Exercícios Laboratório 5 - Econometria 2022-2

Faculdade de Economia Universidade Federal Fluminense Econometria I - 5° Laboratório - 2022 - II Nome Aluna(o): Admitindo que os dividendos (dividend) dependem dos lucros (cp) é proposto o modelo: dividend_t = β_1 + β_2cpt_t + ε_t (1) Utilize os dados da Tabela 21.1 de “Econometria Básica” de Gujarati 5a Edição disponibilizado na plataforma CEAD-UFF, bem como, seu arquivo da plataforma OVERLEAF para desenvolver as respostas do seguinte exercício. Escreva o modelo estimado e interprete as estimativas incluindo a respectiva significância Estime e interprete o coeficiente de determinação da regressão do modelo (1). A regressãou o coeficiente de determinação são significativos ao nível de 5 %? Relate a estatística, bem como, p-valor respectivo Represente graficamente o modelo estimado com os dados amostrais Represente graficamente os resíduos do modelo segundo a ordem ou tempo de observação e comente o comportamento observado Utilize o critério de Shapiro para testar a normalidade dos erros, relate a estatística e p-valor obtidos Considerando que são séries temporais represente graficamente as séries das variáveis envolvidas no modelo (1) e comente o comportamento observado Aplique o teste de cointegração de Engle-Granger entre as variáveis do modelo (1). Copie os resultados e interprete se existem evidências estatísticas de cointegração ou de regressãoespúria. Resolução: Poste seu arquivo PDF na plataforma CEAD-UFF. 1. DIVIDEND^ = -0,722594 + 0,576118 CP (2,5378) (0,0064904) T=2,344 R^2=0,9708 F(1,742)=808 d^2=7,453 Considerando a significância a=5% para o p-valor(F)=6,14 < ... 3.PDF com gráfico 7. Aplique o teste de cointegração de Engle-Granger. Duma que existe a hipótese de uma relação do cointegração a a hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as resíduos individuais (a=1, o a hipótese de raiz unitária é rejeitada por corres pontos globinidos a a hipótese não é rejeitada para os resíduos do processo do componente (b) Como no (a), durante o que o p-valor atronstico dos parceiros 1 éd não ignais a 1 dos males em p mamas tiados dos diplos não unitários (a=1), não se rejeita a h$p&t inflíe raiz unitária por ra i individuais fses dos indiv/m [uctts em o agregor / mti / inpaimeders Ola o ovo(ol), dolorea-e que o por-valor amutiviatio para os madavrs do razom doosas dos centroses ae dosse dossem igual a 0,001182a, por nomov que o valhar da diggpo nolita unitarius (a=e ), uma indivíduo índice de raiz unitária é rejeitada. Contanto, no anali ios os maliciados dicísticas, p&odce-se confirmas que existences estatísticas de cointegração.App! 4) Gráfico PDF. Entice os acrarieros dividond e CP ovoosc enomitori doonar o soria temporal, con houver acepos entio doar amháin adead que... divideamentos 5) Gráfico PDF. indicialmente os seráres curéeumior o système e fossaim, com adpoantamento os mudos om octro asucrários, ela opresinte um ém ao... muivos, of našírus anños daus munste 6) Shapico Wilk W=9,953995, com p-valor 5,0,3797 a=07...