Atividade de Investimentos

Roteiro Trabalho Extensão Parte 1 1 Formem grupos de até 4 membros 2 A partir dos preços históricos das ações faça uma carteira com 5 ações As ponderações pesos de cada ação e quais ações escolher ficam a cargo do grupo 3 Com base nas ações e na carteira calcule os desempenhos passados retorno e risco das ações e da carteira usando o retorno tradicional k e o logarítmico ln1k Por que acontecem estas discrepâncias 4 Faça um gráfico do desempenho histórico ao longo do tempo imaginando que no início da série foi investido R100 em cada ação e na carteira 5 Faça um gráfico mostrando o desempenho das ações e carteira onde o eixo X é o desviopadrão e o Y é o retorno esperado médio 6 Calcule o Índice de Sharpe para cada ação e carteira Assuma que a taxa livre de risco é de 1am 7 Vocês investiriam nesta carteira Por quê Roteiro Trabalho Extensão Parte 1 1 Formem grupos de até 4 membros 2 A partir dos preços históricos das ações faça uma carteira com 5 ações As ponderações pesos de cada ação e quais ações escolher ficam a cargo do grupo A carteira foi composta pelas ações RENT3 Localiza GGBR4 Gerdau EQTL3 Equatorial Energia RADL3 Raia Drogasil e BRFS3 BRF SA A escolha foi feita com o objetivo de abranger setores variados como mobilidade siderurgia energia varejo farmacêutico e alimentos Cada ativo representa 20 da carteira garantindo uma distribuição balanceada do capital investido 3 Com base nas ações e na carteira calcule os desempenhos passados retorno e risco das ações e da carteira usando o retorno tradicional k e o logarítmico ln1k Por que acontecem estas discrepâncias Foram calculados os retornos tradicionais k e logarítmicos ln1 k para avaliar o desempenho das ações e da carteira Os dois métodos medem o retorno mas de formas diferentes o tradicional é direto e amplamente utilizado enquanto o logarítmico é mais preciso para estudos ao longo do tempo por permitir somas de retornos consecutivos As discrepâncias ocorrem especialmente em cenários voláteis onde o retorno logarítmico tende a ser mais conservador e matematicamente fiel 4 Faça um gráfico do desempenho histórico ao longo do tempo imaginando que no início da série foi investido R100 em cada ação e na carteira Resposta no Excel 5 Faça um gráfico mostrando o desempenho das ações e carteira onde o eixo X é o desviopadrão e o Y é o retorno esperado médio Resposta no Excel 6 Calcule o Índice de Sharpe para cada ação e carteira Assuma que a taxa livre de risco é de 1am Resposta no Excel 7 Vocês investiriam nesta carteira Por quê Sim investiríamos nesta carteira A diversificação entre setores com dinâmicas distintas contribui para reduzir o risco total da carteira Além disso todas as empresas escolhidas têm presença relevante em seus respectivos mercados e apresentam potencial de valorização O equilíbrio entre empresas cíclicas e defensivas torna essa carteira atrativa para quem busca desempenho com uma gestão moderada de risco