual dos abaixo é violação de premissa do Modelo de Regressão Linear Clássico a Autocorrelação b Heterocedasticidade c Viés de Especificação d Somente as duas primeiras são violações e As três acima são violações citadas 14 Se os erros aleatórios a se distribuem normalmente Y em Yi 1 2 Xi ui também se distribuirá normalmente porque Y é combinação linear de u b se distribuem normalmente podemos estimar a regressão bem como podemos fazer testes de hipóteses c se distribuem normalmente também os estimadores se distribuirão normalmente d As três alternativas acima são corretas e Nenhuma das alternativas acima é correta 19 Qual a afirmação errada a Para Teste JarqueBera utilizase a Tabela Qui Quadrado b Para se testar a existência de Autocorrelação usa se a Tabela DurbinWatson c Nos dois acima não se pode utilizar o Valorp d Para se testar Heterocedasticidade usase ou o Teste de White ou o Teste de Goldfeld Quandt e Para teste de significância de estimadores utilizase ou o Teste t ou o Teste F 15 Aponte a alternativa errada a Se os erros são normalmente distribuídos os parâmetros estimados são normalmente distribuídos b Se os erros são normalmente distribuídos podese aplicar o teste t c Basta que um estimador esteja sujeito a uma distribuição de probabilidades qualquer para que se possa construir um intervalo de confiança e se testar a hipótese nula de um parâmetro populacional d t estimadorerro padrão desse estimador e Se valor absoluto de t 196 o intervalo de confiança em torno do estimador deve incluir o zero 20 Assinale a afirmação correta a Nunca se pode utilizar o gráfico de resíduos para se inferir sobre a existência de Heterocedasticidade b Quando há Heterocedasticidade os resíduos são homocedásticos c Podese utilizar os Teste JarqueBera para se testar a existência de Autocorrelação d Consequência importante da Heterocedasticidade é o fato de as estimativas dos errospadrão e de as estatísticas de teste t e F não serem mais válidas mesmo para amostras grandes e Viés é diferente de Tendenciosidade