Exercícios Resolvidos Econometria Series Temporais VAR Cointegracao Causalidade Granger

Questão 1 Seja o seguinte modelo VAR1 Pedese Calcule o efeito sobre Z2 para os momentos t1 t2 t3 e t4 de um choque unitário em ε2 no momento t e represente graficamente esses choques Questão 2 Em relação à Cointegração de séries temporais pedese a O que você entende por Cointegração entre séries temporais b Explique detalhadamente todos os passos do Teste de EngleGranger para avaliar a cointegração entre duas séries c Busque na literatura um teste de Cointegração alternativo ao Teste de EngleGranger e expliqueo detalhadamente d Caso 3 séries temporais sejam cointegradas como seria o Modelo VEC para análise dessas séries Analise e discuta os elementos desse modelo Questão 3 Explique detalhadamente como um pesquisador pode comparar a capacidade preditiva de dois modelos de séries temporais concorrentes Apresente e explique ao menos duas métricas apropriadas para esse fim e dê exemplos numéricos da aplicação dessas métricas interpretando os números encontrados Questão 4 Deduza matematicamente as Funções de Resposta a Impulsos e explique os seus significados e formas de análise Questão 5 Explique porquê a Causalidade de Granger entre duas séries temporais não deve ser entendida como uma relação de causalidade funcionalteórica de causa e efeito de fato Questão 6 Explique o que são Regressões Espúrias e discuta qual a sua relação com a Análise de Séries Temporais e com os Modelos de Regressão Múltipla da Econometria zt Φ zt1 εt Com Φ 07 02 02 07 Pedese a Explique o que são como se obter e como interpretar as funções de resposta a impulsos de um modelo VAR b Calcule e interprete o efeito sobre z1 e z2 para os momentos t1 t2 e t3 de um choque unitário em ε1 no momento t