Trabalho Final - Análise de Empresas na B3 com CAPM, Sharpe e Valuation

TRABALHO FINAL MERCADO FINANCEIRO E GESTÃO DE RISCOS Regras para realização do trabalho 1 O trabalho poderá ser elaborado por grupos de até quatro alunos não sendo aceitos trabalhos com grupos maiores 2 O trabalho deverá ser entregue até as 2359 do dia 08122023 através da tarefa disponível no AVA 3 Esta avaliação valerá até 100 pontos 4 O trabalho deverá ser redigido em Times New Roman ou Arial tamanho 12 orientação retrato papel A4 margens superior 3cm inferir 2cm esquerda 3cm direita 2cm alinhamento justificado espaçamento antes 0pt depois 0pt entre linhas 15 Diretrizes para realização do trabalho 1 O grupo deverá escolher o número de empresas para serem avaliadas de acordo com o número de integrantes isto é se o grupo é composto por 4 alunos serão selecionadas 4 empresas se 3 alunos participarem 3 empresas serão escolhidas se for uma dupla apenas duas empresas e se o trabalho for individual apenas uma empresa será analisada 2 A escolha das empresas para a realização do trabalho deverá partir da listagem de empresas nãofinanceiras de capital aberto com ações negociadas na B3 Empresas Listadas B3 Lembrando que as empresas não poderão ser repetidas ou seja uma vez escolhida nenhum outro aluno poderá fazer análise daquela companhia caso ocorra a pontuação referente a análise daquela empresa será invalidada E para que haja uma forma de organização está disponível o fórum para que os grupos se organizem em relação as suas escolhas 3 Uma vez selecionadas as empresas e com base nas informações contábeis e financeiras disponíveis no portal de relacionamento com investidores da companhia escolhida e os dados divulgados pela B3 os alunos deverão calcular para cada um dos investimentos a luz das informações divulgadas em 30092023 a CAPM Capital Asset Pricing Model b índice de Sharpe c A relação de risco e retorno a hipótese dos mercados eficientes d Valuation 4 Após realizados os cálculos e ilustrados os alunos deverão elaborar um relatório de 3 a 10 laudas no qual deverão constar Resumo das empresa escolhida mencionando o segmento de atuação cotações operações faturamento e o que mais julgar relevante para análise Explicações sobre os saldos encontrados com base nos cálculos realizados conforme o item 3 Se julgar necessário poderão apresentar gráficos tabelas séries temporais ou outros elementos visuais E por fim uma conclusão mencionando qual empresa seria a melhor indicação de investimento diante de um cenário conservador razoável e agressivo justificando a resposta Poderão ainda ser realizados cálculos adicionais que poderão auxiliar na conclusão do relatório conforme os alunos julgar necessário Observação para os alunos que optarem por fazer sozinhos o trabalho e por assim ser avaliarão apenas uma empresa na conclusão do trabalho deverá ser analisado a melhor época para se investir considerando os períodos imediato 1 ano ou 2 anos A análise deverá ser realizada com base em coleta de dados históricos do período de tempo que o aluno julgar necessário para ter segurança da análise e realização de estimativa futura atentando para questões de sazonalidade adversidades e picos de negociações de ações