Análise de Valor de Mercado e Duração de Títulos de Renda Fixa

Duração de um título isolado e de uma carteira O Banco TioPatinha SAtem em sua carteira de renda fixa três títulos A B C Valor de Face R 1000 R 1000 Cupom R 100 zero R 100 Prazo até o vencimento 3 anos 3 anos infinito Sabendo que a taxa de juros vigente hoje é de 10 ao ano calcule o valor de mercado de cada título e de toda a carteira hoje Calcule a Duração Duration de cada título e a de toda a carteira do banco ABC Se o Banco Central for aumentar a taxa de juros Selic em 025 ponto percentual 25 basis points para quanto iria o valor do portfólio pela aproximação da Duration E quanto seria o valor efetivo do portfólio caso a taxa fosse para 1025 O Banco TioPatinha SAtem em sua carteira de renda fixa três títulos A B C Valor de Face R 1000 R 1000 Cupom R 50 R 200 Prazo até o vencimento 2 anos 3 anos infinito Sabendo que a taxa de juros vigente hoje é de 7 ao ano calcule o valor de mercado de cada título e de toda a carteira hoje Calcule a Duração Duration de cada título e a de toda a carteira do banco ABC Se o Banco Central for diminuir a taxa de juros Selic em 025 ponto percentual 25 basis points para quanto iria o valor do portfólio pela aproximação da Duration E quanto seria o valor efetivo do portfólio caso a taxa fosse para 675 O Banco TioPatinha SAtem em sua carteira de renda fixa três títulos A B C Valor de Face R 1000 R 1000 Cupom R 150 R 75 R 50 Prazo até o vencimento 3 anos 2 anos infinito Sabendo que a taxa de juros vigente hoje é de 10 ao ano calcule o valor de mercado de cada título e de toda a carteira hoje Calcule a Duração Duration de cada título e a de toda a carteira do banco ABC Se o Banco Central for diminuir a taxa de juros Selic em 025 ponto percentual 25 basis points para quanto iria o valor do portfólio pela aproximação da Duration E quanto seria o valor efetivo do portfólio caso a taxa fosse para 975 O Banco TioPatinha SAtem em sua carteira de renda fixa 4 títulos A B C D Valor de Face R 1000 R 1000 R 1000 Cupom R 75 R 150 R 125 Prazo até o vencimento 2 anos 3 anos infinito 5 anos Sabendo que a taxa de juros vigente hoje é de 3 ao ano calcule o valor de mercado de cada título e de toda a carteira hoje Calcule a Duração Duration de cada título e a de toda a carteira do banco ABC Se a taxa cair para 2 75 para quanto irá o valor da carteira usando a aproximação pela Duration E quanto seria o valor verdadeiro Duração do PL de um banco Se o valor presente VP do ativo total de um banco composto só de títulos de renda fixa fosse de R 7 milhões com uma Duração de 3 anos e se o VP do passivo fosse R 3 milhões quanto que teria que ser a Duração do passivo para que o Patrimônio Líquido ficasse imune a riscos de variação de taxa de juros Se o valor presente VP do ativo total de um banco composto só de títulos de renda fixa fosse de R 5 milhões com uma Duração de 3 anos e se o VP do passivo fosse R 3 milhões quanto que teria que ser a Duração do passivo para que o Patrimônio Líquido ficasse imune a riscos de variação de taxa de juros Se o valor presente VP do ativo total de um banco composto só de títulos de renda fixa fosse de R 7 milhões com uma Duração de 3 anos e se o VP do passivo fosse R 4 milhões quanto que teria que ser a Duração do passivo para que o Patrimônio Líquido ficasse imune a riscos de variação de taxa de juros Se o valor presente VP do ativo total de um banco composto só de títulos de renda fixa fosse de R 5 milhões com uma Duração de 3 anos e se o VP do passivo fosse R 2 milhões quanto que teria que ser a Duração do passivo para que o Patrimônio Líquido ficasse imune a riscos de variação de taxa de juros Prof Josilma r Cia Exercícios Renda Fixa e Risco de Taxa de Juros Duration