Risco e Modelo da Capm

ATIVIDADE Risco e Modelo CAPM 150 pontos Considere as informações sobre as alternativas de investimento e indique o que se pede Sabendo que o investidor deseja aplicar em dois ativos sendo que obrigatóriamente investirá no ativo ALFA indique qual será a melhor composição da carteira em termos de diversificação Alfa Beta Gama Lambda Delta 2021 30 28 91 153 70 2022 55 60 40 140 99 2023 85 10 15 110 105 2024 71 40 02 97 70 QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 Descreva e explique a seguinte figura QUESTÃO 3 Pesquise o Beta da empresa e calcule o retorno esperado utilizando o modelo CAPM DUPLATRIO EMPRESA BETA β TAXA DE RETORNO LIVRE DE RISCO Rf RETORNO DE MERCADO Thamiris e Vanessa Naspers NPNJO Equity JNB 75 13 Lucas e Taynara Amazon AMZN Equity Nasdaq 45 11 Átila e Rafael Miranda Renault RNLF Equity FRA 24 85 Vitória e Reinildes Petrobrás PETR3SA Equity SÃO 1475 185 Iury e Thais Alibaba 9988HK Equity HKG 475 14 Rafael Chaves e Ana Clara Toyota 7203T Equity JPX 05 85 Bárbara e Grasiele HSBC Holdings Equity LSE 45 125 Jeferson e Volkswagen VOW3DE 45 9 QUESTÃO 3 Pesquise o Beta da empresa e calcule o retorno esperado utilizando o modelo CAPM DUPLATRIO EMPRESA BETA β TAXA DE RETORNO LIVRE DE RISCO Rf RETORNO DE MERCADO Saudi Aramco 2222SR Equity SAU 5 13 Ariely e Lariça Banco Santander SANMC Equity MCE 525 11 Mercado Libre MELI Equity NMS 32 105 Reliance Industries RELIANCENS Equity NSI 600 95 Gabriel e Carlos Eduardo Royal Bank of Canada RYTO Equity TOR 275 14 QUESTÃO 4 Considere as seguintes informações sobre dois Ativos Responda as questões e justifique cada Thamiris e Vanessa Desvio Padrão Beta β Título X 30 20 Título Y 25 10 Vitória e Reinildes Desvio Padrão Beta β Título X 20 05 Título Y 25 10 Desvio Padrão Beta β Título X 25 20 Título Y 25 15 Iury e Thais Desvio Padrão Beta β Título X 30 12 Título Y 25 12 Desvio Padrão Beta β Título X 30 09 Título Y 15 10 Rafael e Gabriel Desvio Padrão Beta β Título X 10 20 Título Y 25 25 QUESTÃO 4 Considere as seguintes informações sobre dois Ativos Responda as questões e justifique cada Bárbara e Grasiele Desvio Padrão Beta β Título X 30 20 Título Y 25 10 Ariely e Lariça Desvio Padrão Beta β Título X 30 08 Título Y 15 12 Jeferson e Matheus Desvio Padrão Beta β Título X 25 20 Título Y 25 15 Desvio Padrão Beta β Título X 30 12 Título Y 25 12 Desvio Padrão Beta β Título X 30 09 Título Y 15 10 Desvio Padrão Beta β Título X 25 15 Título Y 20 16 QUESTÃO 4 Considere as seguintes informações sobre dois Ativos Responda as questões e justifique cada Qual tem o risco total maior Qual tem o maior risco sistemático Segundo o modelo CAPM qual ativo terá um prêmio mais alto pelo risco Gabriel e Carlos Eduardo Desvio Padrão Beta β Título X 5 15 Título Y 10 10 QUESTÃO 5 Suponha que tenhamos os seguintes investimentos AÇÃO PROPORÇÃO DO CAPITAL RETORNO ESPERADO BETA Ação A X 8 030 Ação B X 12 075 Ação C X 15 105 Ação D X 18 210 Thamiris e Vanessa PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 20 Ação B 25 Ação C 30 Ação D 25 Vitória e Reinildes PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 10 Ação B 20 Ação C 30 Ação D 40 PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 45 Ação B 10 Ação C 15 Ação D 30 Iury e Thaís PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 40 Ação B 30 Ação C 20 Ação D 10 PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 25 Ação B 25 Ação C 25 Ação D 25 Rafael e Ana Clara PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 5 Ação B 25 Ação C 45 Ação D 25 Bárbara e Grasiele PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 15 Ação B 15 Ação C 55 Ação D 15 Jeferson e Matheus PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 30 Ação B 30 Ação C 20 Ação D 20 PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 15 Ação B 30 Ação C 25 Ação D 30 Ariely e Lariça PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 5 Ação B 20 Ação C 30 Ação D 45 Gabriel e Carlos Eduardo PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 15 Ação B 35 Ação C 45 Ação D 5 PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 35 Ação B 20 Ação C 15 Ação D 30 PROPORÇÃO DO CAPITAL Ação A 25 Ação B 35 Ação C 20 Ação D 20 QUESTÃO 5 a Qual é o retorno esperado dessa carteira b Qual é o beta dessa carteira c Essa carteira tem maior ou menor risco sistemático do que um ativo médio do mercado d Considerando a taxa de retorno da poupança 709 como referência de taxa livre de risco e sabendo que o prêmio por risco de mercado é de 10 calcule o retorno exigido dessa carteira utilizando o modelo CAPM