Prova Econometria - Teste ADF e Previsão ARIMA

Iniciado em Friday 13 Dec 2024 1353 Estado Finalizada Concluída em Friday 13 Dec 2024 1410 Tempo empregado 17 minutos 1 segundo Avaliar 325 de um máximo de 100033 Questão 1 Parcialmente correto Atingiu 125 de 250 Considere os dados disponíveis no arquivo dadost2q1csv A ideia da questão é usando o R determinar a ordem de integração da série y1 presente no banco de dados A partir do teste ADF determine a ordem de integração da série y1 Escolha o lag mais apropriado via Use lag máximo igual a 10 Considere sempre teste ADF com constante e sem tendência Use nível de significância de Responda às seguintes questões a Qual é o valor da estatística do teste ADF aplicado à série original y1 Arredonde o valor absoluto da resposta para três casas decimais e multiplique o resultado por 1000 roundabsresp 3 1000 b De acordo com o teste ADF qual é a ordem de integração da série y1 Questão 2 Não respondido Vale 250 pontos Considere os dados disponíveis no arquivo dadost2q2csv Usando o R faça o que se pede a Ajuste um modelo ARIMA1 1 1 para a série y2 presente no banco de dados Utilize a função Arima do pacote forecast com a opção includedrift TRUE Um exemplo está disponível na questão 5 da lista de exercícios 9 b Calcule as previsões um e dois passos à frente para a série y2 ou seja e onde com base no modelo estimado no item anterior Utilize a função forecast do pacote forecast para gerar as previsões A função forecast funciona da seguinte forma predaux forecast obja objeto do item a h 2 horizonte de previsão previsoes predauxmean Responda às seguintes questões Obs Arredonde o valor absoluto de cada resposta para três casas decimais e multiplique o resultado por 1000 roundabsresp 3 1000 Ou seja a resposta fornecida por você deverá ser um número inteiro não negativo a Qual é o valor da previsão 1 passo à frente para a série original y2 Ou seja b Qual é o valor da previsão 2 passos à frente para a série original y2 Ou seja Questão 3 Não respondido Vale 250 pontos Considere os dados disponíveis no arquivo dadost2q3csv A ideia da questão é usando o R determinar o melhor modelo da classe ARIMAp d q de acordo com a metodologia BoxJenkins vista em aula para a série y3 presente no banco de dados No que se segue a série y3 é denotada por A partir do teste ADF determine a ordem de integração da série Escolha o lag mais apropriado via Use lag máximo igual a 10 Considere sempre teste ADF com constante e sem tendência Use nível de significância de Construa a variável onde foi determinado a partir do teste ADF acima Proponha e estime os modelos candidatos para a série Para cada modelo candidato implemente o teste de LjungBox considerando lags de 11 a 25 Use nível de significância de 5 A função que implementa o teste de LjungBox está no arquivo LjungBox Dentre os modelos não descartados pelo teste de LjungBox levando em conta o critério BIC selecione o melhor modelo Considerando responda às seguintes questões a Qual é o valor selecionado para o parâmetro b Qual é o valor selecionado para o parâmetro c Qual é o valor selecionado para o parâmetro d Qual é o valor do BIC para o modelo selecionado Arredonde o valor absoluto da resposta para uma casa decimal e multiplique o resultado por 10 roundabsresp 1 10 Questão 4 Parcialmente correto Atingiu 200 de 250 Vamos analisar a série temporal As estimativas da regressão referente ao teste ADF e também os valores críticos da distribuição de DickeyFuller seguem abaixo Regressão ADF Estimativa dp Est t pvalue Intercept 004625 004621 100082 031793 zlag1 000508 000428 118767 023615 zdifflag1 147079 006392 2300990 000000 zdifflag2 122346 011096 1102581 000000 zdifflag3 083618 012523 667739 000000 zdifflag4 043906 011054 397209 000009 zdifflag5 017109 006444 265483 000847 Valores críticos Distribuição de DickeyFuller 1pct 5pct 10pct 1pct 5pct 10pct tau2 344 287 257 Uma diferença da série foi calculada Seja As estimativas da regressão referente ao teste ADF para a série e também os valores críticos da distribuição de DickeyFuller seguem abaixo Regressão ADF Estimativa dp Est t pvalue zlag1 020548 004238 484860 000000 zdifflag1 067704 006263 1080947 000000 zdifflag2 054378 007622 713413 000000 zdifflag3 027329 006846 399184 000009 zdifflag4 014894 006369 233841 002019 Valores críticos Distribuição de DickeyFuller 1pct 5pct 10pct tau1 258 195 162 A segunda diferença da série foi calculada Seja As estimativas da regressão referente ao teste ADF para a série e também os valores críticos da distribuição de DickeyFuller seguem abaixo Regressão ADF Estimativa dp Est t pvalue zlag1 115164 010424 1104807 000000 zdifflag1 073843 008739 844963 000000 zdifflag2 002590 006770 038253 070241 zdifflag3 025936 006221 416933 000004 Valores críticos Distribuição de DickeyFuller 1pct 5pct 10pct tau1 258 195 162 Com base nas informações acima julgue as afirmativas abaixo Considere nível de significância de 5 Caso a afirmativa seja verdadeira responda V Caso seja falsa responda F a A série apresenta mais de uma raiz unitária b A série é I0 c A série é I0 d A série é estacionária e A série é I1 Left Double Angle Quotation Mark Right Double Angle Quotation Mark