Atividade de Investimentos

Roteiro Trabalho Extensão Parte 1 1 Formem grupos de até 4 membros 2 A partir dos preços históricos das ações faça uma carteira com 5 ações As ponderações pesos de cada ação e quais ações escolher ficam a cargo do grupo 3 Com base nas ações e na carteira calcule os desempenhos passados retorno e risco das ações e da carteira usando o retorno tradicional k e o logarítmico ln1k Por que acontecem estas discrepâncias 4 Faça um gráfico do desempenho histórico ao longo do tempo imaginando que no início da série foi investido R100 em cada ação e na carteira 5 Faça um gráfico mostrando o desempenho das ações e carteira onde o eixo X é o desviopadrão e o Y é o retorno esperado médio 6 Calcule o Índice de Sharpe para cada ação e carteira Assuma que a taxa livre de risco é de 1am 7 Vocês investiriam nesta carteira Por quê Roteiro Trabalho Extensão Parte 1 1 Formem grupos de até 4 membros 2 A partir dos preços históricos das ações faça uma carteira com 5 ações As ponderações pesos de cada ação e quais ações escolher ficam a cargo do grupo A carteira foi composta pelas ações B3SA3 Bolsa LREN3 Varejo BBAS3 Banco do Brasil ENBR3 Energia e KLBN4 Celulose e Papel A escolha foi feita com o objetivo de diversificar entre diferentes setores da economia incluindo serviços financeiros consumo energia e papel e celulose As ponderações foram distribuídas igualmente com 20 do capital alocado para cada ação buscando equilíbrio e diluição de risco 3 Com base nas ações e na carteira calcule os desempenhos passados retorno e risco das ações e da carteira usando o retorno tradicional k e o logarítmico ln1k Por que acontecem estas discrepâncias Os desempenhos passados das ações e da carteira foram avaliados utilizando o retorno tradicional k e o logarítmico ln1 k Embora ambos sirvam para medir o rendimento dos ativos eles diferem em precisão e comportamento O retorno logarítmico é mais adequado para análises de longo prazo e séries temporais porque é aditivo e simétrico Já o retorno tradicional pode superestimar ou subestimar a variação acumulada especialmente em cenários de alta volatilidade Por isso surgem diferenças entre os dois métodos 4 Faça um gráfico do desempenho histórico ao longo do tempo imaginando que no início da série foi investido R100 em cada ação e na carteira Resposta no Excel 5 Faça um gráfico mostrando o desempenho das ações e carteira onde o eixo X é o desviopadrão e o Y é o retorno esperado médio Resposta no Excel 6 Calcule o Índice de Sharpe para cada ação e carteira Assuma que a taxa livre de risco é de 1am Resposta no Excel 7 Vocês investiriam nesta carteira Por quê Sim investiríamos nesta carteira A diversificação entre setores defensivos e cíclicos contribui para uma maior estabilidade dos retornos e a presença de empresas consolidadas com boa liquidez e histórico de resultados sólidos oferece segurança ao investidor Mesmo com a volatilidade de algumas ações o equilíbrio dos pesos ajuda a suavizar os riscos individuais tornando a carteira uma boa alternativa de investimento