Prova Econometria - Análise de Séries Temporais e Teste ADF em R

Iniciado em Sunday 15 Dec 2024 1145 Estado Finalizada Concluída em Sunday 15 Dec 2024 1157 Tempo empregado 12 minutos 18 segundos Avaliar 875 de um máximo de 100088 Questão 1 Parcialmente correto Atingiu 125 de 250 Considere os dados disponíveis no arquivo dadost2q1csv A ideia da questão é usando o R determinar a ordem de integração da série y1 presente no banco de dados A partir do teste ADF determine a ordem de integração da série y1 Escolha o lag mais apropriado via Use lag máximo igual a 10 Considere sempre teste ADF com constante e sem tendência Use nível de significância de Responda às seguintes questões a Qual é o valor da estatística do teste ADF aplicado à série original y1 Arredonde o valor absoluto da resposta para três casas decimais e multiplique o resultado por 1000 roundabsresp 3 1000 b De acordo com o teste ADF qual é a ordem de integração da série y1 Questão 2 Correto Atingiu 250 de 250 Considere os dados disponíveis no arquivo dadost2q2csv Usando o R faça o que se pede a Ajuste um modelo ARIMA1 1 1 para a série y2 presente no banco de dados Utilize a função Arima do pacote forecast com a opção includedrift TRUE Um exemplo está disponível na questão 5 da lista de exercícios 9 b Calcule as previsões um e dois passos à frente para a série y2 ou seja e onde com base no modelo estimado no item anterior Utilize a função forecast do pacote forecast para gerar as previsões A função forecast funciona da seguinte forma predaux forecast obja objeto do item a h 2 horizonte de previsão previsoes predauxmean Responda às seguintes questões Obs Arredonde o valor absoluto de cada resposta para três casas decimais e multiplique o resultado por 1000 roundabsresp 3 1000 Ou seja a resposta fornecida por você deverá ser um número inteiro não negativo a Qual é o valor da previsão 1 passo à frente para a série original y2 Ou seja b Qual é o valor da previsão 2 passos à frente para a série original y2 Ou seja Questão 3 Correto Atingiu 250 de 250 Considere os dados disponíveis no arquivo dadost2q3csv A ideia da questão é usando o R determinar o melhor modelo da classe ARIMAp d q de acordo com a metodologia BoxJenkins vista em aula para a série y3 presente no banco de dados No que se segue a série y3 é denotada por A partir do teste ADF determine a ordem de integração da série Escolha o lag mais apropriado via Use lag máximo igual a 10 Considere sempre teste ADF com constante e sem tendência Use nível de significância de Construa a variável onde foi determinado a partir do teste ADF acima Proponha e estime os modelos candidatos para a série Para cada modelo candidato implemente o teste de LjungBox considerando lags de 11 a 25 Use nível de significância de 5 A função que implementa o teste de LjungBox está no arquivo LjungBox Dentre os modelos não descartados pelo teste de LjungBox levando em conta o critério BIC selecione o melhor modelo Considerando responda às seguintes questões a Qual é o valor selecionado para o parâmetro b Qual é o valor selecionado para o parâmetro c Qual é o valor selecionado para o parâmetro d Qual é o valor do BIC para o modelo selecionado Arredonde o valor absoluto da resposta para uma casa decimal e multiplique o resultado por 10 roundabsresp 1 10 Questão 4 Correto Atingiu 250 de 250 Vamos analisar a série temporal As estimativas da regressão referente ao teste ADF e também os valores críticos da distribuição de DickeyFuller seguem abaixo Regressão ADF Estimativa dp Est t pvalue Intercept 006643 007164 092716 035478 zlag1 000041 000312 013190 089517 zdifflag1 144856 006350 2281123 000000 zdifflag2 106764 010734 994630 000000 zdifflag3 058057 010724 541370 000000 zdifflag4 019949 006473 308165 000230 Valores críticos Distribuição de DickeyFuller 1pct 5pct 10pct tau2 344 287 257 Uma diferença da série foi calculada Seja As estimativas da regressão referente ao teste ADF para a série e também os valores críticos da distribuição de DickeyFuller seguem abaixo Regressão ADF Estimativa dp Est t pvalue zlag1 022302 003748 595077 000000 zdifflag1 067975 006251 1087506 000000 zdifflag2 038767 006552 591636 000000 zdifflag3 019388 006387 303544 000267 Valores críticos Distribuição de DickeyFuller 1pct 5pct 10pct tau1 258 195 162 A segunda diferença da série foi calculada Seja As estimativas da regressão referente ao teste ADF para a série e também os valores críticos da distribuição de DickeyFuller seguem abaixo Regressão ADF Estimativa dp Est t pvalue zlag1 09183 006399 1434992 00000 zdifflag 04633 005726 809102 00000 Valores críticos Distribuição de DickeyFuller 1pct 5pct 10pct tau1 258 195 162 Com base nas informações acima julgue as afirmativas abaixo Considere nível de significância de 5 Caso a afirmativa seja verdadeira responda V Caso seja falsa responda F a O teste ADF realizado para a série é desnecessário b A série é I0 c O teste ADF realizado para a série é desnecessário d A série é I1 e A série é I1