Prova Econometria - Análise de Regressão e Hipóteses sobre Função de Produção Cobb-Douglas

Nome RA Sabendo que o valor a 5 da estatística F 3 4722 231 teste a hipótese de que as variáveis binárias regionais são conjuntamente não significativas a 5 3 30 pontos Adaptado de Maddala 1999 A partir de dados do PIB Y emprego L e utilização do capital K foi estimada uma função de produção do tipo CobbDouglas lnY a β1 lnL β2 lnK μ para os EUA durante o período 19291967 Modelo 1 MQO usando as observações 19291967 n 39 Variável dependente ln Y Coeficiente Erro Padrão razãot pvalor Const 394 024 1661 0001 ln L 145 008 1743 0001 ln K 038 005 799 0001 SQResíduos 00433 EP da regressão 003 R2 099 R2 ajustado 099 F236 333218 pvalor 0001 ρ 057 d de DurbinWatson 086 Estimativa da matriz de covariâncias dos coeficientes XTX1s2 const ln L ln K 00561687 00188055 000926664 const 000692697 000380197 ln L 000230571 ln K a 10 Analise a significância da regressão e dos parâmetros β1 e β2 a 5 b 05 Qual é o impacto esperado sobre o PIB decorrente de uma elevação de 10 em ambos os fatores c 10 Ao nível de 5 é possível rejeitar a hipótese de retornos constantes à escala d 05 Sabendo que para a distribuição da estatística d para k 2 n 39 e a 5 de significância temos dL 138 e dU 159 verifique se há indícios de autocorrelação neste modelo 4 10 ponto Um pesquisador estima o seguinte modelo por MQO Y β0 β1X1 β2X2 u São encontrados os seguintes resultados Coeficiente Erropadrão pvalor const 2477 675 0008 SQRes 32445 R2 096 X1 002 004 0615 F27 gl 924 pvalor0001 X2 094 082 0290 a Você suspeita que exista algum problema nesta especificação Justifique e cite uma maneira de avaliar a existência do problema para o qual há suspeita Questão extra não obrigatória 5 20 pontos Considere o modelo de RLM y Xβ u Admita que EuuT Hσ2 A partir dos dados abaixo determine a estimativa eficiente para β y 0 4 10 0T X 1 1 1 1T EuuT 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2σ2