Lista 2 - Estatística 2 - 2021-1

UFRJ — Universidade Federal do Rio de Janeiro FACC — Faculdade de Administracdo e Ciéncias Contabeis Curso: Ciéncias Contabeis 22 Lista de Exercicio de Estatistica II 1. Considere um modelo de regressdo simples do tipo Y; = 6, + B,X;,+ uj, que, teoricamente, serviria para descrever o comportamento do mercado de uma dada marca de automovel de consumo de massa, onde Y é a venda dos veiculos em milhdes de dolares e X a massa Salarial, também em milhdes de ddlares. Considere, também, a seguinte amostra de dados para Y e X: Com base nos dados amostrais acima resolva os seguintes itens a seguir: a) estime os pardmetros f, e B2. b) Calcule os residuos (uw; ) associados a fungdo de regressdo amostral. c) Calcule o grau de ajustamento da reta. d) Calcule o erro padrdo dos parametros f, e Bz 2. Em estudos estatisticos de regressdo linear, os resultados sdo normalmente apresentados da seguinte forma: Y= B+ BX + Uj (ep B) (ep B2) o? R2 Explique o que representa cada uma dessas estatisticas e variaveis acima. 3. -Explique o que vocé entende por andlise de regressdo e procure estabelecer as relacdes entre as hipdteses basicas do modelo de regressdo e as propriedades dos estimadores de minimos quadrados ordinarios. 4. Deacordo com Malinvaud, a pressuposi¢do de que E(u;/X;) = 0 é bastante importante. Para ver isso, considere a FRP: Y = $B, + Bz X; + u; . Agora, considere duas situagées: (i) B,=0, Bz =1e E(u;) =0; (ii) B;=1, B, =O e E(u;) = (X; -1). Torne a esperanga condicional a X nos dois casos anteriores e veja se concorda com Malinvaud a respeito do significado da hipdtese E(u;/X;) =0 .