Analise de Risco Renda Variável

GESTÃO DE RENDA VARIÁVEL 2025 AULA 5 CARTEIRA COM N ATIVOS DE RISCO PROF VALTER UNTERBERGER FILHO MONITOR MATHEUS BRITO Desta vez vamos aplicar TODOS os conceitos que adquirimos desde o começo do curso montando uma carteira personalizada Faça tudo de forma bem organizada e completa pois vamos utilizar esse mesmo trabalho novamente no final do curso assim você poupará bastante tempo adiante Vamos usar os conceitos de retorno esperado e volatilidade para os papeis Conceitos de variância e covariância que serão considerados através da matriz de correlação Usaremos o Solver várias vezes e os conceitos de otimização para obter os pesos dos ativos Desta vez o trabalho será individual Assumam que o ativo livre de risco é 8 Do banco de dados de ações brasileiras que já utilizamos no passado selecione de 4 a 8 ativos para montar tua carteira a Vamos calcular o desviopadrão para cada um dos ativos da carteira Não se esqueça de anualizar os dados senão o Índice de Sharpe que você vai obter não fará muito sentido na ótica de finanças Estime ou faça o teu melhor chuteaposta os retornos anualizados Pode ser com base em relatórios que leu ou mesmo o que você esperaria de retorno para investir nesse ativo b Construa a matriz de correlação c Supondo que todos os ativos tenham o mesmo peso nessa carteira qual seria o teu retorno esperado e desvio padrão da carteira Qual o Sharpe deste portfólio Você acha que vale a pena ter esse portfolio diversificado ou é preferível concentrar todo o risco em apenas um dos ativos escolhidos para o teu portfólio d Construa a fronteira eficiente para uma carteira composta por estes ativos selecionados e Calcule qual seria a carteira eficiente que maximiza a relação riscoretorno