Econometria

A Há uma relação de causação entre essas variáveis o casamento faz com que os homens passem a consumir menos doces B Não há qualquer indício de causação entre essas variáveis entretanto parece haver uma relação entre a idade dos homens e a predisposição ao consumo de doces C Há uma relação de causação entre essas variáveis homens que consomem muito doces não se casam enquanto homens que tem consumo baixo de doces tendem a se casar D Não há qualquer evidência empírica de relação entre essas variáveis assim como nada podemos inferir com relação às idades dos homens e sua predisposição ao consumo de doces E Há uma evidente relação de causação que seria comprovada por meio de uma regressão adotando uma variável dummy para o estado civil dos homens Questão 6 Do ponto de vista da Econometria é possível afirmar que modelos são A tentativas de explicar fielmente o que acontece na realidade assumindo toda sua complexidade B desenvolvimentos teóricos que devem carregar consigo variáveis que sejam estritamente quantitativas C instrumentais utilizados para representar apenas relações lineares entre variáveis D tentativas de explicação de um conjunto complexo de comportamentos de variáveis relacionadas entre si E desenvolvidos para explicar toda a complexidade dos comportamentos das variáveis sem reduzílas à representação simplificada da realidade Questão 7 Assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese subjacente ao modelo clássico ou seja ao modelo de regressão linear simples A O modelo é linear nos parâmetros porém não necessariamente linear nas variáveis B Os valores de X variável independente são aleatórios C O termo de erro tem valor médio zero D Há presença de homoscedasticidade E Apresenta autocorrelação nula dos resíduos Questão 8 Considerando os pressupostos básicos que devem ser seguidos na garantia da qualidade do resultado de um modelo de regressão linear assinale a alternativa correta A Os erros devem ser autocorrelacionados sem apresentar distribuição normal B A média dos resíduos quanto à esperança matemática deve ser positiva C Os resíduos não devem apresentar condição de homocedasticidade D A esperança matemática dos resíduos é nula e os valores de x enquanto variáveis explicativas não devem ser estocásticos E Os valores de x são fixos e apresentam combinações lineares entre si Questões discursivas Questão 1 A tabela abaixo apresenta dados de renda e consumo em mil Reais de um determinado agente econômico para um período selecionado Ano Renda X Consumo Y 2007 173600 103800 2008 192000 115200 2009 194000 116400 2010 194000 126100 2011 210500 126000 2012 210500 129000 Considerando as informações acima apresente o Coeficiente de Correlação e interprete seu resultado Obs para que sua resposta seja validada para correção todos os cálculos deverão ser demonstrados Questão 2 ANPEC 2006 questão 6 assertiva 0 adaptada A respeito dos estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários MQO em um modelo de regressão linear múltipla esclareça se é correto considerar como Verdadeira a seguinte afirmação Se a variância do erro não for constante as estimativas dos parâmetros serão não viesadas Anexo Disciplina Econometria Curso Ciências Econômicas UNIP EAD Código da Prova 124430531787 Curso CIÊNCIAS ECONÔMICAS Série 7 Tipo Bimestral AP Aluno 2305550 PAULO RICARDO F SOUSA I Questões objetivas valendo 5 pontos II Questões discursivas valendo 5 pontos Gerada em 03042024 às 13h39 Instruções para a realização da prova 1 Leia as questões com atenção 2 Confira seu nome e RA e verifique se o caderno de questão e folha de respostas correspondem à sua disciplina 3 Faça as marcações primeiro no caderno de questões e depois repasse para a folha de respostas 4 Serão consideradas somente as marcações feitas na folha de respostas 5 Não se esqueça de assinar a folha de respostas 6 Utilize caneta preta para preencher a folha de respostas 7 Preencha todo o espaço da bolha referente à alternativa escolhida a caneta conforme instruções não rasure não preencha X não ultrapasse os limites para preenchimento 8 Preste atenção para não deixar nenhuma questão sem assinalar 9 Só assinale uma alternativa por questão 10 Não se esqueça de responder às questões discursivas quando houver e de entregar a folha de respostas para o tutor do polo presencial devidamente