Modelo de Previsão para ADR da Vale e Relação com Preço do Minério - Trabalho Acadêmico

TRABALHO FINAL ATUALIZAÇÃO EM ECONOMIA GRUPOS DE ATÉ 3 ALUNOS Parte 1 Modelo de Previsão para o ADR da Vale e Relação entre o preço do minério e o preço da ação da Vale Considere as séries da ADR da Vale Pt e o preço do minério de ferro Ot de 2009M1 a 2020M12 Ignore as 24 observações finais para realizar o teste de seleção do modelo A amostra de estimação vai de 2009M1 a 2018M12 a Apresente um gráfico das séries da Vale e do minério de ferro As séries apresentam b tendência linear ou estocástica As séries apresentam sazonalidade c Apresente o correlograma das séries da Vale e minério em nível e em primeiras diferenças Baseado em inspeção visual o que pode ser dito sobre a presença de uma raiz unitária nas séries d Teste a presença de raiz unitária em cada uma das séries utilizando o teste ADF GLS As séries são estacionárias na diferença e Utilize os modelos de previsão ARIMA 110 ARIMA 011 ARIMA 210 e ARIMA 111 para a Vale Apesar da série ser não estacionária calcule a previsão e o erro de previsão um passo a frente Qual modelo possui melhor ajuste dentro da amostra f Especifique agora um modelo de previsão da ADR da Vale com o preço do minério de ferro e com o DJA defasados como explicativas adicionais utilizando i um modelo estático lnPt lnMt1 lnOt1 t e ii um modelo ADL 11 lnPt lnPt1 lnMt1 lnOt1 t t é um ruído branco e Mt é a série do índice de mercado g É necessário utilizar um modelo ADL 22 Calcule as previsões um passo a frente fora da amostra h Compare as previsões fora da amostra um passo a frente utilizando o erro quadrático médio para o melhor modelo da questão 3 e os modelos da modelo da questão 4 Qual o melhor modelo de previsão i Considere o modelo para estudar as relações de longo prazo entre a ADR da Vale o preço do minério e o índice de mercado O modelo de fatores é bastante utilizado para prever retornos esperados Ele é estimado para nosso caso através do modelo lnPt lnMt lnOt t Há relação entre o preço do minério e a ação da Vale dentro da amostra j Teste a cointegração entre a ação da Vale e o preço do minério utilizando o teste de EngleGranger As séries cointegram Qual o modelo recomendado para a ação da Vale em diferenças ou um ECM TRABALHO FINAL ATUALIZAÇÃO EM ECONOMIA GRUPOS DE ATÉ 3 ALUNOS Parte 2 Use os arquivos file1 dados nacionais e file2 dados estaduais 5 Estime o mesmo modelo de diferençasemdiferenças do exercício 3 utilizando o crescimento da taxa de mortalidade Δlnmortalidadeijt β1 β2 Δpos37t δ1 Δpós37 tratamentoit υijt Os resultados mudam O efeito da sulfa fica mais forte ou mais fraco Grupo Doença Controle 1 Pneumonia Diabetes 2 Escarlatina Câncer 3 MortMaterna Coração 4 Pneumonia Câncer 5 Escarlatina Coração 6 MortMaterna Diabetes 7 Pneumonia Coração 8 Escarlatina Diabetes 9 MortMaterna Câncer 10 Pneumonia Tuberculose