Previsão por Séries Temporais

Preciso fazer a previsão por séries temporais de dezembro de 2018 a dezembro de 2022se possível por SARIMA se for o melhor modelo dos fundos imobiliários BCFF11SA HGRE11SA VISC11SA KNCR11SA no Python ou R O que preciso é Dos códigos em Python para chegar na melhor previsão Do passo a passo com explicaçãoanálise das etapas realizadas até chegar na previsão final Dos gráficos com explicação Preciso fazer a previsão por séries temporais de dezembro de 2018 a dezembro de 2022pelo modelo GARCH do fundos imobiliários VISC11SA no R O que preciso é Verifique se os códigos que usei até o momento estão corretos e caso não estejam corrigilos com explicação Do passo a passo com explicaçãoanálise das etapas realizadas até chegar na previsão final Importação dos dados Yahoo Finance dfVISC11 BatchGetSymbolsBatchGetSymbols tickers VISC11SA firstdate 20181203 lastdate 20221229 docache FALSE purrrpluckdftickers dplyrselectdata refdate VISC11 priceadjusted dplyrastibble Calculando o Log de retorno dadosVISC11 dfVISC11 dplyrmutatelogret logVISC11dplyrlagVISC111 tidyrdropna tsibbleastsibbleindex data regular FALSE Graficos dadosVISC11 ggplot2ggplot ggplot2aesxlogret ggplot2geomboxplot ggplot2labstitle Gráfico do logret do ativo VISC11SA ggplot2themeplottitle ggplot2elementtexthjust 05 size 7 plotVISC11 dadosVISC11 ggplot2ggplot ggplot2aesxlogret ggplot2geomboxplot ggplot2labstitle Gráfico do logret do ativo VISC11SA ggplot2themeplottitle ggplot2elementtexthjust 05 size 7 Estatisticas descritivas datawizarddescribedistributiondadosVISC11logret Verificar Estacionariedade varsndiffVISC11purrrmapdbl x purrrcross listtest ckpssadfpp type clevel trend f forecastndiffsx dadosVISC11logrettest x1type x2 varsndiffVISC11 Resultado Dos seis possíveis testes todos são iguais a zero ou seja a série de log retorno para qualquer testeespecificação de teste ela é ESTACIONÁRIA Verificar autocorrelação dadosVISC11 feastsACF y logret fabletoolsautoplot dadosVISC11 feastsPACF y logret fabletoolsautoplot feastsljungboxx dadosVISC11logret lag 20 pvalue menor que 005 ou seja há autocorrelação ao critério de 5 Qual o próximo passo para estimar a série deste ativo pelo modelo GARCH