GARCH-Cointegração-Previsão-de-Volatilidade-Exercícios-e-Conceitos

Questão 1 Em relação aos Modelos da família GARCHrm pedese a Explique no que consiste o efeito ARCH e como identificálo e testar a sua presença b Apresente e explique todos os componenteselementos de um Modelo GARCH22 c Explique o que é Assimetria na Volatilidade e como se poderia analisar a possibilidade desta assimetria utilizando um diagrama de dispersão d Existe a possibilidade de raiz unitária na volatilidade O que isso significa e quais seriam suas implicações Como se poderia testar a sua existência Em relação à Cointegração de séries temporais pedese a O que você entende por Cointegração entre séries temporais Quais as relações deste conceito com as chamadas regressões espúrias Explique detalhadamente todos os passos do Teste de EngleGranger para avaliar a cointegração entre duas séries c Caso 3 séries temporais sejam cointegradas como seria o Modelo VEC para análise dessas séries Apresente analise e discuta detalhadamente as equações e parâmetros desse modelo Questão 10 As previsões obtidas por meio de dois modelos U e M para uma série e os valores reais para a série encontramse no quadro abaixo valores negativos entre parêntesis Passos à frente Previsões Modelo U Previsões Modelo M Valor Real da Série 1 020 005 040 2 015 005 020 3 010 005 010 4 006 005 010 5 004 005 005 a Utilizando as medidas Erro Quadrático Médio e Erro Absoluto Médio avalie a capacidade preditiva dos modelos e justifique a sua escolha por um deles b Esses resultados podem ser referentes à previsão da volatilidade obtida por meio de um modelo do tipo ARCHGARCH Explique Para que servem as previsões de volatilidade obtidas por esses modelos Justifique e dê exemplos Questão 2 Em relação à Cointegração de séries temporais pedese a O que você entende por Cointegração entre séries temporais b Explique detalhadamente todos os passos do Teste de EngleGranger para avaliar a cointegração entre duas séries c Busque na literatura um teste de Cointegração alternativo ao Teste de EngleGranger e expliqueo detalhadamente d Caso 3 séries temporais sejam cointegradas como seria o Modelo VEC para análise dessas séries Analise e discuta os elementos desse modelo Questão 3 Explique detalhadamente como um pesquisador pode comparar a capacidade preditiva de dois modelos de séries temporais concorrentes Apresente e explique ao menos duas métricas apropriadas para esse fim e dê exemplos numéricos da aplicação dessas métricas interpretando os números encontrados Questão 4 Deduz a matematicamente as Funções de Resposta a Impulsos e explique os seus significados e formas de análise Questão 5 Explique porquê a Causalidade de Granger entre duas séries temporais não deve ser entendida como uma relação de causalidade funcionalteórica de causa e efeito de fato Questão 6 Explique o que são Regressões Espúrias e discuta qual a sua relação com a Análise de Séries Temporais e com os Modelos de Regressão Múltipla da Econometria Questão 7 Faça uma análise comparativa e crítica dos resultados e do ajustamento dos modelos a seguir e discuta o que você esperaria que os critérios AIC e SBIC multivariados apontassem Você acredita que alguma das especificações está apropriada Qual você escolheria enquanto pesquisador Qual uma alternativa melhor