Exercicios Econometria - Regressao Espuria e Estacionariedade

Disciplina Data Professor Turma Nome RA EXERCÍCIOS 1 A Tabela a seguir fornece dados atinentes à despesa pessoal de consumo DPC e à renda pessoal disponível RPD Trimestre PIB em bilhões de R RPD em bilhões de R DPC em bilhões de R Lucros em bilhões de R Dividendos em bilhões de R 2021 I 28728 19906 18005 447 245 2021 II 28603 20201 18075 444 239 2021 III 28966 20453 18247 449 231 2021 IV 28737 20452 18212 421 238 2022 I 29424 20739 18499 488 237 Observação Dados fictícios A regressão original é PIBᵢ β₁ β₂RPDᵢ β₃DPCᵢ β₄Lᵢ β₅ Di uᵢ L Lucros D Dividendos Desejase estudar a despesa pessoal de consumo em relação à renda pessoal disponível obtendose o modelo DPCᵢ β₁ β₂RPDᵢ uᵢ Pedese Evidencie se a segunda regressão é espúria 2 Considere as séries temporais de dividendos e lucros da tabela do exercício anterior Como os dividendos dependem dos lucros tome como presente o seguinte modelo simples Dᵢ β₁ β₂Lᵢ uᵢ Verifique se esta regressão sofre do fenômeno da regressão espúria 3 Tome em conta a tabela a seguir Defasagem FAC amostral Autocorrelação 1 0969 ǀ 2 0935 ǀ 3 0901 ǀ 4 0866 ǀ 5 0830 ǀ 6 0791 ǀ Pedese a Diagnostique com base no correlograma a série como estacionária ou não estacionária b Tomando em consideração as informações contida na tabela do exercício 1 e seguindo as propriedades da distribuição normal padrão com nível de confiança do modelo de 95 e tc 196 verifique por meio da função de autocorrelação se a série é ou não estacionária c Considerando as informações contidas no enunciado b verifique por meio do teste Q a veracidade da hipótese de que todos os pk 0