Trabalho de Investimentos

TRABALHO CONT parte 5 1 Calcular os betas dos ativos que compões sua carteira 2 Calcular o beta da sua carteira 3 Usar como ativo livre de risco o rendimento da caderneta de poupança 6 ao ano 4 Calcular o Índice de Sharpe de sua carteira de 10 ativos 5 Maximizar o Índice de Sharpe de sua carteira SOLVER AÇÕES PARA O TRABALHO 1a 1 Entre no Infomoneycombr e selecione IBOVESPA depois procure COMPOSIÇÃO e veja as 94 ações que compõe o índice 2 Escolha 10 ações dentre elas escolha ações cujo preço em 24032022 seja MAIOR do que o preço em 24032025 3 Imagine que você tem R 150000000 para investir nestas 10 ações Decida quantos reais você vai investir em cada uma e monte uma planilha 4 Calcule a quantidade de ações que você teria comprado usando a cotação de fechamento de 24032025 5 Lembrese que você não pode comprar uma quantidade quebrada de ações Arredonde as quantidades e recalcule o valor investido AÇÕES PARA O TRABALHO 1b 9 Faça uma nova aba da sua planilha Excel com as cotações de preços de FECHAMENTO do Índice Bovespa e destas 10 ações entre 17062024 e 15102024 Aba denominada COTAÇÕES Trabalho cont parte 2 1 Escolher as duas ações da sua carteira que tem o maior coeficiente 2 Construir carteiras de dois ativos variando os pesos investidos em cada Ação 3 Calcular retorno esperado média e volatilidade desviopadrão dos Retornos destas carteiras 4 Calcular o coeficiente retornodesvio padrão e escolher a melhor Combinação de carteiras 5 Construir a Matriz de Correlações 6 Construir a Matriz de Covariâncias AÇÕES PARA O TRABALHO 1c 11 Faça uma nova aba na planilha denominada RETORNOS com os retornos geométricos do Ibovespa e das 10 ações escolhidas pela grupo 12 Na parte de baixo dessa planilha de Retornos calcule a média dos retornos de cada ação Retorno Esperado da Ação configure a célula do Excel para 13 Calcule a variância dos retornos de cada ação 14 Calcule o desvio padrão dos retornos de cada ação Volatilidade da Ação configure a célula para 15 Ilumine esses parâmetros média variância desviopadrão com alguma cor ver exemplo no próximo slide 16 Usando uma cor diferente anualize a média x252 e denomine pelo nome usado no mercado Retorno Esperado Anualize também o desviopadrão x252 e denomine de Volatilidade Trabalho cont parte 3 1 Preencher a Matriz de VariânciasCovariâncias 2 Construir a Matriz de Pesos em Linha 3 Construir a Matriz de Pesos em Coluna 4 Construir a Matriz de Retornos em Coluna 5 Multiplicar a Matriz de Pesos em Linha pela matriz de VarCovar Obtendo a Matriz de Resultados Parciais 6 Multiplicar a Matriz de Resultados Parciais pela Matriz de Pesos em coluna obtendo a variância da carteira 7 Extrair a raiz da variância obtendo a Volatilidade da Carteira 8 Multiplicar a Matriz de Pesos em Linha pela Matriz de Retornos em coluna obtendo o Retorno Esperado da carteira 9 Anualizar os resultados do Retorno e da Volatilidade 10 Calcular o Coeficiente anualizado da Carteira Trabalho Excel cont parte 4 Ferramenta de cálculo da Variância DesvioPadrão Retorno da carteria de 10 ativos Freddy Kruger de 10 ativos Usar o SOLVER para calcular a Carteira de MÍNIMA VAR Usar o Solver para calcular a Carteira de Coefic Maximo Lembrar de salvar salvar especial valores todos os resultados Quando usar o Solver calcular sempre duas versões uma deixando o solver usar pesos negativos vendas a descoberto outras impedindo o solver de usar pesos negativos AÇÕES PARA O TRABALHO 1b 6 Calcule qual o porcentual do investimento total foi investido em cada ação 7 Some os valores investidos em cada ação e obtenha o total do investimento real considerando os arredondamentos necessários que você fez 8 Esta será sua carteira Você deverá atualizála semanalmente próxima atualização 31 de marco multiplicando a quantidade investida em cada ação fixa pelo preço de fechamento de cada semana usar fechamento das segundas feiras Aba do Excel denominada CARTEIRA