assinada 11 Não é permitido consulta a nenhum material durante a prova exceto quando indicado o uso do material de apoio 12 Lembrese de confirmar sua presença através da assinatura digital login e senha Boa prova Questões de múltipla escolha Disciplina 683560 ECONOMETRIA Permitido o uso de calculadora Contém anexo no final da prova Questão 1 A qualidade de um modelo econométrico pode ser avaliada normalmente em função de algumas propriedades desejáveis Entre as alternativas abaixo assinale a única que não contém uma propriedade desejável do modelo econométrico A Plausabilidade teórica B Capacidade explanatória C Complexidade D Capacidade de previsão E Exatidão das estimativas dos parâmetros Questão 2 Leia as afirmativas a seguir que tratam do que é revelado fundamentalmente pelo gráfico de dispersão do conjunto de dados no modelo de mínimos quadrados I A correlação mas não a regressão entre 2 variáveis econômicas II Os dados das observações amostrais das duas variáveis x e y III É montado exclusivamente para demonstrar o relacionamento linear entre duas variáveis qualitativas IV Mostra a associação que não seja linear entre as duas variáveis x e y do gráfico Está correto apenas o que se afirma em A III e IV B II C I D IV E II e III Questão 3 O método dos Mínimos Quadrados Ordinários MQO é o mais adotado nas estimações e regressões com variáveis econômicas e acerca do assunto leia as afirmativas I Esse método visa tornar mínima a soma dos desvios em torno da reta estimada II Permite os cálculos dos estimadores da equação de regressão III Os estimadores de MQO contêm determinados vieses e portanto o valor esperado de cada estimador não pode ser admitido como representativo do que se deseja estimar IV Quando a reta no gráfico de regressão intercepta o eixo y o parâmetro da primeira variável será igual a zero É correto apenas o que se afirma em A I B IV C II e III D II E I e II Questão 4 Dizse que a regressão é linear quando A é linear na variável dependente B é linear nas variáveis independentes C é linear nos coeficientes D é linear tanto nos parâmetros quanto nos coeficientes E é representada por uma reta Questão 5 Em Econometria embora a análise de regressão lide com a dependência de uma variável em relação a outras isso não implica necessariamente em causalidade Em outras palavras a existência de uma relação entre variáveis não prova causalidade nem direção de influência Mas convém ressaltar que a questão da causalidade é profundamente filosófica e cercada de todo tipo de controvérsia Em um dos extremos há pessoas que acreditam que tudo causa tudo e no outro os que negam a existência de qualquer causação GUJARATI D Econometria básica Rio de Janeiro Elsevier 2006 p 559560 Considere que uma pesquisa foi realizada com o intuito de avaliar uma possível relação entre as variáveis estado civil de um homem e tendência a consumir doces Alguns resultados dessa pesquisa estão mostrados nos dois gráficos a seguir Pela análise dos gráficos podemos concluir que A Há uma relação de causação entre essas variáveis o casamento faz com que os homens passem a consumir menos doces B Não há qualquer indício de causação entre essas variáveis entretanto parece haver uma relação entre a idade dos homens e a predisposição ao consumo de doces C Há uma relação de causação entre essas variáveis homens que consomem muito doces não se casam enquanto homens que tem consumo baixo de doces tendem a se casar D Não há qualquer evidência empírica de relação entre essas variáveis assim como nada podemos inferir com relação às idades dos homens e sua predisposição ao consumo de doces E Há uma evidente relação de causação que seria comprovada por meio de uma regressão adotando uma variável dummy para o estado civil dos homens Questão 6 Do ponto de vista da Econometria é possível afirmar que modelos são A tentativas de explicar fielmente o que acontece na realidade assumindo toda sua complexidade B desenvolvimentos teóricos que devem carregar consigo variáveis que sejam estritamente quantitativas C instrumentais utilizados para representar apenas relações lineares entre variáveis D tentativas de explicação de um conjunto complexo de comportamentos de variáveis relacionadas entre si E desenvolvidos para explicar toda a complexidade dos comportamentos das variáveis sem reduzilas à representação