Trabalho de Investimentos

Roteiro Trabalho Extensão Parte 1 1 Formem grupos de até 4 membros 2 A partir dos preços históricos das ações faça uma carteira com 5 ações As ponderações pesos de cada ação e quais ações escolher ficam a cargo do grupo 3 Com base nas ações e na carteira calcule os desempenhos passados retorno e risco das ações e da carteira usando o retorno tradicional k e o logarítmico ln1k Por que acontecem estas discrepâncias 4 Faça um gráfico do desempenho histórico ao longo do tempo imaginando que no início da série foi investido R100 em cada ação e na carteira 5 Faça um gráfico mostrando o desempenho das ações e carteira onde o eixo X é o desviopadrão e o Y é o retorno esperado médio 6 Calcule o Índice de Sharpe para cada ação e carteira Assuma que a taxa livre de risco é de 1am 7 Vocês investiriam nesta carteira Por quê Roteiro Trabalho Extensão Parte 1 1 Formem grupos de até 4 membros 2 A partir dos preços históricos das ações faça uma carteira com 5 ações As ponderações pesos de cada ação e quais ações escolher ficam a cargo do grupo A carteira foi composta pelas ações ABEV3 ITUB4 PETR4 VALE3 e WEGE3 representando setores distintos da economia brasileira como bebidas financeiro energia mineração e industrial A escolha visa diversificação para reduzir o risco específico de cada setor As ponderações foram distribuídas igualmente entre os ativos com 20 do capital investido em cada um 3 Com base nas ações e na carteira calcule os desempenhos passados retorno e risco das ações e da carteira usando o retorno tradicional k e o logarítmico ln1k Por que acontecem estas discrepâncias Foram calculados os desempenhos passados das ações e da carteira com base nos retornos tradicionais k e logarítmicos ln1 k Ambos os métodos medem a rentabilidade mas apresentam pequenas diferenças O retorno tradicional é mais simples e direto enquanto o logarítmico é mais preciso para análises acumuladas e séries de longo prazo As discrepâncias entre eles ocorrem por conta da forma como cada um trata a variação percentual principalmente em períodos de alta volatilidade 4 Faça um gráfico do desempenho histórico ao longo do tempo imaginando que no início da série foi investido R100 em cada ação e na carteira Resposta no Excel 5 Faça um gráfico mostrando o desempenho das ações e carteira onde o eixo X é o desviopadrão e o Y é o retorno esperado médio Resposta no Excel 6 Calcule o Índice de Sharpe para cada ação e carteira Assuma que a taxa livre de risco é de 1am Resposta no Excel 7 Vocês investiriam nesta carteira Por quê Sim investiríamos nesta carteira Apesar de algumas ações apresentarem maior volatilidade a diversificação entre diferentes setores e empresas sólidas contribui para uma boa relação entre risco e retorno Além disso a carteira apresentou um Índice de Sharpe positivo indicando desempenho superior à taxa livre de risco o que reforça sua atratividade como opção de investimento