Exercícios Resolvidos Modelos de Series Temporais Exponencial Holt Winters ETS TBATS GARCH VAR e Analise de Frequencia

Modelos de suavização exponencial e Holt Winters Modelos ETS e TBATS GARCH e suas variantes Exercícios laboratório Séries temporais não lineares Autorregressão não linear e testes de linearidade Modelo de rede neural autorregressiva Análise no domínio da frequência Periodograma Estimação de densidade espectral Regressão harmônica TDE3 Entropias de Shannon e Rényi Medindo fluxos de informação Modelos de regressão dinâmicos Modelos de vetor autorregressivo VAR Exercícios laboratório Modelos GLARMA multivariados esparsos de alta dimensão Redução de dimensionalidade em séries temporais Modelos de correção de erro de fator dinâmico e exponenciais de espaço de estado KFAS