Analise de Carteira com Dois Ativos

Análise de Carteira com Dois Ativos Objetivo Aplicar conceitos de retorno esperado risco desviopadrão e covariância entre ativos financeiros simulando a construção de uma carteira com dois ativos escolhidos a partir dos dados históricos fornecidos Descrição da Atividade Você deverá 1 Escolher dois ativos disponíveis na planilha Retornos ou B3 o Exemplo de ativos PETR4 BBDC4 VALE3 etc 2 Pesquisar sobre as duas empresas escolhidas o Nome completo da companhia o Descrição da empresa o Setor de atuação o Principais produtos ou serviços 3 Calcular o O retorno médio mensal de cada ativo o O desviopadrão dos retornos de cada ativo o A correlação entre os retornos dos dois ativos 4 Simular uma carteira o Definir pesos para os ativos por exemplo 60 em PETR4 e 40 em VALE3 o Calcular o retorno esperado da carteira o Calcular o risco desviopadrão da carteira 5 Interpretar os resultados o A carteira ficou mais arriscada ou mais segura em comparação aos ativos individuais o A combinação dos ativos reduziu o risco Por quê Entregáveis Breve descrição das duas empresas Cálculos do retorno médio desviopadrão e correlação Cálculo do retorno e risco da carteira com dois ativos Análise interpretativa dos resultados Gráfico da Fronteira Eficiente Planilha do trabalho Observações Importantes As fórmulas estão na planilha Se quiserem podem testar diferentes combinações de pesos ex 5050 7030 e ver como o risco muda A planilha já tem os dados necessários para fazer todos os cálculos