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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES LER COM ATENÇÃO 1 Esta prova é COM CONSULTA ao material didático da disciplina 2 Vocês devem fazer essa prova EM GRUPOS de 4 quatro 5 cinco ou 6 seis alunos Obs provas com grupos maiores que 6 seis alunos menores que 4 quatro alunos ou individuais 1 aluno receberão automaticamente nota 0 zero Obs por favor não me enviem emails pedindo para abrir exceções a grupos específicos 3 No caso desta prova cada aluno do grupo deve escrever com a própria letra PELO MENOS UMA das respostas das questões dissertativas da prova Obs respostas A LÁPIS ou com CALIGRAFIA RUIM receberão nota 0 zero 4 Mesmo fazendo a prova em grupo cada aluno é responsável por fazer um UPLOAD INDIVIDUAL da respectiva prova no Moodle Cada grupo deve fazer o upload de um único arquivo pdf com as respostas do grupo Exemplo mesmo que eu faça a prova com meus colegas ainda assim sou responsável por fazer MEU PRÓPRIO UPLOAD das respostas do grupo na plataforma virtual da disciplina Obs alunos que NÃO FIZEREM O UPLOAD INDIVIDUAL da respectiva prova receberão nota 0 zero 5 A prova deve conter as seguintes informações no cabeçalho da primeira folha i REGISTRO ACADÊMICO R A ii NOME COMPLETO de cada aluno digitado e iii ASSINATURA de cada aluno em caneta azul ou preta Obs provas SEM IDENTIFICAÇÃO ou com IDENTIFICAÇÃO INCOMPLETA receberão nota 0 zero Obs 2 não serão aceitas inclusões de nomes de alunos em DATAS POSTERIORES À DATA OFICIAL de entrega desta prova 6 As respostas dissertativas desta prova devem ser MANUSCRITAS escritas à mão em CANETA AZUL OU PRETA provas manuscritas a lápis receberão nota 0 Os gráficos e resultados do software GRETL podem ser diretamente colados no texto O importante é que cada grupo entregue um ARQUIVO ORGANIZADO com as respostas da prova Obs grupos que entregarem as respostas EM MAIS DE UM ARQUIVO pdf ou em qualquer outro formato receberão nota 0 zero 7 Provas com RESPOSTAS DISSERTATIVAS IDÊNTICAS ou MUITO SIMILARES serão automaticamente ZERADAS ambas as provas receberão nota 0 simultaneamente independentemente da origem inicial de informações entre grupos eou alunos PARTE 1 DA PROVA VALOR TOTAL 50 PONTOS Em algumas situações práticas de trabalho no setor público ou privado você deve analisar o comportamento de variáveis macroeconômicas selecionadas No caso desta tarefa você deve analisar o desempenho macroeconômico de países da Zona do Euro Para tanto deve acessar a base de dados denominada VariaveisMacroEuroAreaxls disponível na plataforma virtual da nossa disciplina Essa base de dados apresenta as seguintes variáveis macroeconômicas disponíveis em frequência trimestral período amostral do primeiro trimestre de 1970 ao quarto trimestre de 2017 i Produto Interno Bruto PIB ii consumo das famílias iii gastos do governo iv exportações v importações vi deflator do PIB uma medida de custo de vida da população e vii taxa de desemprego Com base nestas informações você deve utilizar o software GRETL disponível para download gratuito no endereço httpsgretlsourceforgenetwin32 e em seguida responder às questões abaixo 1 A maneira correta de se comparar séries macroeconômicas em horizontes de tempo correspondentes a ciclos de negócios dados trimestrais é a partir da utilização do chamado filtro HodrickPrescott Hodrick e Prescott 1980 Aplique esse filtro a cada uma das variáveis macroeconômicas da base de dados obtendo seus respectivos componentes cíclicos Em seguida construa os seguintes gráficos envolvendo pares de componentes cíclicos das seguintes variáveis i PIB e consumo das famílias ii PIB e gastos do governo iii PIB e exportações iv PIB e importações v PIB e deflator e vi PIB e taxa de desemprego dica veja os manuais do GRETL disponíveis na plataforma virtual da nossa disciplina 10 ponto 2 Construa no GRETL a matriz de correlação envolvendo pares de componentes cíclicos dos seguintes pares de variáveis i PIB e consumo das famílias ii PIB e gastos do governo iii PIB e exportações iv PIB e importaçõesv PIB e deflator e vi PIB e taxa de desemprego Escreva um parágrafo descrevendo os principais padrões reportados a partir dessa matriz 10 ponto 3 Quais pares de coeficientes de correlação são estatisticamente significativos ou seja são estatisticamente diferentes de zero Esses resultados estão de acordo com os fatos estilizados dos ciclos de negócios conforme os slides disponíveis na plataforma virtual da nossa disciplina Justifique sua resposta dica 15 pontos 4 Preencha a tabela abaixo classificando o comportamento de cada variável considerada em termos de i volatilidade relativa classifique se a variável é mais volátil ou menos volátil que o PIB e ii direção de movimento classifique se a variável é procíclica movimento no mesmo sentido que o PIB contracíclica movimento em sentido oposto ao PIB ou acíclica sem movimento em relação ao PIB levando em conta os resultados derivados da utilização do filtro HodrickPrescott 15 pontos VARIÁVEL VOLATILIDADE DIREÇÃO Consumo das Famílias Gastos do Governo Exportações Importações Deflator do PIB Taxa de Desemprego PARTE 2 DA PROVA VALOR TOTAL 50 PONTOS 1 Agora obtenha os componentes cíclicos de cada uma das variáveis macroeconômicas utilizando agora o filtro BaxterKing Baxter and King 1995 Obs você deve manter os parâmetros de suavização do GRETL e salvar o componente cíclico de cada série Refaça os gráficos de pares de variáveis sempre considerando o componente cíclico do PIB como base de comparação Por exemplo faça um gráfico do componente cíclico do PIB com o componente cíclico do consumo etc 15 pontos 2 Recalcule os coeficientes de correlação entre os pares de variáveis anteriores componentes cíclicos obtidos via filtro BaxterKing atentando para a significância estatística de cada um dos coeficientes estimados Escreva um parágrafo para explicar os resultados reportados 10 ponto 3 Você notou a ocorrência de alguma diferença em termos de resultados entre os coeficientes de correlação estimados via filtro HodrickPrescott ou filtro BaxterKing Em termos gerais os resultados obtidos a partir da utilização de distintos filtros de estacionariedade HodrickPrescott e BaxterKing são robustos Justifique sua resposta 10 ponto 4 Preencha a tabela abaixo calculando os seguintes itens i volatilidade relativa dica divida o valor do desviopadrão de cada variável pelo desviopadrão do PIB e ii correlação com o PIB dica escreva o valor do coeficiente de correlação de cada variável com o PIB levando em conta os resultados derivados da utilização de ambos os filtros HodrickPrescott e BaxterKing 15 ponto VARIÁVEL VOLATILIDAD E RELATIVA CORRELAÇÃ O COM O PIB Filtro Hodrick Prescott Produto Interno Bruto 100 100 Consumo das Famílias Gastos do Governo Exportações Importações Deflator do PIB Taxa de Desemprego Filtro BaxterKing Produto Interno Bruto 100 100 Consumo das Famílias Gastos do Governo Exportações Importações Deflator do PIB Taxa de Desemprego