Análise de Séries Temporais: Trabalhos e Metodologias

Trabalhos de análise de séries temporais Abaixo seguem 2 trabalhos Um para ser entregue até o dia 5 de junho outro para o dia 9 de junho Vocês podem escolher o que irão entregar no dia 5 de junho O outro passa a ser opcional para entregar no dia 9 de junho Trabalho 1 Na sala de aula foram feitas análises numa base de dados de dados macroeconômicos Analisamos duas variáveis Produto Nacional Bruto e Custo Unitário de trabalho Essa foi a base de dados do artigo Wage Growth and the Inflation Process Na Empirical Approach o de Yash P Mehra 1994 As variáveis são 1 rgnp Real GNP 2 pgnp Potential real GNP 3 ulc Unit labor cost 4 gdfco Fixed weight deflator for personal consumption expenditure excluding food and energy 5 gdf Fixed weight GNP deflator 6 gdfim Fixed weight import deflator 7 gdfcf Fixed weight deflator for food in personal consumption expenditure 8 gdfce Fixed weight deflator for energy in personal consumption expenditure Em sala conforme dito anteriormente foram analisadas as variáveis 1 e 3 O trabalho é analisar as demais A análise consistirá em 1 Verificar se as séries são estacionárias 2 Para as que não são estacionárias verificar o grau de integração ou seja diferenciar até chegar numa variável estacionária na média 3 Estimar o melhor modelo ARMA para as séries estacionárias obtidas Qual o melhor pelo critério AIC Qual é o melhor pelo critério BIC 4 Estimar o melhor ARIMA na série original Trabalho 2 Em sala de aula foi analisada uma série temporal de precipitação em Brasília Os grupos terão duas alternativas a Analisar a precipitação da cidade de Campo Grande b Anaisar as demais variáveis na base de dados de Brasília O trabalho consiste em 1 Transforme os dados para mensais usando a média mensal 2 Faça um gráfico do comportamento da série ao longo do tempo Há algum padrão de sazonalidade 3 Faça o teste de estacionariedade de Dickey Fuller Aumentado ADF O que ele informa 4 Ajuste um modelo ARMA à série mensal Qual o melhor modelo 5 Faça uma decomposição da série Crie uma variável somando os componentes trend e residual Faça um gráfico dessa variável ao longo do tempo 6 Ajuste um modelo ARMA usando o critério AIC a essa variável criada no item 5 O que o gráfico e o ajuste do ARMA dizem sobre o modelo 7 Ajuste um modelo ARMA na série original usando dummies de mês como variáveis exógenas Qual a parte do código que deve ser usada A com 12 dummies ou com a sem o mês de Dezembro Quais os meses em que a variável tem um valor esperado do que o de Dezembro 8 Ajuste um modelo SARIMA na série original