Fundamentos de Probabilidade: Desvio Padrão e Distribuição Normal

PPGA Programa de PósGraduação em Administração de Empresas FUNDAMENTOS DE PROBABILIDADE Desvio Padrão com probabilidade e a Distribuição Normal PPGA Programa de PósGraduação em Administração de Empresas Desviopadrão com ocorrência de probabilidade Da mesma forma para cálculo do desviopadrão também devese levar em conta a probabilidade para o nível de incerteza Mede a dispersão em torno da média levando em consideração a ocorrência de probabilidades Preferência dos investidores Retorno Risco PPGA Programa de PósGraduação em Administração de Empresas A distribuição normal conhecida também como distribuição gaussiana A distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade É uma distribuição simétrica Em Finanças ajuda a prevê os intervalos de retorno dos investimentos dado o grau de confiança Possui tabelamento de distribuição conforme figura abaixo Distribuição Normal PPGA Programa de PósGraduação em Administração de Empresas Uma amostra do retorno de um ativo nos últimos 5 anos apurou os valores apresentados na tabela a seguir Determine o retorno esperado e o desviopadrão do ativo ANO RETORNO 1 8 2 11 3 10 4 9 5 10 Exemplo 1 Re S 11402 PPGA Programa de PósGraduação em Administração de Empresas Uma amostra do retorno de um ativo nos últimos 5 anos apurou os valores apresentados na tabela a seguir Determine o retorno esperado e o desviopadrão do ativo Exemplo 2 ANO PROBABILIDADE RETORNO 1 13 8 2 10 11 3 25 10 4 18 9 5 34 10 8 enter 13 11 enter 10 10 enter 25 9 enter 18 10 enter 34 G 6 PPGA Programa de PósGraduação em Administração de Empresas Uma amostra do retorno de um ativo nos últimos 5 anos apurou os valores apresentados na tabela a seguir Determine o retorno esperado e o desviopadrão do ativo Exemplo 2 ANO PROBABILIDADE RETORNO 1 13 8 2 10 11 3 25 10 4 18 9 5 34 10 PPGA Programa de PósGraduação em Administração de Empresas Seu José pretende aplicar o dinheiro que recebeu da aposentadoria em certa opção de investimento mas antes quer saber qual o risco da opção a qual rendeu nos últimos quatros anos 13 12 10 e 9 aa Como você poderia ajudar o sr José Exemplo 3 PPGA Programa de PósGraduação em Administração de Empresas Ao procurar o seu assessor de investimentos José tomou conhecimento de uma opção de investimento que previa as seguintes probabilidades 40 de probabilidade de render 20 aa 30 de probabilidade de render 25 aa e 30 de probabilidade de render 30 aa Qual o risco dessa opção Exemplo 4