Trabalho Administração Financeira

APRESENTAÇÃO O trabalho tem por objetivo realizar um estudo de valoração de duas empresas relativamente à3s variações semanais dos preços de fechamento ocorridos no período de Jan2023 a Mai2024 ANÁLISE DE VALORAÇÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS Valor esperado do retorno semanal da Ação 1 Valor esperado do retorno semanal da Ação 2 Desvio padrão da Ação 1 Desvio padrão da Ação 2 Covariância entre as Ações 1 e 2 Correlação entre as Ações 1 e 2 RETORNO E RISCO DA CARTEIRA Fixe uma proporção de investimento para cada uma das duas ações Retorno esperado da carteira Variância da carteira Desvio Padrão da carteira Calcular o ponto de variância mínima para a carteira com proporções variáveis Construir o diagrama com a fronteira eficiente CAPM Calcular o Retorno Esperado do título livre de risco Taxa Selic Calcular o Retorno Esperado para o Mercado Índice Bovespa Construir o diagrama com a fronteira eficiente e a Linha de Mercado de Capitais CML Calcular o Beta para a Ação 1 e a equação do CAPM correspondente Calcular o Beta para a Ação 2 e a equação do CAPM correspondente Construir o diagrama com a Linha de Mercado dos Títulos SML Provoque uma variação de 2 no Retorno Esperado do Mercado e calcule os retornos estimados para as ações 1 e 2 e com base nos preços da última semana calcule os preços esperados para as ações 1 e 2 ANEXOS Inserir as cotações utilizadas e retornos calculados Obs É um trabalho de faculdade do curso de Engenharia então não precisa ser muito profissional apenas dar o que é pedido