Prova de Econometria II - FEA PUC

FEA PUC Dep de Economia 3ª Prova de Econometria II 241120234ª f Nome Ildemar Ricciati Prof JOÃO MAMEDE CARDOSO RA RA00997990 Turma ECONC61 Desligar todos os dispositivos eletrônicos e guardar seus materiais Os testes deverão ser respondidos a tinta e sem rasura se houver o teste será anulado Escreva a lápis inicialmente e somente se tiver certeza marque com caneta A prova não poderá conter anotações a lápis ou caneta referente ao seu conteúdo de modo que se tenha uma prova limpa QUESTÕES 1 Quando existe Heterocedasticidade a os estimadores de MCO continuam sendo não tendenciosos e consistentes mas não possuem mínima variância mínima b os testes de GoldfeldQuandt e de White são utilizados para identificar a presença de Autocorrelação c um estimador MOO continua sendo BLUE d um modelo com presença de Heterocedasticidade nos termos de erro é chamado Mínimos Quadrados Ponderados e variância dos erros será igual para cada valor condicional de Xj 2 Autocorrelação significa a a correlação de um variável com valores defasados de outra b as variáveis citadas na alternativa anterior não são distribuídas no tempo c um fator que explica a presença de Autocorrelação e a omissão de variáveis d Todos as alternativas acima são corretas e Nenhuma das alternativas acima é correta 3 Fontes de Autocorrelação são a a má especificação da forma matemática do modelo b a omissão de alguma variável importante c defasagens isto é decisões econômicas em um período e dependem muitas vezes de informações defasadas do período t1 d Somente as duas primeiras alternativas são corretas e As 3 primeiras alternativas acima são corretas 4 Assinale a afirmação correta a Multicolinearidade é o mesmo que Autocorrelação Serial b Autocorrelação e Heterocedasticidade são a mesmo coisa c Autocorrelação é sinônimo de Homocedasticidade d Se existem λ2 0 e λ3 0 tal que λ2 X2i λ3 X3i 0 existe Multicolinearidade e A existência de Multicolinearidade não viola nenhuma premissa do Modelo de Regressão Linear Clássico 5 No modelo Yi β0 β1X1 βkXk ui se u é não é possível estimar o intercepto original β1 se tivermos estimações mínimas e β1 EYX1 X2 Xk u e conseguimos estimar esse problema a Nenhuma das afirmações acima é correta b As afirmações a e c são corretas 6 Assinale a afirmação errada a A palavra Linear na expressão Regressão Linear Simples significa linearidade nas variáveis b A palavra Linear na expressão Regressão Linear Simples significa não é necessários nem variáveis c Linear nos parâmetros significa que eles não são multiplicados entre si ou divididos entre si nem elevados a qualquer expoente d O modelo estatístico Yi β1 β2X1 ui é LogLinear 7 Dado o modelo 1Yi β1 β21Xi ui nem Y assume valor zero a podemos assumir que ele é linear b quando X tende a infinito Y tende a 1β1 c ele poderia ser adequado para explicar o baixo consumo de um produto como um bem inferior quando a renda aumenta d Todas as afirmações acima são corretas e Nenhuma das afirmações acima é correta 8 Na presença de Autocorrelação a temos estimadores ineficientes frente a outros lineares não tendenciosos b temos estimadores que não são BLUE c os testes t F e de QuiQuadrado possivelmente não são válidos d E ui 0 i j e Todas as afirmações acima são corretas