simplificada da realidade Questão 7 Assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese subjacente ao modelo clássico ou seja ao modelo de regressão linear simples A O modelo é linear nos parâmetros porém não necessariamente linear nas variáveis B Os valores de X variável independente são aleatórios C O termo de erro tem valor médio zero D Há presença de homoscedasticidade E Apresenta autocorrelação nula dos resíduos Questão 8 Considerando os pressupostos básicos que devem ser seguidos na garantia da qualidade do resultado de um modelo de regressão linear assinale a alternativa correta A Os erros devem ser autocorrelacionados sem apresentar distribuição normal B A média dos resíduos quanto à esperança matemática deve ser positiva C Os resíduos não devem apresentar condição de homocedasticidade D A esperança matemática dos resíduos é nula e os valores de x enquanto variáveis explicativas não devem ser estocásticos E Os valores de x são fixos e apresentam combinações lineares entre si Questões discursivas Questão 1 A tabela abaixo apresenta dados de renda e consumo em mil Reais de um determinado agente econômico para um período selecionado ANO RENDA X CONSUMO Y 2007 173000 103800 2008 192000 115200 2009 194000 116400 2010 194000 120100 2011 210000 126000 2012 210500 129000 Considerando as informações acima apresente o Coeficiente de Correlação e interprete seu resultado Obs para que sua resposta seja validada para correção todos os cálculos deverão ser demonstrados Questões Discursivas Questão 01 Para calcular o coeficiente de correlação de Pearson entre a renda X e o consumo Y detalhadamente usaremos os seguintes dados Renda X 1730 1920 1940 1940 2100 2105 Consumo Y 1038 1152 1164 1201 1260 1290 Os passos para o cálculo são 1 Calcular as médias de X 𝑋 e Y 𝑌 2 Calcular a soma dos produtos das diferenças de cada observação com a média de sua variável 𝑋 𝑋𝑌 𝑌 3 Calcular a soma dos quadrados das diferenças de cada observação com a média de X 𝑋 𝑋2 e de Y 𝑌 𝑌 2 4 Aplicar a fórmula do coeficiente de correlação de Pearson Cálculos 1 Médias 𝑋 173019201940194021002105 6 195583 𝑌 103811521164120112601290 6 118417 2 Soma dos produtos das diferenças 𝑋 𝑋𝑌 𝑌 173019558310381184171920195583115211841719401955831164118417 1940 1955831201 118417 2100 1955831260 118417 2105 1955831290 118417 6093417 3 Soma dos quadrados das diferenças 𝑋 𝑋2 1730 1955832 1920 1955832 1940 1955832 1940 1955832 2100 1955832 2105 1955832 9582083 𝑌 𝑌 2 1038 1184172 1152 1184172 1164 1184172 1201 1184172 1260 1184172 1290 1184172 4004083 4 Coeficiente de correlação de Pearson 𝑟 6093417 95820834004083 0984 Questão 02 A afirmação sobre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários MQO em um modelo de regressão linear múltipla precisa ser examinada à luz das propriedades desses estimadores A questão discutida aqui é a relação entre a homoscedasticidade variância constante dos erros e o viés dos estimadores Os estimadores de MQO são conhecidos por serem LINE Linear Invariantes Não viesados Eficientes sob certas condições Entre estas condições duas são especialmente relevantes para nossa discussão 1 Linearidade O modelo deve ser linear nos parâmetros 2 Expectativa do termo de erro igual a zero A expectativa condicional do termo de erro dado qualquer valor das variáveis independentes deve ser igual a zero 3 Homoscedasticidade Os termos de erro têm a mesma variância são homoscedásticos A variância do termo de erro é constante para todas as observações A falta de homoscedasticidade heteroscedasticidade não afeta o viés dos estimadores de MQO Isto é mesmo que a variância do erro não seja constante os estimadores de MQO continuam sendo não viesados O que a heteroscedasticidade afeta é a eficiência dos estimadores e a validade das inferências estatísticas padrão como testes de hipóteses e intervalos de confiança pois os estimadores de MQO não serão mais os melhores estimadores lineares não viesados BLUE Best Linear Unbiased Estimators Portanto é correto considerar que mesmo se a variância do erro não for constante heteroscedasticidade as estimativas dos parâmetros fornecidas pelo MQO serão não viesadas O problema principal da heteroscedasticidade está na eficiência desses estimadores e na precisão das estimativas do erro padrão afetando os testes de hipóteses e intervalos de confiança 1