Seminario Final Atenção Preferencia para Tutores de Finanças

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE Disciplina API e AI Créditos 04 Carga horária 60 horasaula Aula Presencial nas quartasfeiras DOS OBJETIVOS DO TRABALHO FINAL NA DISCIPLINA DE API e AI Proporcionar aos discentes a análise da relação retorno e risco associada a um investimento a partir da construção de carteira e do modelo Capital Asset Pricing Model CAPM e a discussão teórica acerca do tema de estrutura de capital DOS GRUPOS Os participantes serão divididos em grupos formados de no máximo cinco integrantes DO RELATÓRIO O grupo deverá elaborar um relatório escrito contendo duas seções na primeira devese incluir uma descrição dos ativos selecionados os resultados e análise o que os valores calculados representam qual a interpretação do que foi estimado dos achados da pesquisa na segunda parte devese apresentar a discussão sobre estrutura de capital É necessário incluir capa e folha de rosto e é interessante que a ABNT seja respeitada É recomendável fazer uso de gráficosfigurastabelas para melhor apresentação do material elaborado Os relatórios e o arquivo em Excelcódigo no R com a memória de cálculo deverão ser enviados pelo AVA na tarefa criada para essa finalidade e todos os integrantes do grupo devem fazer a postagem para constar no histórico O prazo final para fazer a submissão do relatório no AVA é às 19h do dia 16072025 DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO Cada grupo deverá escolher dez empresas brasileiras listadas na Brasil Bolsa Balcão B3 A atividade do relatório será constituída de duas partes i realizar as análises de seus dez ativos escolher apenas um ativo por firma quando a empresa tiver mais de um em negociação Coletar os últimos cinco anos de preços mensais ajustados para dividendos Calcular e analisar o retorno do ativo individual risco individual volatilidade índice de Sharpe correlação entre os ativos criar uma carteira igualmente ponderada pode ser por capitalização de mercado também e apresentar o retorno e risco dessa carteira comparar o desempenho da carteira com benchmarks de mercado isto é Ibovespa e CDI calcular e interpretar o beta dos ativos individuais e analisar a relação retorno esperado x risco para os ativos a partir do CAPM Extra você pode calcular o beta do CAPM por uma regressão tanto no Excel quanto no Rqualquer software estatístico Se fizer pela regressão pode comentar sobre o alfa de Jensen o beta significância estatística dessas medidas Ver artigo entregue como referência ii realizar uma discussão contemplando os principais pontos no tema de estrutura de capital o que representa e principais teorias Vocês também devem pesquisar e comentar sobre a estrutura de capital de firmas brasileiras O artigo de referência materiais postados no AVA e link do google acadêmico abaixo contribuem para essa finalidade Se for identificado plágio no trabalho a atividade será desconsiderada Link httpsscholargooglecomscholarhlenassdt05qestruturadecapitaldefirmasbrasileiras DA APRESENTAÇÃO Cada grupo terá entre 10 a 15 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho em sala de aula Fica a critério do grupo estabelecer um ou mais apresentadores do trabalho Lembremse vocês são os analistas Procurar fazer a apresentação de uma forma didática para os colegas considerandoos como potenciais investidores Explorar os gráficosfigurastabelas para melhor apresentação do material elaborado DA AVALIAÇÃO O relatório valerá 60 pontos e a apresentação valerá 20 pontos Total de pontos na atividade 8 pontos DO ATENDIMENTO AO GRUPO Estou disponível para reuniões com o grupo para sanar dúvidas Agendamentos devem ser solicitados no seguinte e mail carolinaromafurgbr