Lista 1 - Estatística 2 - 2021-1

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro FACC – Faculdade de Administração e Ciências Contábeis Disciplina: Estatística II 1ª Lista de Exercícios de Estatística II 1. Descreva as principais etapas do modelo econométrico de Regressão Linear. 2. Qual a finalidade dos modelos de regressão linear? 3. Quais os tipos de dados existentes na análise de regressão? 4. Em que consiste a função de regressão populacional? Exemplifique sua representação gráfica. 5. Quais as razões existentes para a existência do termo de erro estocástico no modelo de regressão linear? 6. Diferencie um modelo de regressão linear de um modelo de regressão não linear. Apresente exemplos de formas funcionais distintas. 7. Em que consiste uma função de regressão amostral? Os parâmetros de um mesmo modelo de regressão linear estimados com base em três amostras distintas podem ter valores diferentes? Explique! 8. Apresente uma equação de um modelo de regressão linear e comente o que correspondem os seus elementos. 9. Diferencie um modelo de regressão linear simples de um modelo de regressão linear múltiplo. 10. Qual a diferença entre um modelo estatístico e um modelo determinístico? 11. Explique conceitualmente o método dos mínimos quadrados ordinários. 12. Em um modelo de regressão linear simples (com duas variáveis e dois parâmetros), apresente os estimadores de mínimos quadrados ordinários para Beta 1 e Beta 2. Apresente também os estimadores no formato de desvio. 13. Apresente e desenvolva 3 propriedades numéricas dos estimadores MQO. 14. Comente sobre as 10 premissas impostas ao modelo de regressão linear clássico (MRLC). 15. O que corresponde a variância e o erro padrão dos estimadores de mínimos quadrados ordinários? Qual a sua relevância? 16. Indique o erro padrão dos estimadores de MQO de Beta 1 e Beta 2. Por qual razão não é possível estimar esse erro padrão sem antes calcular a variância homocedástica dos termos de erro estocásticos da regressão? 17. Qual o estimador para os termos de erro estocásticos da regressão? 18. Comente o teorema de Gauss-Markov e aponte a sua relevância para o método de estimação de mínimos quadrados ordinários. 19. Qual a interpretação do Coeficiente de Ajustamento da Regressão? Como é possível calculá-lo? 20. O que é o coeficiente de correlação amostral da regressão? Como calculá-lo?