Av Administração Financeira

1. Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de, respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será a taxa de retorno média da carteira? a) 14,0% b) 14,2% c) 14,3% d) 14,6% 2. Um administrador de fundo de pensão montou uma carteira composta de R$ 10.000 de ações B.Brasil, R$ 15.000 de ações do Bradesco, R$ 25.000 de ações do Itaú. Os retornos são, respectivamente, 12%; 11%; 8%. Qual será o retorno médio da carteira? a) 9,7% b) 10,1% c) 11,1% d) 12,3% Gabarito Comentado 3. A diferença entre a data de vencimento (yield to maturity - YTM) da obrigação e o rendimento que o título promete desde o momento em que é adquirido até aquele vencimento. Assinale a alternativa que complete adequadamente o trecho apresentado. a) taxa de juros predeterminada b) obrigação privada c) taxa contratada de juros d) retorno esperado e) rendimento corrente 4. Um gestor financeiro montou uma carteira composta de 20% de ações da Ford, 40% de ações da GM e 40% de ações da VW. Os retornos são, respectivamente, 8%; 7% e 6%. Qual será o retorno médio da carteira? a) 7,8% b) 8,8% c) 6,9% d) 9,8% 5. Um administrador financeiro montou uma carteira composta de 25% de ações do Itaú, e o restante em ações da Petrobras. Os retornos são, respectivamente, 10% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira? a) 12,5% b) 9,5% c) 11,3% d) 8,9% e) 10,3% Gabarito Comentado 6. Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno exigido aumenta quando o risco em eles. Como esse administrador tem aversão ao risco, exige um retorno apropriado mais alto para compensar o risco mais elevado. II - O administrador propenso ou indiferente ao risco não tem preferência por menor risco. Teoricamente, cobra qualquer retorno, desde que creia restrição de risco quando ele o oferece juro ou prêmio de risco menor quando não há certeza risco. III - Poder identificar algumas de carac, extremamente, ser o indivíduo não evita se fosse mais seguro, mas maior se menos seguro tomar. IV - Não haveria nenhuma variação de retorno exigido em razão do aumento de risco. É claro que isso absoluto não ter concorrência em nenhuma situação empresarial." A alternativa correta será a) As afirmativas I, II e III estão corretas b) As afirmativas I e III estão corretas c) Apenas a afirmativa I está correta d) Nenhuma das afirmativas está correta e) Apenas a afirmativa III está correta Gabarito Comentado 7. A análise de sensibilidade busca oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco. Para fazer a análise de sensibilidade normalmente se faz necessário a criação de: a) Até 3 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles. b) Até 2 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles. c) 2 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles. d) 3 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles. Gabarito Comentado 8. Uma carteira é composta de 20% da ação A, 40% da ação B e o restante, de ação C. Os retornos de A, B e C são de, respectivamente, 25%, 10% e 13%. Qual será o retorno médio da carteira? O 12% O 18% ● 15% O 20% Gabarito Comentado Col@bore Antes de finalizar, clique aqui para dar a sua opinião sobre as questões deste exercício.